20181105-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_2mb

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概览

本报告为2018年11月5日的融资融券日报，由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，旨在提供市场动态与投资组合操作信息。报告内容涵盖融资融券余额变化、市场指数表现、行业走势、ETF基金表现、标的股票涨跌情况、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩报告发布及限售股解禁等关键信息。特别提示中强调，该事件投资组合的收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。

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主要观点

1. 融资融券市场概况

• 沪深两市融资融券余额为7675.86亿元，较前一交易日下降0.32%。
• 融资余额为7591.76亿元，下降0.34%；融券余额为84.1亿元，上升1.53%。
• 融资买入额为355.35亿元，较前一交易日增长14.5%；融资偿还额为381.18亿元，增长21.44%。

2. 市场指数表现

• 创业板指上涨4.82%，表现最佳；上证综指上涨2.7%，表现最弱。
• 从5日涨跌幅看，创业板指上涨6.74%，上证综指上涨2.99%。
• 从10日涨跌幅看，创业板指上涨7.87%，上证综指上涨4.94%。
• 从20日涨跌幅看，创业板指下跌4.47%，中小板指下跌7.53%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业包括：休闲服务（+6.64%）、食品饮料（+5.72%）、电子（+4.9%）、家用电器（+4.59%）、医药生物（+4.33%）。
• 表现较弱的行业包括：房地产（+1.08%）、采掘（+1.89%）、钢铁（+1.9%）、农林牧渔（+2.13%）、银行（+2.24%）。

4. 融资规模与行业占比

• 休闲服务、银行、纺织服装等行业融资余额占流通市值比例及增速较高。
• 传媒、建筑装饰、食品饮料等行业融资余额占比增速较低。

5. 标的股票表现

• 涨幅前五名：东软集团（+10.05%）、三花智控（+10.04%）、大华股份（+10.04%）、碧水源（+10.04%）、隆基股份（+10.03%）。
• 跌幅前五名：宏图高科（-10%）、东方金钰（-9.96%）、奥瑞金（-1.47%）、中金黄金（-1.46%）、保利地产（-1.17%）。
• 五日量比前五名：万向钱潮（5.99%）、华银电力（5.46%）、东软集团（5.26%）、佳都科技（4.42%）、南方航空（3.84%）。

6. 大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的标的股票有14只，包括济川药业、嘉化能源、新湖中宝等。

7. 标的股票停牌情况

• 今日共有12只标的股票停牌，无复牌股票。

8. 大股东增减持

• 大股东增持标的股票包括高鸿股份、恒逸石化、中鼎股份等8只。
• 大股东减持标的股票包括中泰化学等6只。

9. 增发事件

• 今日披露1只标的股票涉及增发事件，为物产中大，发布董事会预案。

10. 分红送转事件

• 今日无标的股票涉及分红送转事件。

11. 业绩报告发布

• 今日无标的股票发布相关业绩报告。

12. 限售股解禁

• 未来7个交易日内，有13只标的股票涉及限售股解禁，包括力帆股份、天茂集团、大北农等。

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关键信息总结

融资融券余额

• 融资融券余额：7675.86亿元（-0.32%）
• 融资余额：7591.76亿元（-0.34%）
• 融券余额：84.1亿元（+1.53%）

融资买入与偿还

• 融资买入额：355.35亿元（+14.5%）
• 融资偿还额：381.18亿元（+21.44%）

市场指数

• 创业板指：+4.82%
• 上证综指：+2.7%
• 中小板指：-7.53%

行业表现

• 涨幅前五行业：休闲服务、食品饮料、电子、家用电器、医药生物
• 跌幅前五行业：房地产、采掘、钢铁、农林牧渔、银行

标的股票大宗交易

• 14只股票发生大宗交易，包括济川药业、嘉化能源、新湖中宝等。

标的股票停牌情况

• 今日共有12只股票停牌，无复牌股票。

大股东增减持

• 增持：高鸿股份、恒逸石化、中鼎股份等8只股票
• 减持：中泰化学等6只股票

增发事件

• 今日1只股票涉及增发事件，为物产中大，发布董事会预案。

限售股解禁

• 未来7个交易日有13只股票涉及限售股解禁，包括力帆股份、天茂集团、大北农等。

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事件投资组合操作

• 今日建仓股票：无
• 今日拟平仓股票：无
• 上一交易日组合收益率：2.03%
• 累计收益率：115.53%
• 组合表现：累计收益率分别超越上证综指、沪深300及创业板指83.11、61.12及109.32个百分点。

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图表概述

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅
• 图表7：涨跌幅排名前20的标的股票
• 图表8：五日量比排名前20的标的股票
• 图表9：金额流入率排名前20的标的股票
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20的标的股票
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10的标的股票
• 图表12：发生大宗交易的标的股票
• 图表13：复牌及停牌标的股票
• 图表14：大股东持股比例变动标的股票
• 图表15：未来七个交易日标的股票增发
• 图表16：未来七个交易日发生分红送转事件的标的股票
• 图表17：今日发布相关业绩报告的标的股票
• 图表18：未来七个交易日标的股票限售解禁