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ETP数据日报总结（2013年5月7日）

核心内容概述

本报告为2013年5月7日的ETP市场数据日报，主要分析了当日ETF基金、LOF基金、分级基金以及封闭式债基的市场表现，包括收盘价、折溢价率、日涨跌幅、成交额、隐含收益率等关键指标。报告还提供了中国ETP系列指数的走势情况。

主要观点

1. ETP市场整体表现

• 中国ETP综合指数：上个交易日点位为893.63，较前一交易日上涨1.09%。
• 中低风险ETP指数：点位为1209.97，较前一交易日上涨0.11%。
• 权益杠杆性ETP指数：点位为543.95，较前一交易日上涨1.86%。

2. ETF基金市场表现

• 成交金额前十名：
  • 华夏上证50ETF以794.69百万成交额居首。
  • 华宝兴业现金添益以637.87百万成交额排名第二。
  • 华泰柏瑞沪深300ETF以594.06百万成交额排名第三。
  • 国泰上证5年期ETF、易方达深证100ETF、华夏中小板ETF等也表现活跃。
• 折溢价率：
  • 多数ETF基金折溢价率在-0.39%至+0.22%之间。
  • 华兴全绿色投资、鹏华价值优势等基金折溢价率相对较高。

3. LOF基金市场表现

• 成交金额前十名：
  • 兴全绿色投资以449.80万元成交额居首。
  • 大成优选以327.92万元成交额排名第二。
  • 鹏华价值优势以201.55万元成交额排名第三。
  • 兴全轻资产、富国天丰强化收益、博时卓越品牌等基金也表现活跃。
• 折溢价率：
  • 多数LOF基金折溢价率在-1.39%至+0.26%之间。
  • 博时卓越品牌、泰达宏利效率优选等基金折溢价率相对较高。

4. 分级基金市场表现

• 折溢价率：
  • 分级A端隐含收益率多数下跌，其中申万收益、银华金瑞、银华稳进等基金隐含收益率分别为7.47%、6.62%、6.49%。
  • 分级B端弹性较大，申万进取、银华锐进、信诚500B等基金日涨跌幅分别为3.28%、2.58%、2.39%。
• 折溢价情况：
  • 分级基金整体折溢价率在-16.00%至+108.17%之间，部分基金折溢价率较高，如申万菱信深成进取折溢价率高达108.17%。

5. 分级基金市场统计

• 基金名称与份额：
  • 包括国投瑞银瑞福优先、银华稳进、信诚中证500A、申万菱信深成收益等。
• 隐含收益率与杠杆率：
  • 银华稳进、申万菱信深成收益等基金隐含收益率较高，部分基金杠杆率较高，如银华锐进、信诚中证500B等。

6. 封闭式债基市场表现

• 成交金额与隐含收益率：
  • 招商信用添利、易方达岁丰添利等基金表现活跃，隐含收益率在0.27%至1.96%之间。
• 债券投资比例：
  • 多数封闭式债基债券投资比例较高，部分基金企业债投资比例也较高。

关键信息

ETF基金市场

• 成交金额前十名：
  • 华夏上证50ETF、华宝兴业现金添益、华泰柏瑞沪深300ETF等基金成交金额较大。
• 折溢价率：
  • 多数基金折溢价率在-0.39%至+0.22%之间，部分基金如易方达深证100ETF、华夏中小板ETF等折溢价率相对较高。

LOF基金市场

• 成交金额前十名：
  • 兴全绿色投资、大成优选、鹏华价值优势等基金成交金额较大。
• 折溢价率：
  • 多数基金折溢价率在-1.39%至+0.26%之间，部分基金如博时卓越品牌、泰达宏利效率优选等折溢价率相对较高。

分级基金市场

• 隐含收益率：
  • 分级A端隐含收益率多数下跌，如申万收益、银华金瑞、银华稳进等基金隐含收益率分别为7.47%、6.62%、6.49%。
• 杠杆率：
  • 分级B端杠杆率较高，如申万进取、银华锐进、信诚中证500B等基金杠杆率分别为3.28%、2.58%、2.39%。
• 折溢价率：
  • 分级基金整体折溢价率在-16.00%至+108.17%之间，部分基金如申万菱信深成进取折溢价率高达108.17%。

封闭式债基市场

• 隐含收益率：
  • 招商信用添利、易方达岁丰添利等基金隐含收益率在0.27%至1.96%之间。
• 债券投资比例：
  • 多数封闭式债基债券投资比例较高，部分基金如鹏华丰润企业债投资比例也较高。

总结

本报告提供了2013年5月7日ETP市场的详细数据，涵盖了ETF基金、LOF基金、分级基金以及封闭式债基的表现。通过分析这些数据，可以了解当日市场的整体趋势和各类型基金的市场动态，为投资者提供参考。