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“趋势之星”策略组合总结

核心内容概述

“趋势之星”是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪推出的期货投资咨询产品，旨在通过技术指标与基本面分析的结合，筛选具有趋势跟踪价值的品种，帮助投资者进行投资决策。该产品为推广版，发布滞后一天，不作为实时交易参考。

主要观点

• 投资策略：以“估值+驱动”分析框架为核心，结合技术指标的大小周期共振进行趋势跟踪。
• 风险提示：单品种交易机会的不确定性风险可能高于整个策略组合，建议投资者合理管理资金，单品种资金占比不超过30%。
• 产品逻辑：包含三个步骤：品种筛选、基本面方向选择、构建模拟组合。最终跟踪品种涵盖股指、钢材、农产品、能源等多个领域。

关键信息

一、重点关注品种

• 白糖2105：技术解盘显示日线级别试探K线密集区支撑，基本面方面，现货价格低于国内生产成本，国际市场新年度偏紧，具有估值修复空间。
• 沪铜2105：基本面驱动为中性，但建议空头关注。
• 棕榈油2105：基本面驱动为中性，建议多头关注。

二、近期退出品种

• 沪铝2103：空头关注，已退出。
• 玉米2105：空头关注，已退出。

三、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 关注区间：螺纹05合约关注区间为3460-3480，关注3400-3420附近支撑力度。
• 最大回撤值：3480 - 3400 = 80点
• 最大仓位：50万元 × 1% / (80 × 10%) = 6.25手，建议保持在6手以内。
• 资金管理原则：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%，投资者需自行制定资金管理计划，防范市场波动带来的风险。

技术与基本面分析结合

• 技术分析中，利用偏离度指标评价趋势强度，辅助择时。
• 当大级别（60f及以上）出现背离信号，且与小周期（30f）方向一致时，预期出现局部拐点，此时对该品种予以关注。
• 基本面方面，若品种价值低估且驱动向上，则建议多头关注；若价值高估且驱动向下，则建议空头关注。

风险与免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断并承担相应风险。
• 报告信息来源于公开资料，长江期货对信息的准确性和完整性不作保证，也不保证信息和建议不会变更。
• 报告内容不得用于商业用途，未经授权不得翻版、复制、发布或引用。

产品经理信息

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系方式：电话 027-65261394，邮箱 zhaodq1@cjsc.com.cn

武汉总部信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430077
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn