20140221-华宝证券-ETP日报_受股票市场影响_权益类多只分级基金整体折价缩小_银华深证100整体折价0.57_信ETP多数下跌_11页_2mb
报告摘要
ETP日报总结（2014年2月21日）
核心内容
2014年2月21日，中国ETP市场整体表现受股票市场影响，权益类ETP多数下跌。分级基金整体折价缩小，债券分级B端多数上涨，成交较为活跃。同时，部分ETF和LOF基金的折溢价率与收益率有所变化，市场整体呈现震荡态势。
主要观点
- 股票市场影响：股票市场整体下跌，导致权益类ETP多数下跌，尤其是跟踪股票指数的分级基金，整体折价缩小。
- 分级基金表现：
- A端：多数A端份额的隐含收益率跌至7%以下，但部分成交活跃的A端如申万收益、富国创业板A、国泰房地产A等收益率仍保持在较高水平。
- B端：债券分级B端多数上涨，如天弘添利B、万家添利B、聚利B等，显示其价格弹性较高。
- ETF基金市场：
- 成交活跃：华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等基金成交额较高，但多数下跌。
- 折溢价情况：部分ETF基金如易方达创业板ETF、华夏中小板ETF等出现折价，而部分如国泰上证5年期国债ETF则出现微小贴水。
- LOF基金市场：
- 表现分化：部分LOF基金如兴全轻资产、大成优选等表现较差，而其他如华夏行业精选、信诚增强收益等则有小幅上涨。
- 折溢价率：LOF基金折溢价率波动较大，部分基金如兴全绿色投资出现较大折价，而其他基金则略有溢价。
- 市场指数表现：
- 分级基金指数：华宝证券与中证指数公司合作开发的分级基金指数显示，跟踪分级A份额的稳健股基指数上涨，跟踪分级B份额的进取股基指数下跌，债券分级B份额则微涨。
关键信息
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率/价格弹性 | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华稳进 | 150018 | 1.01 | 0.92 | -9.23 | -0.57 | - | 6.62% | 1 | 20283 | 深证100P |
| 银华锐进 | 150019 | 0.40 | 0.49 | 21.04 | -3.36 | 2.97 | 1 | 4 | 40095 | - |
| 信诚中证500A | 150028 | 1.00 | 0.96 | -4.29 | -0.88 | - | 6.47% | 1 | 2330 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 150029 | 0.66 | 0.68 | 2.58 | -2.11 | 2.05 | 1 | 6 | 6509 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 150022 | 0.97 | 0.73 | -24.40 | -0.25 | - | 8.31% | 1 | 1290 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 150023 | 0.09 | 0.33 | 253.26 | -1.52 | 11.50 | 3.29 | 1 | 1570 | 深证成指 |
| 富国创业板A | 150152 | 1.01 | 0.95 | -5.75 | -0.50 | - | 6.92% | 1 | 1180 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 150153 | 1.17 | 1.22 | 4.01 | -2.87 | 1.83 | 1 | 1 | 4084 | 创业板指 |
| 国泰国证医药A | 150130 | 1.01 | 1.03 | 1.64 | -0.49 | - | 6.89% | 1 | 15 | 国证医药 |
| 国泰国证医药B | 150131 | 1.14 | 1.11 | -2.39 | -1.07 | 1.98 | 1 | 1 | 856 | 国证医药 |
| 国泰国证房地产A | 150117 | 1.01 | 1.02 | 1.39 | 0.58 | - | 6.91% | 1 | 4 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 150118 | 0.72 | 0.72 | -0.56 | -1.38 | 2.35 | 1 | 1 | 2123 | 国证地产 |
| 银华金利 | 150030 | 1.01 | 0.99 | -2.08 | -0.38 | - | 6.64% | 1 | 2 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 150031 | 0.82 | 0.83 | 1.72 | -0.96 | 2.24 | 1 | 1 | 879 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 150012 | 1.06 | 0.96 | -8.91 | -0.18 | - | 6.72% | 4 | 770 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 150013 | 0.77 | 0.83 | 7.81 | -1.55 | 1.79 | 1 | 6 | 6619 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.01 | 0.96 | -5.05 | -0.94 | - | 6.86% | 4 | 897 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 0.93 | 0.95 | 2.05 | 1.28 | 1.77 | 1 | 6 | 2689 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 150051 | 1.01 | 0.89 | -11.77 | -0.59 | - | 6.81% | 1 | 494 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 150052 | 0.68 | 0.79 | 16.01 | -2.11 | 2.21 | 1 | 1 | 2516 | 沪深300 |
| 鹏华资源A | 150100 | 1.01 | 0.89 | -11.90 | -0.90 | - | 6.83% | 1 | 928 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 150101 | 0.88 | 0.99 | 11.65 | 0.71 | 2.00 | 1 | 1 | 2524 | A股资源 |
| 广发深证100A | 150083 | 1.01 | 0.96 | -5.26 | 1.74 | - | 6.86% | 1 | 9 | 深证100P |
| 广发深证100B | 150084 | 0.60 | 0.68 | 13.54 | 3.19 | 2.16 | 1 | 1 | 83 | 深证100P |
| 信诚中证800医药A | 150148 | 1.01 | 0.99 | -2.37 | -0.39 | - | 6.35% | 1 | 17 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 150149 | 1.04 | 1.06 | 1.53 | -1.40 | 1.98 | 1 | 1 | 85 | 中证800医药 |
| 泰达稳健 | 150053 | 1.01 | 1.15 | 14.10 | -1.99 | - | 5.69% | 7 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 150054 | 1.20 | 1.07 | -10.97 | -2.55 | 1.92 | 1 | 1 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 150055 | 1.01 | 1.02 | 1.31 | 0.07 | - | 6.41% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 150056 | 1.12 | 1.11 | -0.68 | -0.45 | 1.61 | 1 | 6 | 6 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 150088 | 1.01 | 1.10 | -5.36 | -1.31 | - | 6.87% | 7 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 150089 | 1.17 | 1.20 | -1.49 | -1.07 | 1.94 | 1 | 1 | 5 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 150064 | 1.01 | 0.95 | -5.95 | -3.22 | - | 6.91% | 4 | 5 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 150065 | 1.01 | 0.99 | -1.39 | -3.31 | 1.96 | 1 | 6 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 150057 | 1.00 | 0.96 | -4.09 | -0.41 | - | 6.05% | 4 | 0 | 中小板300 |
| 长城久兆积极 | 150058 | 1.13 | 1.15 | 1.78 | -1.12 | 1.60 | 1 | 6 | 8 | 中小板300 |
| 华安沪深300A | 150104 | 1.01 | 0.94 | -6.74 | -1.83 | - | 6.97% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 150105 | 0.80 | 0.83 | 4.38 | -0.24 | 2.37 | 1 | 1 | 3 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 150076 | 1.01 | 0.89 | -11.41 | 1.98 | - | 6.78% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 150077 | 0.66 | 0.81 | 22.49 | -1.12 | 2.53 | 1 | 1 | 1 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 150094 | 1.01 | 1.06 | -5.36 | -1.58 | - | 6.18% | 1 | 0 | 基本面400 |
| 泰信基本面400B | 150095 | 1.27 | 1.26 | -1.18 | -0.45 | 1.79 | 1 | 1 | 5 | 基本面400 |
| 诺安稳健 | 150073 | 1.01 | 1.04 | -5.36 | -2.12 | - | 6.32% | 4 | 0 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 150075 | 1.20 | 1.22 | 1.75 | -0.16 | 1.37 | 1 | 6 | 8 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 150092 | 1.01 | 0.94 | -6.55 | -0.87 | - | 6.42% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 150093 | 1.12 | 1.19 | 6.25 | -1.00 | 1.77 | 1 | 1 | 0 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 150090 | 1.01 | 1.00 | -0.90 | -0.87 | - | 6.56% | 1 | 0 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 150091 | 1.31 | 1.30 | -0.85 | -1.89 | 1.86 | 1 | 1 | 1 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 150112 | 1.04 | 1.02 | -1.83 | -2.33 | - | 6.63% | 1 | 0 | 深证100 |
| 工银瑞信深证100B | 150113 | 0.87 | 0.85 | -2.93 | -0.69 | 2.19 | 1 | 1 | 7 | 深证100 |
| 建信央视财经50A | 150123 | 1.01 | 1.16 | 14.50 | -0.95 | - | 6.54% | 1 | 16 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 150124 | 0.90 | 0.73 | -18.37 | -0.68 | 2.73 | 1 | 1 | 237 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 150121 | 1.01 | 0.96 | -5.35 | -1.45 | - | 6.87% | 1 | 4 | 沪深300成长 |
| 银河沪深300成长B | 150122 | 0.92 | 0.95 | 2.83 | 1.61 | 0.35 | 1 | 1 | 3 | 沪深300成长 |
| 国金通用沪深300A | 150140 | 1.01 | 0.90 | -10.51 | -2.05 | - | 7.27% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 150141 | 1.04 | 1.10 | 6.18 | 0.00 | 2.04 | 1 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 招商沪深300高贝塔A | 150145 | 1.04 | 0.96 | -7.14 | -0.31 | - | 6.82% | 1 | 1 | 沪深300高贝塔 |
| 招商沪深300高贝塔B | 150146 | 0.81 | 0.90 | 11.26 | -0.11 | 1.96 | 1 | 1 | 3 | 沪深300高贝塔 |
| 南方新兴消费收益 | 150049 | 1.06 | 0.96 | -8.88 | -0.52 | - | 6.85% | 1 | 7 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 150050 | 1.23 | 1.33 | 8.12 | 0.83 | 1.70 | 1 | 2 | 8 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 150036 | 1.01 | 0.99 | -1.59 | -0.29 | - | 6.60% | 4 | 1 | 沪深300 |
| 建信进取 | 150037 | 0.94 | 0.95 | 0.64 | -2.58 | 1.73 | 1 | 6 | 0 | 沪深300 |
| 银华瑞吉 | 150047 | 1.01 | 1.04 | -1.15 | -1.30 | - | 6.79% | 1 | 12 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 150048 | 1.28 | 1.30 | 1.96 | 0.00 | 1.05 | 1 | 4 | 0 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 150008 | 0.93 | 0.86 | -6.80 | 0.38 | - | - | 1 | 6 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 150009 | 0.93 | 1.00 | 7.55 | -0.98 | - | 1 | 1 | 4 | 沪深300 |
| 信诚中证800有色A | 150150 | 1.01 | 0.91 | -10.28 | 0.47 | - | 6.91% | 1 | 9 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 150151 | 0.70 | 0.81 | 16.05 | -0.98 | 2.06 | 1 | 1 | 6 | 中证800有色 |
| 兴全合润分级A | 150016 | 1.06 | 1.05 | -1.15 | -1.30 | - | - | 4 | 4 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 150017 | 1.44 | 1.42 | -1.37 | -0.98 | -- | 1 | 6 | 21 | 灵活配置 |
| 银华中证800A | 150138 | 1.01 | 1.02 | 0.59 | -0.92 | - | 6.46% | 1 | 14 | 中证800等权 |
| 银华中证800B | 150139 | 1.05 | 1.03 | -2.37 | -3.29 | 2.10 | 1 | 1 | 14 | 中证800等权 |
| 银华沪深300A | 150167 | 1.01 | 0.96 | -4.86 | -0.29 | - | 6.84% | 1 | 2 | 沪深300 |
| 银华沪深300B | 150168 | 1.03 | 1.07 | 4.19 | -0.09 | 1.93 | 1 | 1 | 5 | 沪深300 |
| 长盛同庆中证800A | 150098 | 1.05 | 1.04 | -1.05 | -1.08 | - | 7.60% | 4 | 171 | 中证800 |
| 长盛同庆中证800B | 150099 | 0.82 | 0.81 | -1.10 | -2.06 | 1.98 | 1 | 6 | 109 | 中证800 |
| 申万菱信中小板A | 150085 | 1.05 | 1.03 | -2.43 | -0.50 | - | 7.40% | 1 | 1115 | 中小板指数 |
| 申万菱信中小板B | 150086 | 1.09 | 1.11 | 1.35 | -3.91 | 1.99 | 1 | 1 | 4067 | 中小板指数 |
| 招商中证大宗商品A | 150096 | 1.01 | 0.99 | -1.88 | -0.75 | - | 7.16% | 1 | 888 | 大宗商品 |
| 招商中证大宗商品B | 150097 | 0.45 | 0.46 | 1.78 | -1.30 | 3.31 | 1 | 1 | 1813 | 大宗商品 |
| 国联安双力中小板A | 150069 | 1.06 | 1.13 | 6.51 | 1.98 | - | 0.09% | 1 | 0 | 中小板综指 |
| 国联安双力中小板B | 150070 | 1.21 | 1.19 | -1.98 | -2.46 | 1.72 | 1 | 1 | 37 | 中小板综指 |
| 长盛同辉深证100等权A | 150108 | 1.03 | 1.06 | 2.72 | 0.05 | - | 6.08% | 1 | 0 | 深证100等权 |
| 长盛同辉深证100等权B | 150109 | 1.01 | 0.98 | -2.68 | -0.61 | 2.07 | 1 | 1 | 4 | 深证100等权 |
| 易方达中小板指数A | 150106 | 1.03 | 1.17 | 13.30 | -0.61 | - | 4.20% | 1 | 0 | 中小板指 |
| 易方达中小板指数B | 150107 | 1.35 | 1.20 | -11.19 | -1.39 | 2.04 | 1 | 1 | 59 | 中小板指 |
| 华商中证500A | 150110 | 1.09 | 1.10 | 1.01 | -1.19 | - | 5.39% | 7 | 0 | 中证500 |
| 华商中证500B | 150111 | 1.26 | 1.25 | -1.27 | -0.44 | 3.45 | 1 | 3 | 0 | 中证500 |
| 国联安双力A | 150069 | 1.06 | 1.13 | 6.51 | 1.98 | - | 0.09% | 1 | 0 | 中小板综指 |
| 国联安双力B | 150070 | 1.21 | 1.19 | -1.98 | -2.46 | 1.72 | 1 | 1 | 37 | 中小板综指 |
| 长盛同辉深证100等权A | 150108 | 1.03 | 1.06 | 2.72 | 0.05 | - | 6.08% | 1 | 0 | 深证100等权 |
| 长盛同辉深证100等权B | 150109 | 1.01 | 0.98 | -2.68 | -0.61 | 2.07 | 1 | 1 | 4 | 深证100等权 |
| 德邦企债分级A | 150133 | 1.04 | 0.98 | -5.51 | -1.19 | - | 9.17% | 7 | 0 | 中证500 |
| 德邦企债分级B | 150134 | 0.94 | 1.03 | 9.93 | 0.00 | 3.45 | 1 | 3 | 0 | 中证500 |
| 中欧鼎利分级A | 150039 | 1.11 | 1.16 | 3.95 | 1.52 | - | -8.12% | 7 | 0 | 中证500 |
| 中欧鼎利分级B | 150040 | 1.06 | 1.01 | -4.45 | -0.30 | 3.34 | 1 | 3 | 3 | 中证500 |
| 国泰互利A | 150066 | 1.01 | 0.92 | -8.95 | 0.54 | - | 4.95% | 7 | 0 | 沪深300 |
| 国泰互利B | 150067 | 1.17 | 1.40 | 19.64 | 0.00 | 2.45 | 1 | 3 | 0 | 沪深300 |
| 银华中证800A | 150138 | 1.01 | 1.02 | 0.59 | -0.92 | - | 6.46% | 1 | 14 | 中证800等权 |
| 银华中证800B | 150139 | 1.05 | 1.03 | -2.37 | -3.29 | 2.10 | 1 | 1 | 14 | 中证800等权 |
| 银华沪深300A | 150167 | 1.01 | 0.96 | -4.86 | -0.29 | - | 6.84% |
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