20251111-广发期货-_金融_日报_5页_1mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档为广发期货发布的多份期现日报，涵盖了股指期货、贵金属、集运产业等不同市场的价格变动、价差、基差、比价、资金流向及持仓变化等信息。报告提供了详细的市场数据，包括最新值、较前一日变化、历史分位数等，为投资者提供了市场分析和决策参考。
股指期货价差分析
期现价差
- IF期现价差：最新值为-23.05，较前一日下降3.66，历史年分位数为37.20%，全历史分位数为19.90%。
- IH期现价差：最新值为0.14，较前一日上升0.29，历史年分位数为58.10%，全历史分位数为57.20%。
- IC期现价差：最新值为-108.00，较前一日下降10.29，历史年分位数为16.30%，全历史分位数为2.50%。
- IM期现价差：最新值为-142.25，较前一日上升16.95，历史年分位数为60.00%，全历史分位数为11.70%。
跨期价差
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IF跨期价差：
- 次月-当月：最新值为-14.20，较前一日下降0.60，历史年分位数为29.00%，全历史分位数为29.90%。
- 季月-当月：最新值为-46.20，较前一日上升0.60，历史年分位数为20.40%，全历史分位数为24.20%。
- 远月-当月：最新值为-90.80，较前一日下降4.80，历史年分位数为20.00%，全历史分位数为21.30%。
- 季月-次月：最新值为-32.00，较前一日上升1.20，历史年分位数为12.70%，全历史分位数为20.70%。
- 远月-次月：最新值为-76.60，较前一日下降4.20，历史年分位数为10.20%，全历史分位数为19.00%。
- 远月-季月：最新值为-44.60，较前一日下降5.40，历史年分位数为13.90%，全历史分位数为16.20%。
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IH跨期价差：
- 次月-当月：最新值为-0.80，较前一日上升0.20，历史年分位数为45.40%，全历史分位数为54.10%。
- 季月-当月：最新值为-5.20，较前一日上升1.00，历史年分位数为26.60%，全历史分位数为47.40%。
- 远月-当月：最新值为-11.20，较前一日上升0.00，历史年分位数为41.80%，全历史分位数为50.80%。
- 季月-次月：最新值为-4.40，较前一日上升0.80，历史年分位数为24.10%，全历史分位数为40.80%。
- 远月-次月：最新值为-10.40，较前一日上升0.20，历史年分位数为32.30%，全历史分位数为45.80%。
- 远月-季月：最新值为-6.00，较前一日上升1.00，历史年分位数为26.20%，全历史分位数为44.40%。
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IC跨期价差：
- 次月-当月：最新值为-67.00，较前一日下降5.20，历史年分位数为23.30%，全历史分位数为12.60%。
- 季月-当月：最新值为-237.80，较前一日下降7.20，历史年分位数为2.80%，全历史分位数为5.10%。
- 远月-当月：最新值为-428.00，较前一日下降11.00，历史年分位数为0.40%，全历史分位数为2.80%。
- 季月-次月：最新值为-170.80，较前一日下降2.00，历史年分位数为0.80%，全历史分位数为3.60%。
- 远月-次月：最新值为-361.00，较前一日下降5.80，历史年分位数为0.40%，全历史分位数为2.20%。
- 远月-季月：最新值为-190.20，较前一日下降3.80，历史年分位数为0.40%，全历史分位数为3.40%。
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IM跨期价差：
- 次月-当月：最新值为-87.80，较前一日上升1.40，历史年分位数为20.00%，全历史分位数为7.10%。
- 季月-当月：最新值为-309.60，较前一日下降1.40，历史年分位数为5.00%，全历史分位数为0.30%。
- 远月-当月：最新值为-524.60，较前一日下降5.20，历史年分位数为5.00%，全历史分位数为0.10%。
- 季月-次月：最新值为-221.80，较前一日下降2.80，历史年分位数为5.00%，全历史分位数为0.10%。
- 远月-次月：最新值为-436.80，较前一日下降6.60，历史年分位数为15.00%，全历史分位数为0.30%。
- 远月-季月：最新值为-215.00，较前一日下降3.80，历史年分位数为35.00%，全历史分位数为1.90%。
跨品种比值
- 中证500/沪深300：最新值为1,5642，较前一日下降0.0020，历史年分位数为84.80%，全历史分位数为65.90%。
- 中证500/上证50：最新值为2,4048，较前一日下降0.0070，历史年分位数为89.30%，全历史分位数为72.70%。
- 沪深300/上证50：最新值为1,5374，较前一日下降0.0025，历史年分位数为90.90%，全历史分位数为95.80%。
- 中证1000/沪深300：最新值为1,6109，较前一日下降0.0010，历史年分位数为61.40%，全历史分位数为48.40%。
- IC/IF：最新值为1,5488，较前一日下降0.0030，历史年分位数为84.40%，全历史分位数为84.70%。
- IC/H：最新值为2,3693，较前一日下降0.0105，历史年分位数为88.90%，全历史分位数为91.40%。
- IF/H：最新值为1,5298，较前一日下降0.0038，历史年分位数为90.50%，全历史分位数为93.80%。
- IM/IF：最新值为1,5884，较前一日下降0.0024，历史年分位数为56.40%，全历史分位数为56.40%。
贵金属期现日报
国内期货收盘价
- AU2512合约：11月10日收盘价为935.98，较11月7日上涨1.60%，单位为元/克。
- AG2512合约：11月10日收盘价为11719，较11月7日上涨2.05%，单位为元/千克。
外盘期货收盘价
- COMEX黄金主力合约：11月10日收盘价为4123.40，较11月7日上涨2.88%，单位为美元/盎司。
- COMEX白银主力合约：11月10日收盘价为50.41，较11月7日上涨4.52%，单位为美元/盎司。
现货价格
- 伦敦金：11月10日价格为4115.61，较11月7日上涨2.88%，单位为美元/盎司。
- 伦敦银：11月10日价格为50.49，较11月7日上涨4.48%，单位为美元/盎司。
- 上金所黄金T+D：11月10日价格为933.02，较11月7日上涨1.68%，单位为元/克。
- 上金所白银T+D：11月10日价格为11726，较11月7日上涨2.14%，单位为元/千克。
基差
- 黄金TD-沪金主力：基差为-2.96，较前一日上升0.66，历史1年分位数为41.70%。
- 白银TD-沪银主力：基差为7，较前一日上升11，历史1年分位数为93.90%。
- 伦敦金-COMEX金：基差为-7.80，较前一日下降0.28，历史1年分位数为80.40%。
- 伦敦银-COMEX银：基差为0.09，较前一日下降0.01，历史1年分位数为90.40%。
比价
- COMEX金/银：比价为81.81，较前一日下降1.57%，单位为/。
- 上期所金/银：比价为79.87，较前一日下降0.44%，单位为/。
利率与汇率
- 10年期美债收益率：现值为4.13，较前一日上升0.5%，单位为%。
- 2年期美债收益率：现值为3.58，较前一日上升0.8%，单位为%。
- 10年期TIPS国债收益率：现值为1.84，较前一日上升0.5%，单位为%。
- 美元指数：现值为99.62，较前一日上升0.07%，单位为/。
- 离岸人民币汇率：现值为7.1216，较前一日下降0.05%，单位为/。
集运产业期现日报
集运指数
- SCFIS(欧洲航线)：结算价指数为1504.80，较11月3日上涨24.50%，单位为点。
- SCFIS(美西航线)：结算价指数为1329.71，较11月3日上涨4.94%，单位为点。
上海出口集装箱运价
- SCFI综合指数：11月7日为1495.10，较10月31日下降3.59%，单位为点。
- SCFI(欧洲)：11月7日为1323，较10月31日下降1.56%，单位为美元/TEU。
- SCFI(美西)：11月7日为2212，较10月31日下降16.43%，单位为美元/FEU。
- SCFI(美东)：11月7日为2848，较10月31日下降17.16%，单位为美元/FEU。
期货价格及基差
- EC2512(主力)：11月10日收盘价为1778.2，较11月7日下降1.87%，基差为9.6，较前一日上升4.0，单位为点。
基本面数据
- 全球集装箱运力供给：11月10日为3338.60，较11月9日上升0.00%，单位为万TEU。
- 港口准班率(上海)：11月为49.08，较9月上升14.75%，单位为%。
- 港口挂靠情况(上海)：11月为326.00，较9月上升4.82%，单位为个。
- 月度出口金额：10月为3053.50，较9月下降7.07%，单位为亿美元。
- 欧元区综合PMI：10月为52.50，较9月上升2.54%，单位为点。
- 欧盟消费者信心指数：10月为-13.50，较9月上升5.59%，单位为点。
- 美国制造业PMI：10月为48.70，较9月下降0.81%，单位为点。
- G7集团：10月为100.51，较9月上升0.06%，单位为点。
资金流向及重点席位持仓变化
- 数据日期为20251110。
- 品种资金流入流出数据未详细列出，但重点席位持仓变化提供了持仓变动信息，包括净持仓、总持仓、日增减仓等。
- 数据来源为Wind和广发期货研究所，报告中包含免责声明，强调数据仅供参考，投资需谨慎。
关键信息总结
- 各品种的期现价差和跨期价差显示市场整体偏弱，部分品种如IC、IM价差较大。
- 跨品种比值方面，中证500/沪深300、中证500/上证50等比值均处于较高分位数，可能反映市场结构性变化。
- 贵金属市场整体呈现上涨趋势，黄金和白银价格均有小幅上涨。
- 集运指数上涨，但出口集装箱运价下降，显示市场供需关系存在分化。
- 基本面数据显示港口准班率、挂靠情况等有所改善，但出口金额下降，可能对市场造成一定压力。
- 报告强调数据仅供参考，提醒投资者注意风险，入市需谨慎。
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