20240421-国金证券-公募基金持仓组合跟踪测算周报_股票加仓食饮石化_债基久期上行_29页_2mb

报告摘要

金融报告总结 (2024/04/15-2024/04/19)

股票及基金仓位变化

本周，沪深300指数上涨189%，股票及混合型基金整体股票仓位同比下降0.32%，至65.78%。其中，普通股票型基金仓位下降0.71%至85.61%，偏股混合型基金下降0.51%至79.10%，灵活配置型基金下降0.17%至64.93%，偏债混合型基金小幅上升0.16%至19.65%。

行业加仓减仓情况

主动权益基金前五行业为电子（109.6%）、医药生物（88.5%）、食品饮料（88.6%）、电力设备（67.7%）、机械设备（57.2%）。加仓前三行业为食品饮料（+0.31%）、石油石化（+0.25%）、非银金融（+0.13%）；减仓前三为电子（-0.26%）、机械设备（-0.23%）、通信（-0.18%）。其他数据包括医药类仓位下降0.003%至8.85%，科技类下降0.62%至22.27%；消费类上升0.30%至18.06%，周期类上升0.43%至20.15%等。

债券久期与市场流动性

本周中债10年期国开债到期收益率下行8bps，中长期纯债久期中位数上升0.31年至2.50年，久期分歧度增加，标准差上升0.14年至0.124年。信用债基金久期中位数上升0.27年至2.33年，操作积极基金占比34%，保守基金15%；利率债基金久期中位数上升0.46年至3.08年，积极基金36%，保守基金10%。短期纯债久期中位数上升0.004年至1.09年。风险提示包括测算模型失效、持仓偏离等。