2021-05-31-普华永道-国内系统重要性银行监管框架逐步完善_金融机构如何应对_24页_3mb

国内系统重要性银行监管框架与金融机构应对

一、引言背景

金融机构风险管理、数据治理等多个方面面临更高要求，包括一次性增加报送内容。

二、监管框架完善情况

2018年底至2021年，监管发布了系列政策文件完善了国内系统重要性银行监管框架，构建了评估识别机制，明确了 附加监管要求以及建立了 恢复与处置计划机制。

三、评估办法与附加监管

1. 评估办法

明确了国系统重要性银行的评估流程及方法，包括四个一级指标与13个具体指标，自2021年起实施。

2. 附加监管

确立了国系统重要性银行的附加资本、附加杠杆率等具体监管要求，2021年5月起完成征求意见。

四、数据报送与管理要点

评估所需数据涉及规模、关联度、可替代性、复杂性等多方面指标，报送难度较大。
金融机构需建立清晰的数据核对机制，明确报送流程与职能分工，并做好过渡期安排。

五、恢复与处置计划

政策要求

要求达到一定规模的金融机构制定恢复与处置计划，已在2021年6月实施，覆盖约70家商业银行和10家以上保险机构。

关键内容

包括核心业务条线识别、关键定义识别、恢复措施与处置措施制定、科学合理制定压力测试等工作。

六、监管要求的影响与应对

1. 合规成本增加

金融机构需将新增要求与现有风险管理系统结合，实现低成本，高效率的合规管理。

2. 资本压力增加

国系统重要性银行需增强内源性资本积累能力，敏锐应对潜在的资本补充压力。

七、结论展望

国系统重要性银行监管框架正在逐步完善有助于提升我国银行业体系的稳健程度，保险公司应深刻领会监管规定政策导向，提升风险管理水平，平衡经济效益和资本占用。