20170906-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告指出市场整体表现及行业、个股的融资融券动态，同时提示了股票停复牌、大股东增减持、增发、限售股解禁等重要事件，为投资者提供参考。

主要观点

1. 融资融券市场动态

上一交易日，沪深两市融资融券余额为9534.84亿元，较前一交易日增长0.6%。
融资余额为9488.43亿元，增长0.62%；融券余额为46.41亿元，下降3.17%。
融资买入额为661.18亿元，增长1.11%；融资偿还额为602.49亿元，下降6.01%。

2. 市场指数表现

中小板指涨幅最大，达0.57%；创业板指涨幅最小，仅0.08%。
从5日涨跌幅看，创业板指上涨2.92%，上证综指上涨0.57%。
从10日涨跌幅看，中小板指上涨3.94%，上证综指上涨2.86%。
从20日涨跌幅看，中小板指上涨7.25%，上证综指上涨3.12%。

3. 行业表现

表现较好的行业包括：银行（+0.81%）、非银金融（+0.76%）、房地产（+0.76%）、电气设备（+0.53%）、医药生物（+0.49%）。
表现较弱的行业包括：钢铁（-1.61%）、国防军工（-0.64%）、公用事业（-0.59%）、通信（-0.55%）、采掘（-0.53%）。

4. 标的股票表现

涨幅前五名：怡亚通（+10.05%）、新力金融（+10.02%）、亿晶光电（+10%）、赣锋锂业（+10%）、江特电机（+9.36%）。
跌幅前五名：贝因美（-10.03%）、市北高新（-5.67%）、中国神华（-4.97%）、本钢板材（-4.68%）、太钢不锈（-4.45%）。
五日量比前五名：炼石有色（9.95）、亿晶光电（6.89）、欧比特（5.83）、江苏吴中（4.53）、双鹭药业（4.24）。

5. 大宗交易情况

上一交易日发生大宗交易的标的股票有17只，包括徐工机械、华平股份、长信科技等。

6. 股票停牌与复牌

今日共有30只标的股票停牌，1只复牌，即卫星石化。

7. 大股东增减持

今日披露1只股票大股东增持（金龙汽车）和4只股票大股东减持（宏图高科、安琪酵母、龙净环保、昆药集团）。

8. 增发事件

今日披露4只股票涉及增发事件，其中1只为董事会预案（鲁商置业），1只为股东大会通过（远光软件），2只为增发公告日（奋达科技、浦发银行）。

9. 分红送转与业绩报告

今日无股票涉及分红送转事件。
今日无股票发布业绩报告。

10. 限售股解禁

未来7个交易日共有14只标的股票涉及限售股解禁，包括鸿博股份、立思辰、海航控股等。

关键信息

1. 事件投资组合操作

今日建仓股票：无。
今日无拟平仓股票。
上一交易日组合收益率为0.07%，累计收益率为122.17%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指54.73、41.16及73.67个百分点。

2. 组合历史收益

近一周收益率为2.16%。
近一月收益率为5.36%。
近三月收益率为11.08%。
近六月收益率为3.47%。
近一年收益率为14.10%。
今年以来收益率为9.32%。

3. 与主要指数对比

组合表现优于上证综指、沪深300和创业板指，尤其在长期表现上优势明显。

结构化总结

市场融资融券概况

融资融券余额：9534.84亿元 (+0.6%)
融资余额：9488.43亿元 (+0.62%)
融券余额：46.41亿元 (-3.17%)
融资买入额：661.18亿元 (+1.11%)
融资偿还额：602.49亿元 (-6.01%)

市场指数表现

中小板指：+0.57%
创业板指：+0.08%
上证综指：+0.57% (5日) / +2.86% (10日) / +3.12% (20日)

行业表现

表现较好行业：银行 (+0.81%)、非银金融 (+0.76%)、房地产 (+0.76%)、电气设备 (+0.53%)、医药生物 (+0.49%)
表现较弱行业：钢铁 (-1.61%)、国防军工 (-0.64%)、公用事业 (-0.59%)、通信 (-0.55%)、采掘 (-0.53%)

标的股票表现

涨幅前五：怡亚通 (+10.05%)、新力金融 (+10.02%)、亿晶光电 (+10%)、赣锋锂业 (+10%)、江特电机 (+9.36%)
跌幅前五：贝因美 (-10.03%)、市北高新 (-5.67%)、中国神华 (-4.97%)、本钢板材 (-4.68%)、太钢不锈 (-4.45%)

股票事件提示

停牌股票：30只，无新增停牌。
复牌股票：1只，卫星石化。
大股东增持：1只，金龙汽车。
大股东减持：4只，宏图高科、安琪酵母、龙净环保、昆药集团。
增发公告日：奋达科技、浦发银行。
董事会预案：鲁商置业。
股东大会通过：远光软件。
限售股解禁：未来7个交易日14只股票，包括鸿博股份、立思辰、海航控股等。

事件投资组合

组合收益率：0.07%（上一交易日）
累计收益率：122.17%（至2017年9月5日）
组合表现：超越上证综指、沪深300及创业板指。
股票权重：单只股票权重为3%。
操作频率：每日盘前制定投资操作，股票买入与卖出按当日均价执行。

总结

本报告提供了融资融券市场的详细数据，包括融资融券余额、市场指数、行业表现、股票涨跌幅及交易量比等。同时，对今日股票事件进行了提示，如停牌复牌、大股东增减持、增发及限售股解禁。事件投资组合表现良好，累计收益率显著高于主要指数，表明其在市场中的相对优势。投资者应关注相关事件对市场的影响，并结合自身风险偏好做出决策。

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