20180625-信达证券-融资融券每日投资参考_18页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，日期为2018年6月25日。报告内容主要包括上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作情况，旨在为投资者提供基于融资融券数据和市场动态的投资参考。

主要观点

• 融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为9254.6亿元，较前一日下降0.55%。其中，融资余额为9194.65亿元（-0.52%），融券余额为59.94亿元（-4.51%）。
• 市场指数表现：创业板指上涨1.84%，表现最佳；上证综指上涨0.49%，表现最弱。
• 行业表现：计算机、国防军工、有色金属、传媒和化工等行业表现较好，而银行、家用电器、公用事业、建筑装饰和交通运输等行业表现较弱。
• ETF基金表现：两融标的ETF基金中，华夏中小板ETF、南方中证500ETF和广发中证500ETF涨幅前三；国投瑞银沪深300金融地产ETF、交银180治理ETF和华泰柏瑞红利ETF跌幅前三。
• 股票表现：两融标的股票中，远大控股、金杯汽车、顺网科技、杉杉股份和沧州明珠涨幅居前；中珠医疗、聚龙股份、中兴通讯、长城影视和双鹭药业跌幅居前。
• 大宗交易：上一交易日有19只标的股票发生大宗交易，其中中天科技、凯乐科技、龙净环保等为典型代表。
• 停复牌情况：今日共有48只标的股票停牌，2只复牌，包括金正大和中润资源。
• 大股东增减持：今日有8只股票被大股东增持，7只被大股东减持，金融街为增持与减持的双重案例。
• 增发事件：今日有1只股票涉及增发事件，海航基础发布董事会预案。
• 分红送转事件：今日有93只股票涉及分红送转事件，其中12只股东大会通过，16只实施公告日，53只股权登记日，12只除权除息日。
• 业绩预告：今日有2只股票发布相关业绩报告，分别为长信科技和聚光科技。
• 限售股解禁：未来7个交易日，有15只股票涉及限售股解禁。

关键信息

一、融资融券规模及市场指数表现

• 融资融券余额：9254.6亿元（-0.55%）
• 融资余额：9194.65亿元（-0.52%）
• 融券余额：59.94亿元（-4.51%）
• 融资买入额：208.39亿元（-21.15%）
• 融资偿还额：256.46亿元（-24.42%）

二、行业融资规模及指数表现

• 行业融资余额占流通市值比例及增速：休闲服务、银行、建筑装饰等行业增速较高；计算机、国防军工、商业贸易等行业增速较低。
• 申万行业涨跌幅：计算机（+2.18%）、国防军工（+2.16%）、有色金属（+1.79%）、传媒（+1.67%）、化工（+1.47%）等行业表现较好。

三、标的股票表现及融资规模

• 涨跌幅前五名：远大控股（+10.08%）、金杯汽车（+10.05%）、顺网科技（+10%）、杉杉股份（+9.99%）、沧州明珠（+9.98%）
• 跌跌幅前五名：中珠医疗（-10.02%）、聚龙股份（-10%）、中兴通讯（-9.98%）、长城影视（-8.82%）、双鹭药业（-5.44%）
• 五日量比前五名：锦富技术（24.14）、长城影视（17.58）、中兴通讯（5.43）、宝硕股份（2.81）、长园集团（2.55）

四、标的股票大宗交易

• 发生大宗交易的股票包括中天科技、凯乐科技、龙净环保等19只。
• 成交价、前一交易日收盘价及折价率、成交量及成交额等信息如图表所示。

五、今日标的股票事件提示

• 停复牌：今日复牌股票有金正大、中润资源等2只，其余股票停牌。
• 大股东增减持：大股东增持股票包括泛海控股、金融街、漳泽电力等8只；大股东减持股票包括金融街等7只。
• 增发事件：今日有1只股票涉及增发事件，海航基础发布董事会预案。
• 分红送转事件：今日共有93只股票涉及分红送转，其中12只股东大会通过，16只为实施公告日，53只为股权登记日，12只为除权除息日。
• 业绩报告：今日有2只股票发布业绩报告，分别为长信科技和聚光科技。
• 限售股解禁：未来7个交易日，有15只股票涉及限售股解禁。

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：聚光科技（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票：新南洋等1只。
• 组合收益率：上一交易日组合收益率为0.29%，累计收益率为118.3%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指75.34、48.94及96.24个百分点。

结论

本报告提供了详细的融资融券市场数据和相关股票事件信息，帮助投资者理解市场动态和投资机会。尽管模型生成的组合收益率具有较大不确定性，但其仍可作为投资参考。投资者应结合自身风险偏好和投资策略，谨慎决策。