20131129-华宝证券-ETP数据日报_14页_2mb
报告摘要
ETP数据日报（20131129）总结
核心内容概述
本报告为2013年11月29日的ETP市场数据总结，涵盖ETF、LOF、分级基金等交易所交易产品（ETP）的市场表现及动态。报告指出，股票分级B端价格上涨，而A端隐含收益率多数下跌。此外，部分基金接近折算点，投资者需注意潜在风险。同时，报告提及多只开放式基金即将上市，以及封闭式债基和半封闭式债基的开放日期。
主要观点
-
股票分级基金：
- A端：多数基金隐含收益率下跌，如申万收益 $8.10%$、国泰国证房地产A $6.88%$、富国创业板A $6.83%$、银华金瑞 $6.78%$、银华稳进 $6.68%$、鹏华资源A $6.63%$、信诚500A $6.71%$。
- B端：价格弹性较高，如鹏华资源B $3.13%$、银华鑫瑞 $2.98%$、银华锐进 $2.74%$、信诚500B $1.96%$。
- 鹏华资源B净值为0.385元，逼近不定期折算点0.25元，若A股资源指数下跌 $9.87%$，将触发折算。此时，持有鹏华资源A的投资者在折算时可获得约 $7.97%$ 的收益（考虑 $0.5%$ 赎回费率）。
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基金动态：
- 开放式基金万家上证380ETF(510680)、大成景丰（160915）将于12月2日上市交易。
- 封闭式债基鹏华丰润封闭期将于12月1日截止，半封闭式债基天弘添利、万家添利分级将于12月2日开放。
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ETP指数表现：
- 中国ETP综合指数：上个交易日点位为873.41，较前一交易日上涨 $0.95%$。
- 中低风险ETP指数：点位为1173.86，较前一交易日上涨 $0.01%$。
- 权益杠杆型ETP指数：点位为506.59，较前一交易日上涨 $1.63%$。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名（2013-11-28）
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰上证5年期国债ETF | 96.614 | -0.27 | 0.00 | 1,871.13 | 0.11 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.491 | -0.02 | 1.05 | 1,085.31 | 60.25 | 0.00 |
| 华夏上证50ETF | 1.659 | -0.06 | 0.97 | 854.22 | 129.09 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.583 | -0.02 | 1.04 | 460.44 | 219.73 | 0.71 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.001 | -- | 0.00 | 323.00 | 34.00 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.490 | -0.08 | 1.01 | 156.00 | 116.32 | -0.14 |
| 华安上证180ETF | 0.531 | 0.19 | 0.95 | 131.56 | 250.43 | 0.00 |
| 易方达创业板ETF | 1.311 | 0.00 | 0.23 | 88.34 | 9.01 | 0.08 |
| 华夏中小板ETF | 2.400 | -0.12 | 0.88 | 80.34 | 11.64 | 0.00 |
| 银华交易货币 | 102.716 | -0.01 | 0.01 | 65.71 | 0.04 | 0.00 |
LOF基金市场成交金额前十名（2013-11-28）
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 0.989 | -0.30 | 0.00 | 205.09 | 39.52 | 3.93 |
| 易方达岁丰添利 | 161115.OF | 0.966 | -0.31 | -0.41 | 176.15 | 26.79 | 7.89 |
| 信诚增强收益 | 165509.OF | 0.980 | -0.61 | 0.00 | 153.98 | 22.66 | 4.05 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.786 | -1.26 | 0.51 | 106.98 | 106.98 | 4.44 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.151 | -0.52 | 1.05 | 15.93 | 15.93 | 8.81 |
| 建信优势动力 | 165313.OF | 0.946 | -0.63 | 1.18 | 27.77 | 27.77 | 5.07 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.800 | -0.39 | 1.18 | 59.47 | 59.47 | 2.44 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.441 | 0.35 | 0.28 | 3.13 | 3.13 | 0.18 |
| 鹏华中证500 | 160616.OF | 0.812 | -0.61 | 1.63 | 8.82 | 8.82 | 0.55 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.452 | -0.97 | 0.21 | 21.54 | 21.54 | 0.44 |
分级基金市场统计情况（2013-11-28）
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 子基金折溢价(%) | 整体折溢价(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率 | 约定配比 | 成交量(万元) | 跟踪指数/到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 121007 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | -- | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 150001 | 0.93 | 0.764 | -17.76 | -0.71 | 2.10 | -- | 1 | 1 | 8,206 | 2014-2-18 |
| 银华稳进 | 150018 | 1.054 | 0.952 | -9.68 | -0.71 | 0.00 | -- | 6.68% | 1 | 27,997 | 深证100P |
| 银华锐进 | 150019 | 0.494 | 0.585 | 18.42 | -0.65 | 3.13 | 2.74 | 1 | 1 | 57,982 | 深证成指 |
| 信诚中证500A | 150028 | 1.050 | 0.972 | -7.43 | 0.47 | -1.02 | -- | 6.71% | 4 | 1,430 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 150029 | 0.583 | 0.641 | 9.95 | 3.55 | 2.20 | 1.96 | 6 | 6 | 9,316 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 150022 | 1.055 | 0.795 | -24.62 | -0.45 | 0.51 | -- | 8.10% | 1 | 2,609 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 150023 | 0.104 | 0.360 | 245.56 | 2.29 | 11.1 | 3.31 | 1 | 1 | 3,582 | 深证成指 |
| 富国创业板A | 150152 | 1.014 | 0.965 | -4.83 | -0.65 | -0.21 | -- | 6.83% | 1 | 1,221 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 150153 | 0.976 | 1.012 | 3.69 | 0.10 | 2.04 | 2.03 | 1 | 1 | 6,317 | 创业板指 |
| 国泰国证医药卫生A | 150130 | 1.018 | 1.040 | 2.20 | -0.60 | -0.10 | -- | 6.85% | 1 | 122 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 150131 | 1.000 | 0.965 | -3.46 | 1.26 | 2.02 | 2.15 | 1 | 1 | 685 | 国证医药 |
| 国泰国证房地产A | 150117 | 1.057 | 1.079 | 2.08 | -0.62 | -0.28 | -- | 6.88% | 1 | 36 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 150118 | 0.885 | 0.851 | -3.84 | 2.53 | 2.19 | 2.35 | 1 | 1 | 3,932 | 国证地产 |
| 银华金利 | 150030 | 1.059 | 1.095 | 3.40 | -0.68 | 0.46 | -- | 6.27% | 1 | 76 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 150031 | 0.989 | 0.939 | -5.06 | 1.84 | 2.07 | 2.26 | 1 | 1 | 1,823 | 内地资源 |
| 国联安双禧A中证100 | 150012 | 1.040 | 0.991 | -4.71 | -0.60 | -0.20 | -- | 6.42% | 4 | 481 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 150013 | 0.912 | 0.935 | 2.52 | 1.74 | 1.76 | 1.77 | 6 | 6 | 7,663 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.059 | 1.017 | -3.97 | -0.85 | 0.20 | -- | 6.78% | 4 | 1,190 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 0.351 | 0.370 | 5.41 | 5.41 | 3.01 | 2.98 | 6 | 6 | 9,785 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 150051 | 1.049 | 0.955 | -8.96 | -0.16 | 0.21 | -- | 6.62% | 1 | 420 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 150052 | 0.811 | 0.902 | 11.22 | 1.58 | 2.29 | 2.08 | 1 | 6 | 2,655 | 沪深300 |
| 鹏华资源A | 150100 | 1.055 | 0.959 | -9.10 | -0.56 | -0.93 | -- | 6.63% | 1 | 5,931 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 150101 | 0.385 | 0.473 | 22.86 | 8.24 | 3.74 | 3.13 | 1 | 1 | 15,638 | A股资源 |
| 广发深证100A | 150083 | 1.059 | 1.015 | -4.16 | -0.41 | -0.20 | -- | 6.80% | 1 | 0 | 深证100P |
| 广发深证100B | 150084 | 0.701 | 0.738 | 5.26 | 1.10 | 2.51 | 2.43 | 1 | 1 | 11 | 深证100P |
| 信诚中证800医药A | 150148 | 1.018 | 0.960 | -5.70 | -0.60 | 0.73 | -- | 6.58% | 1 | 93 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 150149 | 0.968 | 1.014 | 4.75 | 1.40 | 2.05 | 2.02 | 1 | 6 | 323 | 中证800医药 |
| 泰达稳健 | 150053 | 1.059 | 1.160 | 9.54 | 1.91 | 1.84 | -- | 5.90% | 4 | 1 | 中证500 |
| 泰达进取 | 150054 | 1.122 | 1.089 | -2.90 | 5.22 | 1.63 | 1.52 | 6 | 6 | 11 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 150055 | 1.059 | 1.090 | 2.93 | -1.44 | -0.27 | -- | 6.30% | 4 | 2 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 150056 | 1.044 | 0.998 | -4.39 | 0.40 | 1.68 | 2.14 | 1 | 6 | 18 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 150088 | 1.059 | 1.054 | -0.48 | -1.32 | 2.23 | -- | 6.53% | 1 | 2 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 150089 | 1.099 | 1.076 | -2.12 | 4.47 | 1.96 | 2.14 | 1 | 1 | 2 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 150064 | 1.059 | 1.021 | -3.59 | -1.10 | 0.00 | -- | 6.76% | 4 | 0 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 150065 | 1.044 | 1.050 | 0.57 | 1.41 | 1.68 | 1.76 | 1 | 6 | 1 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 150057 | 1.048 | 0.954 | -8.97 | 17.51 | -0.31 | -- | 6.40% | 4 | 36 | 中小板300 |
| 长城久兆积极 | 150058 | 1.028 | 1.393 | 35.51 | 10.03 | 1.68 | 0.15 | 6 | 6 | 127 | 中小板300 |
| 华安沪深300A | 150104 | 1.059 | 1.030 | -2.74 | -0.55 | 0.00 | -- | 6.69% | 1 | 5 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 150105 | 0.935 | 0.953 | 1.93 | 1.49 | 2.13 | 2.15 | 1 | 1 | 15 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 150076 | 1.055 | 0.963 | -8.72 | 0.33 | 0.42 | -- | 6.60% | 1 | 1 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 150077 | 0.787 | 0.885 | 12.45 | 2.91 | 2.34 | 2.05 | 1 | 1 | 3 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 150094 | 1.059 | 1.025 | -3.21 | -3.00 | 0.00 | -- | 6.73% | 1 | 0 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 150095 | 1.271 | 1.235 | -2.83 | 1.40 | 1.83 | 2.17 | 1 | 1 | 2 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 150073 | 1.059 | 1.050 | -0.85 | -1.32 | 0.38 | -- | 6.56% | 4 | 3 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 150075 | 1.184 | 1.165 | -1.60 | 0.52 | 1.60 | 1.73 | 6 | 6 | 17 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 150092 | 1.054 | 1.003 | -4.84 | -2.10 | 0.00 | -- | 6.32% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 150093 | 1.140 | 1.145 | 0.44 | -2.14 | -2.14 | 1.92 | 6 | 6 | 0 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 150090 | 1.059 | 1.046 | -1.24 | -2.34 | -3.06 | -- | 6.58% | 1 | 11 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 150091 | 1.309 | 1.267 | -3.23 | 0.56 | 1.81 | 2.09 | 1 | 1 | 3 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 150112 | 1.026 | 1.106 | 7.76 | -0.23 | 4.14 | -- | 6.02% | 1 | 0 | 深证100 |
| 工银瑞信深证100B | 150113 | 0.992 | 0.908 | -8.49 | -0.23 | 2.02 | 2.03 | 1 | 1 | 11 | 深证100 |
| 建信央视财经50A | 150123 | 1.051 | 1.270 | 20.89 | -0.47 | 1.03 | -- | 6.15% | 1 | 32 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 150124 | 1.012 | 0.783 | -22.64 | 1.69 | 2.04 | 2.70 | 1 | 1 | 790 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 150121 | 1.044 | 1.027 | -1.63 | -0.94 | 0.39 | -- | 6.66% | 1 | 33 | 沪深300成长 |
| 银河沪深300成长B | 150122 | 0.988 | 0.986 | -0.20 | 3.46 | 2.06 | 0.63 | 1 | 1 | 26 | 沪深300成长 |
| 国金通用沪深300A | 150140 | 1.022 | 1.039 | 1.66 | 1.45 | 7.22 | -- | 6.42% | 1 | 3 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 150141 | 1.185 | 1.200 | 1.27 | 2.56 | 1.86 | 2.20 | 1 | 1 | 12 | 沪深300 |
| 招商沪深300高贝塔A | 150145 | 1.021 | 1.009 | -1.18 | 0.15 | 1.51 | -- | 6.58% | 1 | 19 | 沪深300高贝塔 |
| 招商沪深300高贝塔B | 150146 | 1.019 | 1.034 | 1.47 | 2.99 | 2.00 | 1.96 | 1 | 1 | 31 | 沪深300高贝塔 |
| 南方新兴消费收益 | 150049 | 1.044 | 0.992 | -4.98 | 0.26 | 0.51 | -- | 6.54% | 1 | 3 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 150050 | 1.262 | 1.320 | 4.60 | 2.40 | 1.83 | 1.72 | 1 | 1 | 16 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 150036 | 1.059 | 1.046 | -1.23 | -0.61 | 0.00 | -- | 6.58% | 4 | 0 | 沪深300 |
| 建信进取 | 150037 | 1.039 | 1.037 | -0.19 | 1.07 | 1.68 | 1.73 | 6 | 6 | 1 | 沪深300 |
| 银华瑞吉 | 150047 | 1.063 | 1.160 | 9.13 | -0.72 | 0.00 | -- | 6.38% | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 150048 | 1.234 | 1.199 | -2.84 | 2.04 | 1.22 | 1.30 | 4 | 4 | 1 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 150008 | 0.987 | 0.927 | -6.08 | 0.41 | 1.76 | -- | -- | 1 | 180 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 150009 | 0.987 | 1.055 | 6.89 | 0.96 | 2.00 | -- | -- | 1 | 43 | 沪深300 |
| 信诚中证800有色A | 150150 | 1.015 | 0.957 | -5.71 | -3.37 | 0.74 | -- | 6.58% | 1 | 30 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 150151 | 0.883 | 0.877 | -0.68 | 0.92 | 2.15 | 2.53 | 1 | 1 | 54 | 中证800有色 |
| 兴全合润分级A | 150016 | 1.000 | 1.011 | 1.10 | -0.17 | 0.50 | -- | -- | 4 | 4 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 150017 |
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