20130523-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_12页_2mb

ETP数据日报（20130523）总结

核心内容

本报告为2013年5月23日的ETP市场数据汇总，涵盖ETF、LOF、分级基金及封闭式债基等各类产品的市场表现、折溢价率、隐含收益率、成交额等关键信息。分析师胡立刚提供了详细的市场分析与数据解读，旨在帮助投资者了解当日市场动态并作出相应决策。

主要观点

• 分级基金市场：部分分级基金在中小板指数下跌的背景下表现强劲，申万进取、银华锐进、信诚500B等B端基金出现较大涨幅，而A端基金则多数上涨，隐含收益率多数下跌。
• 正向套利机会：由于部分基金的折溢价率较高，投资者可关注正向套利机会。
• 定期折算与收益调整：长盛同庆中证800完成定期折算，兑付7%的约定收益，下期约定收益率调整为6.5%。其子份额今日恢复交易。
• 市场指数表现：中国ETP综合指数微跌0.02%，中低风险ETP指数小幅上涨0.12%，权益杠杆性ETP指数下跌0.38%。

关键信息

ETF基金市场成交金额前十名

LOF基金市场成交金额前十名

分级基金市场统计情况

• 股票半封闭式（A类份额定期打开申购赎回，B类份额有固定到期日）：
  • 国投瑞银瑞福优先：单位净值1.02，收盘价--，折溢价--，日涨跌幅--，杠杆率--，隐含收益率6.00%，约定配比1，成交量0，到期日/跟踪指数/下一个开放日2013-8-4。
  • 国投瑞银瑞福进取：单位净值1.10，收盘价0.912，折溢价-17.39，整体折溢价-0.55，日涨跌幅1.92，杠杆率--，隐含收益率1，约定配比11,014，成交量1，下一个开放日2013-8-4。
  • 银华稳进：单位净值1.02，收盘价0.973，折溢价-4.89，整体折溢价-0.72，日涨跌幅0.41，杠杆率--，隐含收益率6.31%，约定配比4，成交量11,964，跟踪指数深证100P。
  • 银华锐进：单位净值0.65，收盘价0.683，折溢价5.89，整体折溢价-0.58，日涨跌幅2.59，杠杆率2.53，隐含收益率1，约定配比1，成交量47,062，跟踪指数深证成指。
  • 申万菱信深成收益：单位净值1.023，收盘价0.853，折溢价-16.64，整体折溢价-0.77，日涨跌幅0.12，杠杆率--，隐含收益率7.23%，约定配比1，成交量5,586，跟踪指数深证成指。
  • 申万菱信深成进取：单位净值0.23，收盘价0.39，折溢价70.08，整体折溢价-0.26，日涨跌幅5.46，杠杆率3.33，隐含收益率1，约定配比1，成交量8,066，跟踪指数深证成指。
  • 银华金利：单位净值1.03，收盘价1.120，折溢价9.27，整体折溢价-0.45，日涨跌幅0.18，杠杆率--，隐含收益率5.93%，约定配比1，成交量85，跟踪指数等权90。
  • 银华鑫利：单位净值1.22，收盘价1.116，折溢价-8.60，整体折溢价-0.45，日涨跌幅1.84，杠杆率2.06，隐含收益率1，约定配比6，成交量2,026，跟踪指数内地资源。
  • 国联安双禧A中证100：单位净值1.01，收盘价1.002，折溢价-0.50，整体折溢价-0.59，日涨跌幅0.30，杠杆率--，隐含收益率6.16%，约定配比4，成交量1,452，跟踪指数中证100。
  • 国联安双禧B中证100：单位净值1.09，收盘价1.085，折溢价-0.64，整体折溢价-1.09，日涨跌幅1.61，杠杆率1.67，隐含收益率6，约定配比1，成交量5,565，跟踪指数中证100。
  • 银华金瑞：单位净值1.03，收盘价1.025，折溢价0.00，整体折溢价-0.23，日涨跌幅0.20，杠杆率--，隐含收益率6.50%，约定配比4，成交量336，跟踪指数内地资源。
  • 银华鑫瑞：单位净值0.63，收盘价0.627，折溢价-0.48，整体折溢价0.16，日涨跌幅2.08，杠杆率2.12，隐含收益率6，约定配比6，成交量2,940，跟踪指数内地资源。
  • 信诚中证500A：单位净值1.02，收盘价0.994，折溢价-2.26，整体折溢价0.30，日涨跌幅0.10，杠杆率--，隐含收益率6.34%，约定配比4，成交量2,749，跟踪指数中证500。
  • 信诚中证500B：单位净值0.55，收盘价0.566，折溢价3.47，整体折溢价-1.74，日涨跌幅2.24，杠杆率2.13，隐含收益率6，约定配比6，成交量16,948，跟踪指数中证500。
  • 长盛同瑞A：单位净值1.03，收盘价1.039，折溢价1.37，整体折溢价-1.88，日涨跌幅-1.33，杠杆率--，隐含收益率6.41%，约定配比4，成交量1，跟踪指数中证200。
  • 长盛同瑞B：单位净值1.10，收盘价1.060，折溢价-3.90，整体折溢价-1.76，日涨跌幅1.62，杠杆率1.84，隐含收益率6，约定配比6，成交量1，跟踪指数中证200。
  • 长城久兆稳健：单位净值1.02，收盘价0.985，折溢价-3.24，整体折溢价-0.47，日涨跌幅-1.30，杠杆率--，隐含收益率6.00%，约定配比4，成交量79，跟踪指数中小板300。
  • 长城久兆积极：单位净值1.01，收盘价1.022，折溢价1.39，整体折溢价-1.54，日涨跌幅1.67，杠杆率1.69，隐含收益率6，约定配比6，成交量114，跟踪指数中小板300。
  • 华安沪深300A：单位净值1.03，收盘价1.030，折溢价0.49，整体折溢价-0.85，日涨跌幅0.00，杠杆率--，隐含收益率6.47%，约定配比1，成交量10，跟踪指数沪深300。
  • 华安沪深300B：单位净值1.10，收盘价1.080，折溢价-2.09，整体折溢价-0.46，日涨跌幅1.93，杠杆率2.05，隐含收益率1，约定配比1，成交量61，跟踪指数沪深300。
  • 浙商稳健：单位净值1.02，收盘价0.952，折溢价-6.94，整体折溢价0.31，日涨跌幅-2.26，杠杆率--，隐含收益率6.46%，约定配比1，成交量5，跟踪指数沪深300。
  • 浙商进取：单位净值0.92，收盘价1.000，折溢价8.34，整体折溢价-1.81，日涨跌幅2.11，杠杆率1.92，隐含收益率1，约定配比6，成交量8，跟踪指数沪深300。
  • 泰信基本面400A：单位净值1.03，收盘价1.018，折溢价-0.68，整体折溢价0.22，日涨跌幅-1.26，杠杆率--，隐含收益率6.54%，约定配比1，成交量1，跟踪指数基本400。
  • 泰信基本面400B：单位净值1.28，收盘价1.287，折溢价0.94，整体折溢价-0.78，日涨跌幅1.80，杠杆率1.77，隐含收益率1，约定配比1，成交量0，跟踪指数基本400。
  • 诺安稳健：单位净值1.03，收盘价1.026，折溢价0.10，整体折溢价7.91，日涨跌幅0.10，杠杆率--，隐含收益率6.49%，约定配比4，成交量20，跟踪指数创业成长。
  • 诺安进取：单位净值1.18，收盘价1.330，折溢价12.43，整体折溢价-0.15，日涨跌幅1.58，杠杆率0.85，隐含收益率1，约定配比6，成交量131，跟踪指数创业成长。
  • 诺德深证300A：单位净值1.02，收盘价0.990，折溢价-3.23，整体折溢价-1.35，日涨跌幅0.30，杠杆率--，隐含收益率6.20%，约定配比1，成交量3，跟踪指数深证300P。
  • 诺德深证300B：单位净值1.28，收盘价1.277，折溢价0.16，整体折溢价-1.16，日涨跌幅1.80，杠杆率1.92，隐含收益率1，约定配比1，成交量8，跟踪指数深证300P。
  • 万家中证创业成长A：单位净值1.03，收盘价1.039，折溢价1.34，整体折溢价3.99，日涨跌幅-0.95，杠杆率--，隐含收益率6.41%，约定配比1，成交量254，跟踪指数创业成长。
  • 万家中证创业成长B：单位净值1.37，收盘价1.450，折溢价5.99，整体折溢价-1.32，日涨跌幅1.75，杠杆率1.32，隐含收益率1，约定配比1，成交量569，跟踪指数创业成长。
  • 工银瑞信深证100A：单位净值1.04，收盘价1.088，折溢价4.87，整体折溢价-2.17，日涨跌幅-1.00，杠杆率--，隐含收益率6.19%，约定配比1，成交量0，跟踪指数深证100P。
  • 工银瑞信深证100B：单位净值1.21，收盘价1.108，折溢价-8.22，整体折溢价0.18，日涨跌幅1.86，杠杆率2.25，隐含收益率1，约定配比1，成交量50，跟踪指数深证100P。
  • 国泰房地产A：单位净值1.02，收盘价1.068，折溢价4.71，整体折溢价3.24，日涨跌幅-0.19，杠杆率--，隐含收益率6.72%，约定配比1，成交量525，跟踪指数房地产指数。
  • 国泰房地产B：单位净值1.20，收盘价1.226，折溢价2.00，整体折溢价5.51，日涨跌幅1.85，杠杆率1.52，隐含收益率1，约定配比1，成交量2,137，跟踪指数房地产指数。
  • 建信央视50A：单位净值1.01，收盘价1.131，折溢价11.81，整体折溢价-0.84，日涨跌幅0.62，杠杆率--，隐含收益率6.70%，约定配比1，成交量5,004，跟踪指数央视50。
  • 建信央视50B：单位净值1.07，收盘价0.936，折溢价-12.78，整体折溢价-1.37，日涨跌幅1.94，杠杆率2.32，隐含收益率1，约定配比1，成交量3,146，跟踪指数央视50。
  • 南方新兴消费收益：单位净值1.01，收盘价0.997，折溢价-1.48，整体折溢价-0.69，日涨跌幅0.10，杠杆率--，隐含收益率6.29%，约定配比1，成交量68，跟踪指数灵活配置。
  • 南方新兴消费进取：单位净值1.15，收盘价1.152，折溢价0.00，整体折溢价-0.17，日涨跌幅1.88，杠杆率1.94，隐含收益率1，约定配比1，成交量100，跟踪指数灵活配置。
  • 建信稳健：单位净值1.03，收盘价1.029，折溢价0.39，整体折溢价-0.70，日涨跌幅-0.96，杠杆率--，隐含收益率6.47%，约定配比4，成交量5，跟踪指数灵活配置。
  • 建信进取：单位净值1.08，收盘价1.062，折溢价-1.39，整体折溢价-0.96，日涨跌幅0.19，杠杆率1.63，隐含收益率1，约定配比1，成交量13，跟踪指数灵活配置。
  • 银华瑞吉：单位净值1.03，收盘价1.308，折溢价27.36，整体折溢价-1.05，日涨跌幅0.00，杠杆率--，隐含收益率5.46%，约定配比1，成交量9，跟踪指数灵活配置。
  • 银华瑞祥：单位净值1.15，收盘价1.065，折溢价-7.39，整体折溢价-0.28，日涨跌幅1.22，杠杆率1.39，隐含收益率4，约定配比4，成交量24，跟踪指数灵活配置。
  • 国投瑞银瑞和小康：单位净值1.16，收盘价1.017，折溢价-12.48，整体折溢价-0.86，日涨跌幅0.30，杠杆率--，隐含收益率--，约定配比1，成交量71，跟踪指数沪深300。
  • 国投瑞银瑞和远见：单位净值1.05，收盘价1.172，折溢价12.05，整体折溢价0.09，日涨跌幅2.11，杠杆率--，隐含收益率1，约定配比1，成交量97，跟踪指数沪深300。
  • 兴全合润分级A：单位净值1.00，收盘价0.990，折溢价-1.00，整体折溢价-0.63，日涨跌幅0.51，杠杆率--，隐含收益率--，约定配比4，成交量52，跟踪指数灵活配置。
  • 兴全合润分级B：单位净值1.13，收盘价1.125，折溢价-0.42，整体折溢价-1.44，日涨跌幅1.59，杠杆率--，隐含收益率6，约定配比6，成交量68，跟踪指数灵活配置。
  • 长盛同庆中证800A：单位净值1.00，收盘价1.103，折溢价10.30，整体折溢价1.87，日涨跌幅0.00，杠杆率--，隐含收益率4.81%，约定配比4，成交量0，跟踪指数中证800。
  • 长盛同庆中证800B：单位净值0.97，收盘价0.934，折溢价-3.91，整体折溢价-0.21，日涨跌幅1.69，杠杆率1.59，隐含收益率6，约定配比6，成交量524，跟踪指数中证800。
  • 申万菱信中小板A：单位净值1.00，收盘价1.024，折溢价2.12，整体折溢价8.66，日涨跌幅0.10，杠杆率--，隐含收益率5.87%，约定配比1，成交量499，跟踪指数中小板指数。
  • 申万菱信中小板B：单位净值1.08，收盘价1.237，折溢价14.74，整体折溢价3.51，日涨跌幅1.93，杠杆率0.95，隐含收益率1，约定配比1，成交量8,028，跟踪指数中小板指数。
  • 招商大宗商品A：单位净值1.03，收盘价1.045，折溢价1.95，整体折溢价1.05，日涨跌幅0.00，杠杆率--，隐含收益率5.94%，约定配比1，成交量14，跟踪指数大宗商品。
  • 招商大宗商品B：单位净值0.78，收盘价0.776，折溢价-0.13，整体折溢价0.00，日涨跌幅2.32，杠杆率2.20，隐含收益率1，约定配比1，成交量211，跟踪指数大宗商品。
  • 国联安中小板A：单位净值1.01，收盘价1.034，折溢价2.27，整体折溢价3.20，日涨跌幅0.49，杠杆率--，隐含收益率5.13%，约定配比1，成交量78，跟踪指数中小板综指。
  • 国联安中小板B：单位净值1.02，收盘价1.065，折溢价4.11，整体折溢价1.62，日涨跌幅1.99，杠杆率1.60，隐含收益率1，约定配比1，成交量1,651，跟踪指数中小板综指。
  • 长盛同辉深100等权A：单位净值1.05，收盘价1.137，折溢价8.49，整体折溢价-0.39，日涨跌幅0.62，杠杆率--，隐含收益率4.67%，约定配比1，成交量24，跟踪指数深证100等权。
  • 长盛同辉深100等权B：单位净值1.26，收盘价1.164，折溢价-7.77，整体折溢价0.00，日涨跌幅1.83，杠杆率2.02，隐含收益率1，约定配比1，成交量1,049，跟踪指数深证100等权。
  • 易方达中小板A：单位净值1.05，收盘价1.147，折溢价9.62，整体折溢价6.00，日涨跌幅1.50，杠杆率--，隐含收益率5.10%，约定配比1，成交量15，跟踪指数中小板指。
  • 易方达中小板B：单位净值1.33，收盘价1.371，折溢价3.15，整体折溢价6.94，日涨跌幅1.79，杠杆率1.21，隐含收益率1，约定配比1，成交量1,244，跟踪指数中小板指。
  • 华商中证500A：单位净值1.04，收盘价1.065，折溢价2.01，整体折溢价-2.70，日涨跌幅-1.93，杠杆率--，隐含收益率5.15%，约定配比4，成交量9，跟踪指数中证500。
  • 华商中证500B：单位净值1.19，收盘价1.128，折溢价-5.45，整体折溢价-1.91，日涨跌幅1.58，杠杆率1.90，隐含收益率3，约定配比6，成交量16，跟踪指数中证500。
  • 中欧盛世成长A：单位净值1.08，收盘价1.149，折溢价6.88，整体折溢价0.00，日涨跌幅0.70，杠杆率--，隐含收益率2.14%，约定配比1，成交量27，跟踪指数灵活配置。
  • 中欧盛世成长B：单位净值1.37，收盘价1.295，折溢价-5.41，整体折溢价-0.89，日涨跌幅1.79，杠杆率1.89，隐含收益率1，约定配比1，成交量574，跟踪指数灵活配置。
  • 富国汇利分级A：单位净值1.11，收盘价1.100，折溢价-0.45，整体折溢价-0.29，日涨跌幅0.00，杠杆率--，隐含收益率4.94%，约定配比7，成交量6,096，到期日2013-09-08。
  • 富国汇利分级B：单位净值1.41，收盘价1.408，折溢价0.00，整体折溢价-0.07，日涨跌幅2.83，杠杆率--，隐含收益率3，约定配比3，成交量243，到期日2013-09-08。
  • 大成景丰分级A：单位净值1.11，收盘价1.098，折溢价-0.63，整体折溢价-0.49，日涨跌幅-0.09，杠杆率--，隐含收益率5.30%，约定配比7，成交量601，到期日2013-10-15。
  • 大成景丰分级B：单位净值0.98，收盘价0.974，折溢价-0.10，整体折溢价-0.81，日涨跌幅3.64，杠杆率--，隐含收益率3，约定配比3，成交量553，到期日2013-10-15。
  • 泰达宏利聚利A：单位净值1.09，收盘价1.050，折溢价-3.31，整体折溢价-3.22，日涨跌幅0.10，杠杆率--，隐含收益率4.89%，约定配比7，成交量48，到期日2016-05-13。
  • 泰达宏利聚利B：单位净值1.50，收盘价1.457，折溢价-3.06，整体折溢价-1.02，日涨跌幅2.69，杠杆率--，隐含收益率3，约定配比3，成交量3,627，到期日2016-05-13。
  • 海富通稳进增利A：单位净值1.09，收盘价1.077，折溢价-1.10，整体折溢价-1.25，日涨跌幅0.00，杠杆率--，隐含收益率5.60%，约定配比8，成交量101，到期日2014-09-01。
  • 海富通稳进增利B：单位净值1.66，收盘价1.637，折溢价-1.62，整体折溢价0.49，日涨跌幅3.62，杠杆率--，隐含收益率2，约定配比2，成交量113，到期日2014-09-01。
  • 浦银安盛增利A：单位净值1.08，收盘价1.071，折溢价-0.46，整体折溢价0.03，日涨跌幅0.00，杠杆率--，隐含收益率5.10%，约定配比7，成交量155，到期日2014-12-13。
  • 浦银安盛增利B：单位净值1.56，收盘价1.573，折溢价-0.83，整体折溢价-0.46，日涨跌幅2.61，杠杆率--，隐含收益率3，约定配比3，成交量396，到期日2014-12-13。
  • 天弘添利分级A：单位净值1.01，收盘价--，折溢价--，整体折溢价--，日涨跌幅--，杠杆率--，隐含收益率3.90%，约定配比1.54，成交量0，到期日2013-06-03。
  • 天弘添利分级B：单位净值1.24，收盘价1.183，折溢价-4.52，整体折溢价-0.08，日涨跌幅2.25，杠杆率--，隐含收益率1，约定配比1，成交量355，到期日2013-06-03。
  • 博时裕祥分级A：单位净值1.02，收盘价--，折溢价--，整体折溢价--，日涨跌幅--，杠杆率--，隐含收益率4.50%，约定配比3.45，成交量0，到期日2013-06-10。
  • 博时裕祥分级B：单位净值1.33，收盘价1.310，折溢价-1.58，整体折溢价-0.46，日涨跌幅3.64，杠杆率--，隐含收益率1，约定配比1，成交量255，到期日2013-06-10。
  • 长信利鑫分级A：单位净值1.02，收盘价--，折溢价--，整体折溢价--，日涨跌幅--，杠杆率--，隐含收益率4.10%，约定配比1.37，成交量0，到期日2013-06-24。
  • 长信利鑫分级B：单位净值1.25，收盘价1.172，折溢价-6.16，整体折溢价-0.17，日涨跌幅2.12，杠杆率--，隐含收益率1，约定配比1，成交量202，到期日2013-06-24。
  • 富国天盈分级A：单位净值1.00，收盘价--，折溢价--，整体折溢价--，日涨跌幅--，杠杆率--，隐含收益率4.20%，约定配比1.61，成交量0，到期日2013-06-10。
  • 富国天盈分级B：单位净值1.36，收盘价1.349，折溢价-0.59，整体折溢价0.00，日涨跌幅2.19，杠杆率--，隐含收益率1，约定配比1，成交量0，到期日2013-06-10。
  • 万家添利分级A：单位净值1.09，收盘价--，折溢价--，整体折溢价--，日涨跌幅--，杠杆率--