基金市场周报总结：2023年06月09日
核心内容概述
本报告为上海证券研究所发布的《机构风险偏好提升，ETF资金净流入医药、大金融》周报，分析了2023年6月2日至6月8日期间基金市场与ETF资金流动情况，揭示了市场风格变化及资金流向趋势。
主要观点
1. 基金市场概况
- 近一周（2023年06月02日-2023年06月08日）各基金类别收益均值持平。
- 国际(QDII)基金收益表现相对较好，过去一周收益均值为 2.6%。
- 股票型基金整体表现不佳，大部分基金类别收益为负，其中 平衡混合型基金收益相对较好，均值为 -0.22%。
2. ETF资金流跟踪
- 宽基ETF方面，资金净流入主要集中在 科创50（+30.14亿元）、创业板指（+27.43亿元）、上证50（+18.78亿元）、沪深300（+12.26亿元）、中证500（+5.99亿元），而 中证1000 出现净流出（-3.2亿元）。
- 主题ETF方面，资金净流入最多的是 医药生物（+40.67亿元），其次为 大金融（+33.47亿元）、消费（+18.29亿元）、周期（+7.45亿元）、新能源（+6.13亿元）；TMT 出现显著净流出（-14.2亿元）。
3. 基金仓位测算
- 根据中信风格分类，权益基金在 周期、金融、稳定 风格上加仓，仓位分别增加 0.19%、0.12%、0.05%。
- 同时，成长、消费 风格被减仓，仓位分别减少 0.14%、0.19%。
4. 行业/主题基金表现
- 大金融 和 周期 主题基金表现较好，近一周收益均值分别为 2.76% 和 0.79%。
- 大金融 领域中，表现突出的基金包括：
- 嘉实金融精选A（005662）：近一周收益 6.78%
- 富国金融地产行业A（006652）：近一周收益 6.44%
- 房地产LOF（160218）：近一周收益 6.33%
关键信息汇总
ETF资金流入排名（宽基）
| 宽基指数 |
资金净流入（亿元） |
| 科创50 |
+30.14 |
| 创业板指 |
+27.43 |
| 上证50 |
+18.78 |
| 沪深300 |
+12.26 |
| 中证500 |
+5.99 |
ETF资金流入排名（主题）
| 主题 |
资金净流入（亿元） |
| 医药生物 |
+40.67 |
| 大金融 |
+33.47 |
| 消费 |
+18.29 |
| 周期 |
+7.45 |
| 新能源 |
+6.13 |
ETF资金流出排名（主题）
基金仓位变化（近一周）
| 风格 |
仓位变化（%） |
| 周期 |
+0.19 |
| 金融 |
+0.12 |
| 稳定 |
+0.05 |
| 成长 |
-0.14 |
| 消费 |
-0.19 |
风险提示
- 系统性风险：新冠疫情可能反复，影响股市表现。
- 政策风险：政策变化可能引发市场波动。
- 模型失效风险：模型基于历史数据，若市场结构或基金风格发生重大变化，可能导致模型失效。
分析师信息
- 张雨蒙：SAC编号 S0870521100005，联系方式：021-53686146，邮箱：zhangyumeng@shzq.com
- 乐威：SAC编号 S0870522090001，联系方式：021-53686145，邮箱：yuewei@shzq.com
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