20181126-信达证券-融资融券每日投资参考_14页_1mb
报告摘要
证券研究报告总结
核心内容概述
本报告为2018年11月26日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布。报告分析了当日融资融券市场情况、行业及个股表现、股票事件提示以及事件投资组合的操作情况，旨在为签约客户提供投资参考，但不构成具体投资建议。
主要观点与关键信息
一、融资融券市场概况
- 融资融券余额：沪深两市融资融券余额为7764.82亿元，较前一交易日下降0.73%。
- 融资余额：7688.06亿元，下降0.66%。
- 融券余额：76.75亿元，下降7.38%。
- 融资规模：
- 融资买入额为246.4亿元，较前一交易日上升7.09%。
- 融资偿还额为297.51亿元，较前一交易日上升30.48%。
二、市场指数表现
- 上证综指跌幅为2.49%，表现最好。
- 中小板指跌幅为3.59%，表现最弱。
- 5日涨跌幅：上证综指下跌3.72%，创业板指下跌6.74%。
- 10日涨跌幅：深证成指下跌0.15%，创业板指下跌1.07%。
- 20日涨跌幅：创业板指上涨3.61%，上证综指下跌0.75%。
三、行业表现
- 表现较好的行业：银行（-1.28%）、农林牧渔（-1.87%）、食品饮料（-2.15%）、非银金融（-2.23%）、休闲服务（-2.29%）。
- 表现较弱的行业：综合（-4.96%）、传媒（-4.76%）、有色金属（-4.74%）、计算机（-4.38%）、纺织服装（-4.33%）。
四、标的股票表现
- 涨幅前五名：
- 上海贝岭（+10%）
- 飞马国际（+7.14%）
- 云南白药（+6.83%）
- 思源电气（+3.75%）
- 新力金融（+3.68%）
- 跌幅前五名：
- 市北高新（-10.04%）
- 中原高速（-10.02%）
- 康力电梯（-10.02%）
- 新华传媒（-10.02%）
- 盛和资源（-10.01%）
- 五日量比前五名：
- 北巴传媒（3.6）
- 新和成（3.16）
- 江淮汽车（3.05）
- 浙江医药（2.94）
- 太极实业（2.62）
五、股票事件提示
- 停复牌情况：
- 停牌股票：大北农（1只）
- 复牌股票：中金黄金（1只）
- 大股东增减持：
- 增持：锡业股份、包钢股份（2只）
- 减持：中珠医疗（2只）
- 增发事件：
- 中金黄金发布董事会预案，现代投资股东大会通过增发。
- 分红送转：无相关事件。
- 业绩报告：无相关事件。
- 限售股解禁：未来7个交易日内，华发股份、烽火通信、华闻传媒等15只股票涉及限售股解禁。
六、事件投资组合操作
- 今日操作：
- 无建仓股票。
- 拟平仓股票：立讯精密（1只）。
- 昨日操作：
- 无建仓股票。
- 平仓股票：新和成（1只）。
- 组合历史收益：
- 上一交易日组合收益率为-0.89%。
- 2018年11月23日累计收益率为111.62%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指84、64.1及108.53个百分点。
七、组合成分股
截至2018年11月23日收盘，组合共包含11只成分股，仓位为33%。
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 买入日期 | 买入价格 | 权重(%) | 昨日价格 | 浮动收益率(%) | 相对收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 2018/10/22 | 17.31 | 3.00 | 15.19 | -12.23 | -13.36 |
| 2 | 002233.SZ | 塔牌集团 | 2018/10/23 | 11.40 | 3.00 | 10.54 | -7.51 | -4.67 |
| 3 | 002461.SZ | 珠江啤酒 | 2018/10/23 | 4.27 | 3.00 | 4.46 | +4.54 | +7.38 |
| 4 | 600740.SH | 山西焦化 | 2018/10/23 | 9.42 | 3.00 | 8.73 | -7.30 | -4.46 |
| 5 | 000975.SZ | 银泰资源 | 2018/10/26 | 7.99 | 3.00 | 8.06 | +0.83 | +1.77 |
| 6 | 002110.SZ | 三钢闽光 | 2018/10/26 | 17.36 | 3.00 | 14.20 | -18.21 | -17.28 |
| 7 | 600801.SH | 华新水泥 | 2018/10/26 | 18.29 | 3.00 | 17.75 | -2.94 | -2.00 |
| 8 | 002154.SZ | 报喜鸟 | 2018/10/29 | 2.84 | 3.00 | 3.13 | +10.24 | +10.98 |
| 9 | 600771.SH | 广誉远 | 2018/10/29 | 31.60 | 3.00 | 30.98 | -1.95 | -1.20 |
| 10 | 600771.SH | 广誉远 | 2018/10/29 | 31.60 | 3.00 | 30.98 | -1.95 | -1.20 |
| 11 | 601857.SH | 中国石油 | 2018/10/31 | 8.24 | 3.00 | 7.64 | -7.23 | -7.68 |
| 12 | 600177.SH | 雅戈尔 | 2018/10/31 | 7.40 | 3.00 | 7.55 | +2.06 | +1.61 |
分析师信息
- 分析师：俞雪飞，金融工程高级分析师。
- 执业编号：S1500510120003。
- 联系电话：+86 10 83326757。
- 邮箱：yuxuefei@cindasc.com。
- 研究领域：基金、股指期货、量化投资及证券行业创新业务。
- 研究经验：16年证券研究经验，曾多次获得中国证券业协会科研课题奖项。
风险提示
- 本报告所列事件投资组合由模型生成，存在较大不确定性，不构成投资建议。
- 投资者需注意证券市场的风险，任何投资决策应基于个人风险承受能力及投资目标。
免责声明
- 本报告为信达证券研发中心制作，仅限签约客户使用。
- 本报告所载信息基于公开资料，不保证其准确性或完整性。
- 信达证券及其关联机构可能持有报告涉及的证券并进行交易。
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