20250209-国盛证券-量化周报_有色金属率先迎来日线级别反弹_23页_2mb

证券研究报告：金融工程量化周报

市场走势分析
本周大盘震荡上行，上证指数全周收涨163%。有色金属、汽车板块创出新高，市场日线级别调整结束，中级牛市将开始。结论：市场短期内或将反弹，估值仍处于低位。

中长期展望
多行业已确认周线级别上涨，包括轻工、纺服、传媒、机械、建筑、电力设备及新能源、房地产、计算机、非银、建材、医药、钢铁。建议：增配上述行业，控制石油石化、煤炭。

指数增强组合

• 中证500增强组合：本周涨289%，跑输基准。
• 沪深300增强组合：本周涨231%，跑赢基准。

风险提示

• 量化模型可能失效
• 历史规律可能失效

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• 刘富兵 杨晔 张国安
• 林志朋 缪铃凯 沈芷琦