20180211-广发证券-量化交易策略周报_趋势策略持续盈利_SLM策略表现最佳_15页_821kb

量化交易策略周报总结（2018年2月11日）

核心内容概览

本报告汇总了多种量化交易策略在2018年2月11日当周及年初以来的表现，并展示了期指上市以来的长期历史数据。核心内容包括：

• 各策略的交易次数、收益率、成功率、最大回撤及盈亏情况。
• 每个策略在不同时间段（本周、年初以来、期指上市以来）的表现数据。
• 策略的历史交易概况及分年度表现。
• 风险提示与免责声明。

主要观点与关键信息

一、本周表现

关键信息：

• SLM 策略本周表现最佳，周收益率达 7.96%，成功率 60%，但最大回撤为 -1.01%。
• 加强版EMDT 和 EMDT 周收益率相同，分别为 2.52%，但加强版EMDT 成功率更高（75% vs 75%）。
• 价量模式匹配、SMT 和 期权比率预测 周收益率为负，其中期权比率预测亏损最严重，为 -6.39%，且成功率最低（0%）。

二、年初以来表现

关键信息：

• SLM 策略年初以来累积收益率最高，为 10.11%，而 价量模式匹配 最低，为 -3.96%。
• EMDT 和 加强版EMDT 表现较好，分别为 5.61% 和 5.08%。
• 期权比率预测 成功率虽高（58.62%），但累积收益率为负（-1.43%），且最大回撤较大（-9.02%）。

三、期指上市以来表现

关键信息：

• 加强版EMDT 期指上市以来表现最为突出，累积收益率高达 467.75%，但最大回撤也较大（-16.83%）。
• EMDT 累积收益率为 365.35%，表现也较为优异。
• SLM 策略虽收益率较高，但最大回撤也较大（-24.29%）。
• 价量模式匹配 累积收益率为 296.81%，但其最大回撤为 -19.78%，需关注其波动性。
• SMT 策略累积收益率为 335.10%，最大回撤较小（-7.59%），表现较为稳定。
• 期权比率预测 累积收益率为 165.46%，但其本周表现极差，为 -6.39%，需注意其近期失效风险。

四、风险提示

• 所有策略基于历史数据建模和测算，存在失效风险，尤其在市场波动较大时。
• 投资者需注意策略的最大回撤，这是衡量策略风险的重要指标。
• 本报告不构成投资建议，仅作为参考，需结合自身风险承受能力独立判断。

五、分析师信息

六、相关研究

七、联系方式

八、免责声明

• 本报告由广发证券发布，仅用于内部客户。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
• 报告内容可能根据市场变化调整，不保证准确性与完整性。
• 广发证券不对因使用本报告而造成的损失承担责任，除非法律另有规定。