20220627-广州期货-盘后日评_股指_短线把握技术性波动下的低多机会_5页_681kb

报告摘要

本报告为广州期货研究中心发布的股指研究报告，主要分析了近期股市及期指的行情走势、资金流动、市场情绪、操作建议及相关的市场指标。报告指出当前市场在“中强美弱”预期下呈现技术性波动，存在低多机会，同时提醒投资者注意板块轮动和高低切换的风险。

行情回顾：
- 沪指今日震荡攀升，摸高3393点，北向资金积极入场。
- 创业板指波动加剧，午后一度翻绿。
- 中信一级行业中，消费者服务、煤炭、有色等板块领涨，综合金融领跌。
- 期指表现弱于现货，基差贴水走阔，IF、IH、IC主力合约分别上涨1.08%、1.14%、0.30%。
消息面：
- 2022年1-5月工业企业利润总额同比增长1%，5月当月利润同比下降6.5%，整体表现改善但行业分化明显。
- 制造业利润仍不乐观，供需两端表现偏弱。
资金面：
- 两市全天成交122933亿元，较上一交易日放量。
- 沪深300、上证50净买入额分别为81.58亿元和31.37亿元，中证500净买入额为-24.51亿元。
- 北向资金全天净买入72.65亿元，近3个交易日累计净买入近290亿元。
操作建议：
- 当前为“中强美弱”乐观预期发酵阶段，建议短线把握技术性波动下的低多机会。
- 技术面显示沪指强势上攻，下方存在两个小缺口，上方有3400点整数平台和年线压力。
- 市场情绪指引明显，但需注意板块轮动和高低切换。

品种	合约	收盘价	涨跌幅(%)	成交（手）	成交变动	持仓（手）	持仓变动
IF	IF2207	4410.60	1.08	85,271	-1,911	94,550	2,371
IF	IF2208	4394.80	1.18	3,635	1,158	3,759	811
IF	IF2209	4382.80	1.13	26,105	122	82,570	1,015
IF	IF2212	4366.00	1.14	5,979	287	25,422	-53
IF	合计	-	-	120,990	-344	206,301	4,144
IH	IH2207	2982.80	1.14	41,786	-2,415	56,478	797
IH	IH2208	2974.40	1.12	1,951	-78	2,111	-134
IH	IH2209	2972.60	1.19	16,131	-1,172	38,273	811
IH	IH2212	2967.40	1.09	4,078	-60	11,382	-191
IH	合计	-	-	63,946	-3,725	108,244	1,283
IC	IC2207	6363.60	0.30	77,852	-2,667	124,617	-1,149
IC	IC2208	6319.00	0.29	4,277	709	7,252	787
IC	IC2209	6281.00	0.29	29,531	-695	134,081	151
IC	IC2212	6180.00	0.32	12,388	-2,019	79,112	-592
IC	合计	-	-	124,048	-4,672	345,062	-803

品种	合约	交割日	剩余天数	前一日基差	最新基差
IF	IF2207	2022-07-15	19	29	34
IF	IF2208	2022-08-19	54	47	49
IF	IF2209	2022-09-16	82	58	61
IF	IF2212	2022-12-16	173	77	78
IH	IH2207	2022-07-15	19	26	31
IH	IH2208	2022-08-19	54	33	40
IH	IH2209	2022-09-16	82	37	41
IH	IH2212	2022-12-16	173	41	47
IC	IC2207	2022-07-15	19	20	44
IC	IC2208	2022-08-19	54	65	89
IC	IC2209	2022-09-16	82	102	127
IC	IC2212	2022-12-16	173	200	228

品种	前5净持仓（手）	前10净持仓（手）	前20净持仓（手）	前5变动（手）	前10变动（手）	前20变动（手）
IF	-26,589	-23,693	-20,211	66	196	-512
IH	-19,318	-23,662	-17,199	-373	-646	-932
IC	-10,058	-3,118	-4,811	-1,189	-1,245	-167
合计	-55,965	-50,473	-42,221	-1,496	-1,695	-1,611

分析师信息：
- 王荆杰：期货从业资格F3084112，投资咨询资格Z0016329
- 陈蕾：期货从业资格F03088273
研究中心简介：
- 广州期货研究中心致力于打造研究能力为引领的业务发展模式，覆盖宏观、金融、金属、能化、农牧等全品种衍生工具研究。
- 研究报告体系包括定期报告和不定期报告，通过多种渠道为客户提供研究服务。
- 研究中心与监管机构、行业协会、高校等广泛合作，推动期货行业发展。
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