20150911-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容

本报告为2015年9月11日的融资融券市场回顾与事件投资组合操作分析，由信达证券研发中心提供。报告分析了上一交易日沪深两市融资融券余额、市场指数表现、行业融资规模及个股表现，同时提示了今日及未来七日的标的股票事件。

主要观点

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为9874.16亿元，较前一日下降0.32%。其中，融资余额为9841.95亿元（-0.31%），融券余额为32.21亿元（-2.01%）。
• 融资买入额为616.25亿元（-35.35%），融资偿还额为647.07亿元（-20.12%）。
• 市场指数中，上证综指表现最好，下跌1.39%；中小板指表现最弱，下跌2.04%。
• 行业表现方面，国防军工、银行、农林牧渔等行业表现较好，而有色金属、钢铁、通信、计算机、商业贸易等行业表现较弱。
• 今日共有113只标的股票停牌，1只复牌，其中中国软件复牌，涉及投资并购。
• 今日大股东增持股票有启明星辰、万邦达、维维股份等5只，无减持。
• 今日有1只股票涉及增发事件，即苏宁云商，股东大会通过，但无增发公告日或股份上市日。
• 未来7个交易日共有14只标的股票涉及限售股解禁，包括海康威视、冀东水泥、万邦达等。

关键信息

上一交易日市场回顾

• 融资融券余额：9874.16亿元（-0.32%）
  • 融资余额：9841.95亿元（-0.31%）
  • 融券余额：32.21亿元（-2.01%）
• 融资买入额：616.25亿元（-35.35%）
• 融资偿还额：647.07亿元（-20.12%）
• 市场指数表现：
  • 上证综指：-1.39%
  • 中小板指：-2.04%
  • 创业板指：+7.92%
  • 上证综指（5日）：+0.99%
  • 深证成指（5日）：-2.22%
  • 上证综指（10日）：+7.86%
  • 深证成指（10日）：+2.22%
  • 上证综指（20日）：-18.59%
  • 创业板指（20日）：-24.45%

行业融资规模及指数表现

• 融资余额占流通市值比例：
  • 增长最快的行业为电子（+2.79%）、机械设备（+2.78%）、有色金属（+2.55%）。
  • 增长最慢的行业为农林牧渔（-0.39%）、国防军工（-0.89%）、银行（-1.82%）。
• 行业涨跌幅：
  • 表现较好的行业：国防军工（+0.87%）、银行（+0.78%）、农林牧渔（+0.16%）。
  • 表现较弱的行业：有色金属（-2.49%）、钢铁（-2.45%）、通信（-2.45%）、计算机（-2.43%）、商业贸易（-2.26%）。

标的股票表现

• 涨幅前五名：
  • 滨江集团（+10.06%）
  • 苏州固锝（+10.03%）
  • 航天长峰（+10.02%）
  • 佛山照明（+10.02%）
  • 市北高新（+10.01%）
• 跌幅前五名：
  • 威创股份（-10.01%）
  • 中炬高新（-9.99%）
  • 云南铜业（-9.97%）
  • 重庆钢铁（-9.75%）
  • 歌尔声学（-8.86%）
• 五日量比前五名：
  • 驰宏锌锗（23.49）
  • 苏州固锝（15.52）
  • �獐子岛（4.36）
  • 安凯客车（3.57）
  • 马钢股份（2.92）

大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票有3只：泸州老窖、民生银行、上海医药。
• 交易详情如下：
  • 泸州老窖：成交价19.64元，前一交易日收盘价21.82元，折价率-9.99%，成交量18.08万股，成交额355.09万元。
  • 民生银行：成交价7.66元，前一交易日收盘价8.50元，折价率-9.88%，成交量350万股，成交额2681万元。
  • 上海医药：成交价17.37元，前一交易日收盘价19.30元，折价率-10.00%，成交量20万股，成交额347.4万元。

今日标的股票事件提示

• 停复牌情况：
  • 今日共有113只标的股票停牌，无新停牌股票。
  • 今日复牌股票有1只：中国软件，涉及投资并购。
• 大股东增减持：
  • 今日大股东增持股票有5只：启明星辰、万邦达、维维股份等。
  • 无大股东减持。
• 增发事件：
  • 今日有1只股票涉及增发事件，即苏宁云商，股东大会通过。
• 分红送转：
  • 今日无股票涉及分红送转事件。
• 业绩报告：
  • 今日无股票发布业绩报告。
• 限售股解禁：
  • 未来7个交易日共有14只股票涉及限售股解禁，包括海康威视、冀东水泥、万邦达等。

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：中国软件（复牌，投资并购）。
• 今日拟平仓股票：东港股份等1只。
• 昨日组合操作回顾：
  • 上一交易日组合收益率为-1.1%。
  • 至2015年9月10日，组合累计收益率为73.56%，分别超越上证综指、沪深300及创业扳指15.35、15.99及12.94个百分点。
• 组合历史收益：
  • 组合历史收益曲线和今年以来收益曲线显示组合表现优于主要指数。
  • 组合历史收益对比显示其持续优于市场基准。

结论

本报告提供了全面的融资融券市场数据，涵盖了市场指数、行业表现、个股动态、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发事件、分红送转及限售股解禁等关键信息。对于投资者而言，这些信息有助于把握市场趋势和个股动向，从而做出更明智的投资决策。