20181210-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，日期为2018年12月10日。报告主要分析了上一交易日（2018年12月9日）的市场情况，包括融资融券余额、主要市场指数表现、行业融资规模及指数涨跌幅、ETF基金表现、标的股票表现及大宗交易情况，并提供了今日标的股票事件提示和事件投资组合操作信息。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为7710.3亿元，环比下降0.21%。
• 融资余额为7631.6亿元，环比下降0.19%。
• 融券余额为78.7亿元，环比下降1.84%。
• 融资买入额为166.03亿元，环比下降31.91%。
• 融资偿还额为180.91亿元，环比下降21.22%。

2. 市场指数表现

• 上证综指上涨0.03%，表现最佳。
• 创业板指下跌0.35%，表现最弱。
• 5日涨跌幅中，创业板指上涨0.87%，深证成指上涨0.68%。
• 10日涨跌幅中，创业板指上涨2.47%，上证综指上涨1.02%。
• 20日涨跌幅中，创业板指上涨1.37%，上证综指上涨0.27%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业包括：建筑装饰（+1.45%）、通信（+1.14%）、建筑材料（+1.07%）、采掘（+0.99%）、机械设备（+0.77%）。
• 表现较弱的行业包括：医药生物（-3.24%）、家用电器（-0.5%）、国防军工（-0.36%）、有色金属（-0.27%）、农林牧渔（-0.24%）。
• 从融资余额占流通市值比例及增速来看，有色金属、机械设备、电子等行业的融资余额占比和增速较高，而商业贸易、休闲服务、轻工制造等行业的融资余额占比和增速较低。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：洛阳钼业（-0.25%）、步长制药（-2.94%）、隆鑫通用（-0.46%）、今世缘（0%）、吴江银行（0%）。
• 跌幅前五名：平安银行（+0.29%）、万科A（+0.96%）、深振业A（+1.24%）、神州高铁（+0.26%）、中国宝安（+0.21%）。
• 五日量比前五名：平安银行（0.51）、万科A（0.7）、深振业A（1.32）、神州高铁（0.59）、中国宝安（0.35）。

5. 大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票包括：闰土股份、荣盛石化、牧原股份等5只。
• 例如，牧原股份的折价率为-5.98%，成交额为8241.12万元。

6. 标的股票事件提示

• 停牌与复牌：今日共有2只股票复牌，包括华菱钢铁、永泰能源；无股票停牌。
• 大股东增减持：今日披露3只股票为大股东增持，5只为大股东减持，包括银泰资源、卓郎智能、华侨城A等。
• 增发事件：今日有3只股票涉及增发事件，其中1只发布董事会预案，2只股东大会通过。
• 分红送转：今日无股票涉及分红送转事件。
• 业绩报告：今日无股票发布相关业绩报告。
• 限售股解禁：未来7个交易日共有21只股票涉及限售股解禁，包括桂冠电力、赣锋锂业、科大讯飞等。

关键信息

1. 融资融券数据

• 融资融券余额：7710.3亿元（-0.21%）。
• 融资买入额：166.03亿元（-31.91%）。
• 融资偿还额：180.91亿元（-21.22%）。

2. 事件投资组合操作

• 今日操作：无建仓，拟平仓股票有报喜鸟等1只。
• 昨日组合收益率：0.09%。
• 累计收益率（至2018年12月7日）：112.35%，超越上证综指、沪深300及创业板指83.43、63.04及106.72个百分点。

3. 标的股票数据

• 融资余额占流通市值比例前十名：和佳股份（21.41%）、全柴动力（20.03%）、恒泰艾普（19.64%）等。
• 融资余额占比增速前十名：济川药业（+30.62%）、华东医药（+23.68%）、恒瑞医药（+18.16%）等。

4. 未来事件提示

• 限售股解禁：未来7个交易日共有21只股票涉及限售股解禁，包括桂冠电力、赣锋锂业、科大讯飞等。
• 其他事件：无股票涉及分红送转或业绩报告发布。

总结

本报告全面分析了上一交易日融资融券市场动态及主要市场指数表现，提供了详细的行业涨跌幅及融资情况，并列举了当日及未来一周的股票事件提示，如停牌、复牌、大股东增减持、增发及限售股解禁等。此外，报告还展示了事件投资组合的操作及历史收益情况，为投资者提供了重要的市场参考信息。