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报告摘要

ETP数据日报（20130619）总结

核心内容概述

ETP（交易所交易产品）包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金的子份额。本报告主要聚焦于2013年6月18日的市场数据，涵盖ETF、LOF、分级基金及封闭式债基的市场表现、折溢价情况、成交额、隐含收益率等关键信息。

主要观点

分级基金：部分分级基金将在6月21日开放申购和定期折算，其中长信利鑫分级A将分配2.05%的利息。
分级A与B表现：分级A端价格和隐含收益率涨跌不一，其中银华稳进、国泰房地产A、建信央视50A等表现较好；分级B端价格弹性较大，申万进取、银华锐进等表现突出。
ETP指数：中国ETP综合指数上涨0.45%，中低风险ETP指数微涨0.03%，权益杠杆性ETP指数上涨0.62%。
ETF市场：ETF基金市场成交金额前十名中，华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF等表现活跃，折溢价率和日涨跌幅各异。
LOF基金市场：LOF基金市场成交金额前十名中，富国天丰强化收益、大成优选等表现突出，折溢价率和日涨跌幅差异明显。

关键信息

分级基金市场

长信利鑫分级A：将于6月21日开放申购和定期折算，本次折算将分配2.05%的利息。
分级A端：
- 银华稳进：隐含收益率6.40%，折溢价率-6.13%。
- 国泰房地产A：隐含收益率6.69%，折溢价率4.78%。
- 建信央视50A：隐含收益率6.53%，折溢价率14.64%。
- 银华金瑞：隐含收益率6.56%，折溢价率-0.97%。
- 信诚500A：隐含收益率6.27%，折溢价率-1.27%。
分级B端：
- 申万进取：价格弹性3.44%，折溢价率198.75%。
- 银华锐进：价格弹性2.69%，折溢价率11.20%。
- 信诚500B：价格弹性2.49%，折溢价率-4.24%。
- 银华鑫瑞：价格弹性2.33%，折溢价率2.05%。
- 银华鑫利：价格弹性2.00%，折溢价率-5.04%。
- 银华金利：价格弹性2.19%，折溢价率3.40%。

ETP指数

中国ETP综合指数：点位为870.33，较前一交易日上涨0.45%。
中低风险ETP指数：点位为1240.63，较前一交易日上涨0.03%。
权益杠杆性ETP指数：点位为513.95，较前一交易日上涨0.62%。

ETF基金市场成交金额前十名

基金名称	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（元）	成交额（百万）	最新份额（亿份）	融资买入（百万）	融券卖出（百万份）
国泰上证5年期ETF	100.088	-0.26	-0.05	1,141.36	0.16	0.00	0.00
华泰柏瑞沪深300ETF	2.435	-0.16	0.66	907.95	63.89	438.74	198.09
华夏上证50ETF	1.722	-0.17	0.64	572.00	117.21	192.54	105.68
华宝兴业现金添益	99.987	--	0.01	319.33	44.00	0.00	0.00
易方达深证100ETF	0.584	-0.02	0.69	192.14	262.43	0.00	0.00
嘉实沪深300ETF	2.422	-0.56	0.50	184.21	127.20	0.00	0.00
华安上证180ETF	0.528	-0.19	0.76	169.32	140.36	37.56	74.14
华夏中小板ETF	2.292	0.04	0.09	77.46	15.34	0.00	0.00
华夏沪深300ETF	2.441	-0.06	0.58	69.02	80.03	0.98	0.01
易方达创业板ETF	1.068	-0.24	0.09	66.58	5.69	0.00	0.00

LOF基金市场成交金额前十名

基金名称	基金代码	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交金额（万元）	最新份额（亿份）	场内份额（亿份）
富国天丰强化收益	161010.OF	1.044	-0.29	0.10	108.89	38.32	4.92
大成优选	160916.OF	1.126	-0.53	1.08	85.21	20.82	9.72
鹏华价值优势	160607.OF	0.737	-0.94	0.14	61.37	129.47	4.77
兴全绿色投资	163409.OF	1.077	-0.28	0.75	54.67	13.42	0.84
中银中国精选	163801.OF	1.368	-0.42	-0.44	38.06	30.54	0.49
大摩资源优选混合	163302.OF	1.849	-0.53	1.59	35.54	18.10	0.48
嘉实黄金	160719.OF	0.760	-0.26	-1.30	30.56	2.67	0.07
兴全趋势投资	163402.OF	0.899	0.12	1.01	28.34	117.93	3.24
兴全轻资产	163412.OF	1.200	-0.91	0.17	4.31	4.31	0.13
博时主题行业	160505.OF	1.656	0.55	0.49	25.77	66.67	2.64

分级基金市场统计

长信利鑫分级A：将于6月21日开放申购和定期折算，分配2.05%的利息。
银华稳进：隐含收益率6.40%，折溢价率-6.13%。
银华锐进：隐含收益率2.19%，折溢价率11.20%。
信诚中证500A：隐含收益率6.27%，折溢价率-1.27%。
信诚中证500B：隐含收益率2.19%，折溢价率-0.40%。
申万菱信深成收益：隐含收益率7.72%，折溢价率-21.77%。
申万菱信深成进取：隐含收益率3.44%，折溢价率198.75%。
银华金利：隐含收益率6.28%，折溢价率3.40%。
银华鑫利：隐含收益率2.19%，折溢价率-5.04%。
银华金瑞：隐含收益率6.56%，折溢价率-0.97%。
银华鑫瑞：隐含收益率2.33%，折溢价率2.05%。
信诚沪深300A：隐含收益率6.44%，折溢价率-6.74%。
信诚沪深300B：隐含收益率2.19%，折溢价率-4.24%。
广发深证100A：隐含收益率6.54%，折溢价率-0.69%。
广发深证100B：隐含收益率2.35%，折溢价率-5.13%。
鹏华资源A：隐含收益率6.43%，折溢价率-6.61%。
鹏华资源B：隐含收益率2.53%，折溢价率-10.27%。
泰达稳健：隐含收益率6.43%，折溢价率-4.76%。
泰达进取：隐含收益率2.19%，折溢价率-5.11%。
工银瑞信中证500A：隐含收益率6.23%，折溢价率-4.24%。
工银瑞信中证500B：隐含收益率2.19%，折溢价率-4.24%。
金鹰中证500A：隐含收益率6.36%，折溢价率-4.24%。
金鹰中证500B：隐含收益率2.05%，折溢价率-5.58%。
长盛同瑞A：隐含收益率6.46%，折溢价率-0.12%。
长盛同瑞B：隐含收益率2.19%，折溢价率-1.65%。
长城久兆稳健：隐含收益率5.97%，折溢价率-2.84%。
长城久兆积极：隐含收益率2.19%，折溢价率-5.00%。
华安沪深300A：隐含收益率6.52%，折溢价率-0.39%。
华安沪深300B：隐含收益率2.19%，折溢价率-2.30%。
浙商稳健：隐含收益率6.39%，折溢价率-6.03%。
浙商进取：隐含收益率2.19%，折溢价率-16.75%。
泰信基本面400A：隐含收益率6.56%，折溢价率-0.97%。
泰信基本面400B：隐含收益率2.19%，折溢价率-1.64%。
诺安稳健：隐含收益率6.58%，折溢价率-1.17%。
诺安进取：隐含收益率2.19%，折溢价率-0.63%。
诺德深证300A：隐含收益率6.33%，折溢价率-5.06%。
诺德深证300B：隐含收益率2.19%，折溢价率-5.41%。
万家中证创业成长A：隐含收益率6.52%，折溢价率-0.40%。
万家中证创业成长B：隐含收益率2.19%，折溢价率-0.65%。
工银瑞信深证100A：隐含收益率6.16%，折溢价率-5.13%。
工银瑞信深证100B：隐含收益率2.19%，折溢价率-5.13%。
国泰房地产A：隐含收益率6.69%，折溢价率-4.78%。
国泰房地产B：隐含收益率2.19%，折溢价率-4.88%。
建信央视50A：隐含收益率6.53%，折溢价率-14.64%。
建信央视50B：隐含收益率2.19%，折溢价率-17.52%。
银河沪深300A：隐含收益率6.46%，折溢价率-1.24%。
银河沪深300B：隐含收益率2.19%，折溢价率-3.78%。
南方新兴消费收益：隐含收益率6.27%，折溢价率-1.08%。
南方新兴消费进取：隐含收益率2.19%，折溢价率-1.54%。
建信稳健：隐含收益率6.56%，折溢价率-3.01%。
建信进取：隐含收益率2.19%，折溢价率-4.42%。
银华瑞吉：隐含收益率5.75%，折溢价率-1.61%。
银华瑞祥：隐含收益率2.19%，折溢价率-6.95%。
国投瑞银瑞和小康：隐含收益率6.00%，折溢价率-6.01%。
国投瑞银瑞和远见：隐含收益率2.19%，折溢价率-7.51%。
兴全合润分级A：隐含收益率6.00%，折溢价率-1.50%。
兴全合润分级B：隐含收益率2.19%，折溢价率-0.57%。
银华瑞祥：隐含收益率2.19%，折溢价率-6.95%。
国投瑞银瑞和远见：隐含收益率2.19%，折溢价率-7.51%。
长盛同丰分级A：隐含收益率6.00%，折溢价率-1.50%。
长盛同丰分级B：隐含收益率2.19%，折溢价率-2.52%。
中欧盛世成长A：隐含收益率-2.06%，折溢价率-14.81%。
中欧盛世成长B：隐含收益率2.19%，折溢价率-11.09%。
申万菱信中小板A：隐含收益率5.80%，折溢价率-6.61%。
申万菱信中小板B：隐含收益率2.19%，折溢价率-7.26%。
招商大宗商品A：隐含收益率6.09%，折溢价率-1.12%。
招商大宗商品B：隐含收益率2.19%，折溢价率-2.06%。
国联安中小板A：隐含收益率4.41%，折溢价率-1.02%。
国联安中小板B：隐含收益率2.19%，折溢价率-5.71%。
长盛同辉深100等权A：隐含收益率5.04%，折溢价率-1.00%。
长盛同辉深100等权B：隐含收益率2.19%，折溢价率-8.10%。
易方达中小板A：隐含收益率5.67%，折溢价率-1.00%。
易方达中小板B：隐含收益率2.19%，折溢价率-7.26%。
华商中证500A：隐含收益率5.24%，折溢价率-1.00%。
华商中证500B：隐含收益率2.19%，折溢价率-4.76%。
中欧盛世成长A：隐含收益率-2.06%，折溢价率-14.81%。
中欧盛世成长B：隐含收益率2.19%，折溢价率-11.09%。
富国汇利分级A：隐含收益率6.68%，折溢价率-0.66%。
富国汇利分级B：隐含收益率2.19%，折溢价率-0.71%。
大成景丰分级A：隐含收益率5.94%，折溢价率-0.22%。
大成景丰分级B：隐含收益率2.19%，折溢价率-0.71%。
泰达宏利聚利A：隐含收益率5.19%，折溢价率-2.77%。
泰达宏利聚利B：隐含收益率2.19%，折溢价率-0.60%。
海富通稳进增利A：隐含收益率5.79%，折溢价率-1.05%。
海富通稳进增利B：隐含收益率2.19%，折溢价率-1.05%。
浦银安盛增利A：隐含收益率5.43%，折溢价率-1.05%。
浦银安盛增利B：隐含收益率2.19%，折溢价率-1.05%。
天弘添利分级A：隐含收益率3.90%，折溢价率-1.05%。
天弘添利分级B：隐含收益率2.19%，折溢价率-1.05%。
博时裕祥分级A：隐含收益率4.50%，折溢价率-1.05%。
博时裕祥分级B：隐含收益率2.19%，折溢价率-1.05%。
长信利鑫分级A：隐含收益率4.10%，折溢价率-1.05%。
长信利鑫分级B：隐含收益率2.19%，折溢价率-1.05%。
富国天盈分级A：隐含收益率4.20%，折溢价率-1.05%。
富国天盈分级B：隐含收益率2.19%，折溢价率-1.05%。
万家添利分级A：隐含收益率4.10%，折溢价率-1.05%。
万家添利分级B：隐含收益率2.19%，折溢价率-1.05%。
鹏华丰泽分级A：隐含收益率4.05%，折溢价率-1.05%。
鹏华丰泽分级B：隐含收益率2.19%，折溢价率-1.05%。
天弘丰利分级A：隐含收益率4.05%，折溢价率-1.05%。
天弘丰利分级B：隐含收益率2.19%，折溢价率-1.05%。
诺德双翼A：隐含收益率3.90%，折溢价率-1.05%。
诺德双翼B：隐含收益率2.19%，折溢价率-1.05%。
金鹰持久回报A：隐含收益率5.19%，折溢价率-1.05%。
金鹰持久回报B：隐含收益率2.19%，折溢价率-1.05%。
银河通利A：隐含收益率3.90%，折溢价率-1.05%。
银河通利B：隐含收益率2.19%，折溢价率-1.05%。
信诚双盈分级A：隐含收益率4.10%，折溢价率-1.05%。
信诚双盈分级B：隐含收益率2.19%，折溢价率-1.05%。
富国天盈分级A：隐含收益率4.20%，折溢价率-1.05%。
富国天盈分级B：隐含收益率2.19%，折溢价率-1.05%。
长盛同丰分级A：隐含收益率4.25%，折溢价率-1.05%。
长盛同丰分级B：隐含收益率2.19%，折溢价率-1.05%。
中海惠裕纯债分级A：隐含收益率4.40%，折溢价率-1.05%。
中海惠裕纯债分级B：隐含收益率2.19%，折溢价率-1.05%。

封闭式债基市场情况统计

基金名称	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交金额（万元）	隐含收益率（%）	债券投资比例（%）	企业债投资比例（%）	封闭期截止日
银华信用债券	1.071	-0.37	-0.19	130.17	13.17%	171.55	161.88	2013-06-29
工银瑞信纯债	1.033	-1.53	0.00	118.52	0.77%	156.16	150.58	2015-06-21
信诚增强收益	1.036	-0.38	0.00	103.60	1.39%	159.56	159.22	2013-09-28
招商信用添利	1.046	-0.38	-0.10	41.44	0.19%	168.57	118.41	2015-06-25
鹏华丰润	1.052	-0.38	-0.09	30.04	0.83%	140.71	103.79	2013-12-02
申万菱信定期开放	0.993	-1.10	0.00	0.00	1.43%	--	--	2014-03-29

分级基金A类份额收益率统计

基金名称	单位净值（元）	收盘价（元）	成交额（万元）	隐含收益率（%）	约定收益率（%）	约定收益率计算方法及调整依据	到期日
富国汇利分级A	1.107	1.100	133.26	6.68%	3.87%	不调整	2013-09-08
招商中证大宗商品A	1.030	1.044	206.16	6.09%	6.50%	一年定期+3.5%, 每年1月1日调整	2017-06-28
大成景丰分级A	1.108	1.100	19.53	5.94%	4.03%	不调整	2013-10-15
申万菱信中小板A	1.008	1.031	1,032.67	5.80%	6.50%	一年定期+3.5%, 每运作周年调整	2017-05-08
海富通稳进增利A	1.093	1.079	76.91	5.79%	5.15%	三年期定存+0.5%, 每季度初的第一个自然日调整	2014-09-01
易方达中小板指数A	1.052	1.120	52.23	5.67%	7.00%	不调整	2019-09-20
浦银安盛增利A	1.080	1.070	215.45	5.43%	5.25%	3年期银行定期存款利率+0.25%, 不调整	2014-12-13
德邦企债分级A	1.006	0.985	11.42	5.32%	4.20%	一年定存+1.2%, 每运作周年调整	2015-04-25
华商中证500A	1.049	1.067	0.00	5.24%	6.50%	不调整	2015-09-06
泰达宏利聚利A	1.089	1.045	180.07	5.19%	4.17%	参考净值公布日的上季度末最后5个交易日的五年期国债到期收益率的算术平均值×1.3, 每季度调整	2016-05-13
长盛同辉深证100等权A	1.054	1.126	0.00	5.04%	7.00%	不调整	2017-09-13
长盛同庆中证800A	1.005	1.034	84.16	4.95%	7.00%	一年期定期存款利率+3.5%, 每运作周年调整	2015-05-12

总结

ETP市场在2013年6月18日整体表现稳健，中国ETP综合指数上涨0.45%，中低风险ETP指数微涨0.03%，权益杠杆性ETP指数上涨0.62%。分级基金市场中，部分基金将进行开放申购和定期折算，长信利鑫分级A将分配2.05%的利息。ETF基金和LOF基金市场表现各异，其中部分基金价格和隐含收益率波动较大。债券型封闭式基金市场中，银华信用债券等表现较为活跃，隐含收益率和折溢价率差异显著。分级基金A类份额收益率统计显示，多数基金的隐含收益率高于约定收益率，且部分基金的收益率计算方法存在调整依据。

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