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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概述

本报告为2017年3月15日的融资融券日报，涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。数据来源于Wind及信达证券研发中心，旨在通过分析融资融券规模、市场指数、行业表现、股票交易及事件提示，为投资者提供参考。

主要观点

1. 融资融券规模及市场指数表现

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为9133.03亿元，较前一交易日增长0.11%。
• 融资余额为9086.47亿元，增长0.11%；融券余额为46.56亿元，增长0.67%。
• 融资买入额为348.29亿元，较前一交易日下降8.44%；融资偿还额为338.44亿元，下降5.39%。
• 市场指数方面，上证综指上涨0.07%，表现最佳；创业板指下跌0.65%，表现最弱。

2. 行业表现与融资规模

• 行业表现方面，建筑材料、房地产、钢铁、汽车、建筑装饰等表现较好；休闲服务、通信、综合、食品饮料、电子等行业表现较弱。
• 融资余额占流通市值比例及增速方面，通信、综合、家用电器等行业增速较快，而房地产、钢铁、建筑材料等行业增速较慢。

3. 标的股票表现及资金流动情况

• 涨幅前五名股票：奇正藏药（+10.01%）、荣之联（+6.62%）、蒙草生态（+6.15%）、浙大网新（+5.35%）、烟台冰轮（+4.91%）。
• 跌幅前五名股票：网宿科技（-9.91%）、华孚色纺（-5.65%）、海信电器（-5.43%）、大族激光（-4.26%）、国中水务（-3.58%）。
• 五日量比前五名股票：网宿科技（6.81）、海信电器（5.2）、烟台冰轮（4.63）、蓝光发展（4.17）、奇正藏药（4.17）。
• 资金流入率前五名股票：皖新传媒（75.84%）、中南建设（44.57%）、三友化工（38.91%）、烟台冰轮（36.92%）、美好置业（33.24%）。
• 开盘与尾盘资金净流入排名前五的股票：深高速（30.99%）、新南洋（26.03%）、广汇汽车（21.59%）、中国铝业（21.17%）、河钢股份（19.7%）；尾盘净流入排名前五的股票：天士力（18.06%）、中恒集团（17.62%）、皖新传媒（17.48%）、江河集团（17.09%）、中国中期（16.29%）。

4. 大宗交易情况

• 上一交易日，共有15只标的股票发生大宗交易，包括东阿阿胶、京东方A、大华股份等。
• 大宗交易中，部分股票出现折价，如网宿科技（-31.79%）、大族激光（-12.11%）、格林美（-10.02%）等。

5. 标的股票事件提示

• 今日共有53只股票停牌，无复牌股票。
• 大股东增持：国投电力（1只）。
• 大股东减持：江淮汽车（1只）。
• 增发事件：普洛药业（董事会预案）、卓翼科技（增发公告日）。
• 分红送转事件：中航动控、普洛药业、横店东磁等9只发布董事会预案；武汉控股股东大会通过。
• 今日发布业绩报告的股票有12只，包括中航动控、普洛药业、横店东磁等，3只发布业绩预告。
• 未来7个交易日共有12只股票涉及限售股解禁。

关键信息

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：齐翔腾达（业绩预增）。
• 今日无拟平仓股票。
• 上一交易日组合收益率为-0.14%，累计收益率为114.41%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指54.15、52.19及60.18个百分点。

事件投资组合历史收益

• 组合历史收益率表现优异，累计收益率达114.41%。
• 组合收益曲线表现优于主要市场指数，显示出较强的市场适应能力。

事件投资组合成分股

• 组合包含多只业绩预增及市场表现良好的股票，如齐翔腾达。

结论

整体来看，市场表现分化，部分行业及个股表现强势，融资融券规模略有增长，但融资买入额下降，表明市场情绪趋于谨慎。事件投资组合在当日进行了建仓操作，聚焦于业绩预增的股票，且历史表现优于主要市场指数，显示出一定的投资价值。投资者需注意市场波动及事件对个股的影响，谨慎决策。