20230506-天风证券-因子跟踪周报_bp_股东持股比例因子表现较好_7页_869kb

报告摘要：金融工程定期报告，主要分析近期市场环境下因子表现及多头组合表现。

因子IC表现：

• 最近一周：bp、市值、1个月日均换手率表现较好，1个月非流动性冲击、Beta、bp三年分位数表现较差。
• 最近一月：bp、季度roe同比、标准化预期外盈利表现较好，Beta、bp三年分位数、1个月反转表现较差。
• 最近一年：1个月换手率波动、1个月日均换手率、Fama-French三因子1月残差波动率表现较好，90天内预期调整均值、标准化预期外盈利表现较差。

多头组合表现：

• 最近一周：前五大股东持股比例合计、bp、一年动量表现较好，高管平均薪酬、1个月反转表现较差。
• 最近一月：前五大股东持股比例合计、bp、一年动量表现较好，Beta、bp三年分位数表现较差。
• 最近一年：1个月换手率波动、市值、1个月日均换手率表现较好，90天内预期调整均值表现较差。

因子分类及介绍：

• 包括估值、盈利、成长、分红、反转、换手率、波动率、分析师等类别，涵盖行业分类。

风险提示及免责声明：

• 市场环境变动风险，模型基于历史数据，不构成投资建议或预测。
• 信息来源可靠但不保证准确性，分析仅供参考。