20130905-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_2mb

报告摘要

ETP数据日报（20130905）总结

核心内容

本报告为2013年9月5日的ETP市场数据总结，涵盖了ETF基金、LOF基金、分级基金及债券型封闭式基金的市场表现。分析师胡立刚提供了详细的市场分析和数据统计，以反映当日整体ETP产品的运行情况。

主要观点

市场整体表现：中国ETP综合指数点位为860.51，与前一交易日基本持平。中低风险ETP指数和权益杠杆型ETP指数分别保持稳定。
分级基金表现：
- 多数股票分级B端价格微涨，显示较强的市场弹性。
- A端隐含收益率有所上升，主要集中在申万收益、国泰房地产A、银华金瑞等基金。
- 富国汇利分级基金将于9月6日起连续停牌，9月9日进入开放期，转为母基金LOF，投资者可在开放期内申购赎回。
- 信诚中证800医药分级基金将于9月6日上市交易。
分级基金折溢价与价格弹性：
- 分级基金子份额的平均折溢价率在A端和B端均有所波动。
- B端价格弹性较高，如鹏华资源B、银华锐进等基金表现出较强的市场响应。

关键信息

ETF基金市场成交金额前十名（2013-9-4）

基金名称	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（元）	成交额（百万）	最新份额（亿份）	份额变动（亿份）
华泰柏瑞沪深300ETF	2.404	0.09	-0.04	887.66	65.16	-0.28
国泰上证5年期ETF	98.014	0.06	-0.06	762.68	0.14	0.00
华夏上证50ETF	1.670	0.12	0.12	455.47	124.03	-1.28
易方达深证100ETF	0.574	-0.03	-0.52	221.97	236.68	-1.17
易方达创业板ETF	1.215	-0.22	0.08	122.32	7.43	0.34
华宝兴业现金添益	100.003	--	0.00	118.29	23.00	0.00
鹏华沪深300ETF	2.345	-0.16	-0.13	78.83	2.32	-0.04
华夏中小板ETF	2.354	-0.08	-0.42	61.09	13.72	0.00
嘉实沪深300ETF	2.400	-0.04	0.04	56.60	122.42	-0.17
华安上证180ETF	0.522	0.19	-0.19	45.53	250.58	0.24

LOF基金市场成交金额前十名（2013-9-4）

基金名称	基金代码	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交金额（万元）	最新份额（亿份）	场内份额（亿份）
富国天丰强化收益	161010.OF	1.029	-0.10	0.10	72.58	45.82	4.19
大成优选	160916.OF	1.115	-0.71	-0.27	68.62	18.46	9.34
兴全绿色投资	163409.OF	1.145	-0.17	0.44	58.47	12.07	0.68
华夏蓝筹核心	160311.OF	0.841	-0.71	0.24	43.58	106.62	3.18
华夏行业精选	160314.OF	0.988	-0.60	0.20	41.69	74.10	4.61
景顺长城鼎益	162605.OF	1.076	-0.19	0.09	39.38	51.43	0.88
博时主题行业	160505.OF	1.655	-0.78	-0.18	34.59	62.29	2.59
天治核心成长	163503.OF	0.569	-0.68	0.35	27.65	42.75	4.26
兴全趋势投资	163402.OF	0.875	-0.82	0.46	26.57	110.92	3.17
鹏华价值优势	160607.OF	0.734	-0.81	-0.54	24.65	107.27	4.62

分级基金市场统计情况（2013-9-4）

基金名称	单位净值（元）	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	杠杆率	隐含收益率/价格弹性	约定配比	成交量（万元）	到期日/跟踪指数/下一个开放日
国投瑞银瑞福优先	1.00	--	--	--	--	6.00%	1	--	2013-8-4
国投瑞银瑞福进取	0.92	0.763	-16.61	2.10	--	1	4,307	2013-8-4
银华稳进	1.04	0.973	-6.44	-0.10	--	6.43%	1	11,009	深证100P
银华锐进	0.49	0.544	11.48	3.13	2.91	1	1	30,071	深证100P
信诚中证500A	1.04	1.014	-2.03	-0.10	--	6.32%	4	3,057	中证500
信诚中证500B	0.54	0.543	0.00	0.18	2.27	2.40	6	7,029	中证500
申万菱信深成收益	1.033	0.783	-24.19	-0.25	--	8.07%	1	1,401	深证成指
申万菱信深成进取	0.100	0.34	242.00	11.33	3.43	1	1	2,084	深证成指
银华金利	1.04	1.088	4.21	-0.09	--	6.22%	1	21	等权90
银华鑫利	0.96	0.900	-6.64	-0.77	2.08	2.34	2	1,102	内地资源
国联安双禧A中证100	1.03	1.001	-2.34	-0.20	--	6.27%	4	549	中证100
国联安双禧B中证100	0.88	0.889	1.37	1.78	1.78	1	6	4,013	中证100
银华金瑞	1.04	1.013	-2.97	0.00	--	6.70%	4	3,908	内地资源
银华鑫瑞	0.40	0.414	2.99	2.73	2.76	1	6	7,187	内地资源
信诚沪深300A	1.04	0.963	-7.05	0.21	--	6.46%	1	502	沪深300
信诚沪深300B	0.75	0.815	8.09	2.37	2.27	1	6	1,294	沪深300
广发深证100A	1.04	1.017	-2.59	-0.20	--	6.68%	1	13	深证100P
广发深证100B	0.70	0.707	1.41	2.58	2.58	1	1	22	深证100P
鹏华资源A	1.04	0.970	-6.82	0.00	--	6.45%	1	415	A股资源
鹏华资源B	0.45	0.511	12.80	3.05	2.58	1	1	6,022	A股资源
泰达稳健	1.04	1.118	7.14	0.54	--	6.05%	4	3	中证500
泰达进取	1.08	1.001	-7.60	1.64	1.94	1	6	0	中证500
工银瑞信中证500A	1.04	1.085	3.98	0.84	--	6.24%	4	2	中证500
工银瑞信中证500B	0.99	0.949	-4.48	1.70	1.87	1	6	3	中证500
金鹰中证500A	1.04	1.027	-1.63	0.39	--	6.61%	1	2	中证500
金鹰中证500B	1.05	1.020	-2.88	1.99	2.28	1	1	0	中证500
长盛同瑞A	1.04	1.040	-0.38	0.00	--	6.52%	4	0	中证200
长盛同瑞B	1.01	0.999	-0.99	1.77	1.77	1	6	1	中证200
长城久兆稳健	1.04	0.995	-3.86	0.00	--	6.04%	4	0	中证200
长城久兆积极	0.99	0.981	-1.11	1.91	1.91	1	6	0	中证200
华安沪深300A	1.04	1.035	-0.86	0.49	--	6.55%	1	5	沪深300
华安沪深300B	0.89	0.885	-0.34	2.25	2.25	1	1	10	沪深300
浙商稳健	1.04	0.963	-7.49	0.00	--	6.50%	1	0	沪深300
浙商进取	0.74	0.814	9.56	2.40	2.23	1	6	3	沪深300
泰信基本面400A	1.04	1.019	-2.39	-0.10	--	6.66%	1	8	基本400
泰信基本面400B	1.21	1.235	2.24	1.86	1.82	1	1	8	基本400
诺安稳健	1.01	1.025	-1.82	0.00	--	6.62%	4	4	创业成长
诺安进取	1.17	1.160	-0.51	1.69	1.69	1	6	33	创业成长
诺德深证300A	1.04	1.024	-1.54	0.00	--	6.10%	1	0	深证300P
诺德深证300B	1.13	1.103	-2.39	2.16	2.16	1	1	0	深证300P
万家中证创业成长A	1.04	1.050	0.57	0.19	--	6.46%	1	2	创业成长
万家中证创业成长B	1.31	1.278	-2.55	1.95	1.95	1	1	3	创业成长
工银瑞信深证100A	1.01	1.134	12.11	-0.18	--	6.04%	1	1	深证100P
工银瑞信深证100B	0.99	0.900	-8.79	2.02	2.02	1	1	6	深证100P
国泰房地产A	1.04	1.058	1.73	0.00	--	6.91%	1	829	房地产指数
国泰房地产B	1.03	0.995	-3.21	2.15	2.15	1	1	4,597	房地产指数
建信央视50A	1.03	1.194	15.57	-0.58	--	6.46%	1	36	央视50
建信央视50B	0.98	0.801	-18.46	2.05	2.64	1	1	245	央视50
银河沪深300成长A	1.03	1.02	-0.78	0.10	--	6.60%	1	2	沪深300
银河沪深300成长B	0.98	0.978	-0.61	0.00	0.25	1	1	5	沪深300

分级基金B端表现

基金名称	单位净值（元）	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	价格弹性	约定配比	成交量（万元）	到期日/跟踪指数/下一个开放日
鹏华资源B	0.45	0.511	12.80	3.30	3.05	1	6,022	A股资源
银华锐进	0.49	0.544	11.48	3.13	2.91	1	30,071	深证100P
银华鑫瑞	0.40	0.414	2.99	2.73	2.76	1	7,187	内地资源
信诚中证500B	0.54	0.543	0.00	0.18	2.40	1	7,029	中证500
鹏华丰泽分级B	0.99	0.919	-6.70	3.41	2.90	1	7	2013-12-7
天弘丰利分级B	1.00	1.300	-0.50	4.02	4.49	1	67	2014-12-13
银华中证转债B	1.02	1.025	0.20	3.29	3.25	1	227	灵活配置

分级基金A类份额收益率统计（2013-9-4）

基金名称	单位净值（元）	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	隐含收益率	约定配比	成交量（万元）	到期日/跟踪指数/下一个开放日
国投瑞银瑞福优先	1.00	--	--	--	6.00%	1	--	2013-8-4
国投瑞银瑞福进取	0.92	0.763	-16.61	2.10	1	4	4,307	2013-8-4
银华稳进	1.04	0.973	-6.44	-0.10	6.43%	1	11,009	深证100P
银华锐进	0.49	0.544	11.48	3.13	1	1	30,071	深证100P
信诚中证500A	1.04	1.014	-2.03	-0.10	6.32%	4	3,057	中证500
信诚中证500B	0.54	0.543	0.00	0.18	2.40	6	7,029	中证500
申万菱信深成收益	1.033	0.783	-24.19	-0.25	8.07%	1	1,401	深证成指
申万菱信深成进取	0.100	0.34	242.00	11.33	1	1	2,084	深证成指
银华金利	1.04	1.088	4.21	-0.09	6.22%	1	21	等权90
银华鑫利	0.96	0.900	-6.64	-0.77	2.34	2	1,102	内地资源
国联安双禧A中证100	1.03	1.001	-2.34	-0.20	6.27%	4	549	中证100
国联安双禧B中证100	0.88	0.889	1.37	1.78	1.78	6	4,013	中证100
银华金瑞	1.04	1.013	-2.97	0.00	6.70%	4	3,908	内地资源
银华鑫瑞	0.40	0.414	2.99	2.73	2.76	6	7,187	内地资源
信诚沪深300A	1.04	0.963	-7.05	0.21	6.46%	1	502	沪深300
信诚沪深300B	0.75	0.815	8.09	2.37	2.27	6	1,294	沪深300
广发深证100A	1.04	1.017	-2.59	-0.20	6.68%	1	13	深证100P
广发深证100B	0.70	0.707	1.41	2.58	2.58	1	22	深证100P
鹏华资源A	1.04	0.970	-6.82	0.00	6.45%	1	415	A股资源
鹏华资源B	0.45	0.511	12.80	3.05	2.91	1	6,022	A股资源
泰达稳健	1.04	1.118	7.14	0.54	6.05%	4	3	中证500
泰达进取	1.08	1.001	-7.60	1.64	1.94	6	0	中证500
诺安稳健	1.01	1.025	-1.82	0.00	6.62%	4	4	创业成长
诺安进取	1.17	1.160	-0.51	1.69	1.69	6	33	创业成长
诺德深证300A	1.04	1.024	-1.54	0.00	6.10%	1	0	深证300P
诺德深证300B	1.13	1.103	-2.39	2.16	2.16	1	0	深证300P
万家中证创业成长A	1.04	1.050	0.57	0.19	6.46%	1	2	创业成长
万家中证创业成长B	1.31	1.278	-2.55	1.95	1.95	1	3	创业成长
工银瑞信深证100A	1.01	1.134	12.11	-0.18	6.04%	1	1	深证100P
工银瑞信深证100B	0.99	0.900	-8.79	2.02	2.02	1	6	深证100P

封闭式债基市场情况统计（2013-9-4）

基金名称	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交金额（万元）	隐含收益率（%）	债券投资比例（%）	企业债投资比例（%）	封闭期截止日
华富强化回报	1.021	-0.29	0.10	10,974.32	30.70%	135.38	121.93	2013-09-08
中银信用增利	1.023	-2.94	0.10	418.47	1.99%	179.42	157.38	2015-03-12
富国新天锋	0.984	-2.28	-0.10	104.82	1.39%	184.92	180.82	2015-05-07
招商信用添利	0.984	-2.19