20230604-华泰期货-量化周报_本周建议多配石油沥青_不锈钢_铝_9页_2mb

量化周报总结：

• 报告日期为2023年6月4日，基于市场数据回顾和分析，旨在提供投资建议。
• 市场表现：本周沪深300指数上涨0.24%，商品指数上涨1.73%，国债指数下跌0.11%；上周CTA基金上涨0.31%，股票基金下跌9.8%。流动性方面，华夏上证50ETF净申购142.6亿份，国联安半导体产品与设备ETF净赎回84.8亿份；能源化工板块保证金流入33亿元，国债期货板块保证金流出6亿元。
• 板块风格：权益市场中，传媒行业上涨79%，公用事业下跌25%；小盘成长风格上涨22%，大盘价值风格上涨0.2%。衍生品市场，玻璃上涨64%，LPG下跌56%；偏度风格上涨18.5%，短周期动量风格下跌14.9%。
• 交易结构：股票行业通信拥挤度高，有色金属低；股指期货基差率IH约359%，IC约0.02%。商品期货纯碱、玻璃贴水强，天然橡胶、生猪升水强。
• 配置建议：战术层面，多配中证500（IC），空配上证50（IH）；商品中多配石油沥青、不锈钢、铝、玉米、花生，少配生猪、乙二醇、焦炭、豆油、聚氯乙烯。基本面角度，建议做多I2309/J2309、RB10-RB01、RB2310-I2309-J2309、AG2306、AL2306。
• 基于数据，报告强调风险管理和独立判断，数据来源包括同花顺、华泰期货等。

免责声明：本报告仅供参考，不构成投资建议。