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量化交易策略周报总结（2018年4月15日）

核心内容概览

本报告总结了2018年4月15日的量化交易策略周表现，并提供了年初以来及期指上市以来的策略历史表现数据。策略包括风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、价量模式匹配、SMT和期权比率预测等。

一、本周表现

主要观点：

• 本周多数策略实现了盈利，其中EMDT策略表现最佳，周收益率为1.93%，成功率100%。
• SMT策略本周亏损，周收益率为-1.03%，成功率0%。
• 风格套利、加强版EMDT、SLM、价量模式匹配和期权比率预测策略均实现盈利。
• 随机区间突破策略本周未交易，收益率为0%。

二、年初以来表现

主要观点：

• SLM策略表现最强，年初以来累积收益率为10.54%。
• 风格套利和加强版EMDT策略收益较低，分别为0.30%和1.03%。
• SMT和价量模式匹配策略年初以来表现较差，分别为-6.31%和-5.68%。
• 期权比率预测策略收益为2.79%，表现相对稳健。

三、期指上市以来表现

主要观点：

• 加强版EMDT策略表现最为突出，期指上市以来累积收益率达445.91%。
• SLM策略累积收益率为293.27%，表现良好。
• 期权比率预测策略累积收益率为176.82%，表现稳健。
• SMT策略表现相对较好，累积收益率为320.18%，但最大回撤较大。
• 风格套利、随机区间突破和价量模式匹配策略累积收益率均超过100%，但回撤也相对较大。

四、关键信息

• 策略多样性：涵盖了风格套利、随机区间突破、EMDT、SLM、价量模式匹配、SMT和期权比率预测等多种量化交易策略。
• 数据来源：所有数据均来自广发证券发展研究中心。
• 风险提示：所有策略均基于历史数据统计、建模和测算完成，市场波动可能导致策略失效。
• 联系信息：
  • 文巧钧：0755-88286935，wenqiaojun@gf.com.cn
  • 张超：020-87578291，zhangchao@gf.com.cn
• 免责声明：本报告仅供广发证券重点客户使用，不对外公开发布，且不构成投资建议。

五、总结

• 多数策略盈利：从周表现和长期表现来看，多数量化交易策略在近期和长期都实现了盈利。
• 趋势策略强势：EMDT、加强版EMDT和期权比率预测等趋势类策略表现尤为突出。
• SLM表现优异：SLM策略在年初以来和期指上市以来都表现出色，累积收益率较高。
• 风险与波动：尽管多数策略盈利，但最大回撤较高，提示市场波动可能影响策略表现。
• 建议：投资者应结合自身情况，评估策略风险，并注意市场变化对历史表现的潜在影响。