20240616-国金证券-公募基金持仓组合跟踪测算周报2024年6月16日期_股票加仓交运银行_债基久期小幅上升_16页_1mb

本周（2024年6月10日至14日），沪深300指数下跌0.91%。主动股票及偏股混合型基金整体股票仓位下降0.58%至88.407%，其中主动股票型基金仓位降至86.64%，而偏股混合型基金更大幅降至83.351%。行业方面，电子、医药生物、电力设备、食品饮料、有色金属是前五大重仓行业，而交通运输、银行、食品饮料为其中加仓最多；电子、医药生物、计算机则为减仓最多行业。

债券市场方面，中债10年期国开债收益率下行4个基点。中长期纯债基金久期中位数上升至21.9年，处于近五年较高水平；信用债基金久期中位数上升17天至209天，操作积极基金占比12%，操作保守基金占21%。利率债基金久期中位数上升22天至275天，操作积极基金占比42%。

此外，本周信用债基金久期中值区间集中在22-2.5天附近，利率债基金则集中在2.5-3天。风险因子显示，市场存在测算模型失效、重仓股统计偏差及持仓久期大幅偏离等潜在风险。

总体而言，本周股票基金仓位放缓变动，偏向减少小盘股配置，温和增持中盘股；债券基金久期分化趋缓，信用债与利率债配置存在一定分化趋势。
注：6月为原文手打错误，根据内容时间判断应为“年”。