20180302-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，主要内容包括上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作情况。报告指出，市场整体表现分化，创业板指表现突出，而上证综指相对疲软。融资融券余额小幅上升，但融券余额下降。部分行业和个股表现显著，如计算机、休闲服务、电子等板块涨幅较大，而采掘、房地产等板块表现较弱。同时，报告还提示了今日停牌、复牌情况，大股东增减持、增发、限售股解禁等事件。

主要观点

1. 融资融券市场动态

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为 9985.22亿元，较前一交易日 +0.31%。
• 融资余额为 9934.46亿元， +0.32%。
• 融券余额为 50.77亿元， -1.81%。
• 融资买入额为 413.06亿元， +1.25%；融资偿还额为 381.57亿元， -2.87%。

2. 市场指数表现

• 创业板指涨幅最大，为 +2.07%。
• 上证综指涨幅最小，为 +0.44%。
• 从5日、10日、20日涨跌幅来看，创业板指持续上涨，上证综指涨幅较小，甚至部分时间段出现下跌。

3. 行业表现

• 表现较好的行业：计算机（+4.54%）、休闲服务（+2.19%）、电子（+1.99%）、电气设备（+1.59%）、传媒（+1.53%）。
• 表现较弱的行业：采掘（-0.26%）、房地产（-0.24%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：华胜天成、新大陆、雷柏科技、鲁信创投、铜峰电子，均涨超 10%。
• 跌幅前五名：中国铝业、金地集团、阳泉煤业、泰禾集团、皖江物流，跌幅均在 3%以上。
• 五日量比前五名：中国铝业（39.47）、双良节能（7.18）、雷柏科技（5.35）、海思科（5.19）、紫光股份（4.44）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票有 12只，包括 大族激光、北斗星通、飞马国际。
• 部分股票出现折价交易，如 飞马国际（-5.23%），但多数股票成交价与前一交易日收盘价相近。

关键信息

一、市场回顾

• 融资融券规模：融资融券余额小幅上升，但融券余额下降。
• 市场指数表现：创业板指表现最强，上证综指表现最弱。
• 行业融资情况：有色金属、钢铁、房地产等行业的融资余额占流通市值比例上升，而食品饮料、电子、计算机等行业的融资余额占比下降。
• ETF基金表现：融资融券ETF基金中，华夏中小板ETF 涨幅最大（+1.58%），华泰柏瑞红利ETF 跌幅最大（-0.2%）。

二、今日事件提示

• 停牌与复牌：今日共有 50只股票停牌， 1只股票复牌（陕鼓动力）。
• 大股东增减持：碧水源、双良节能、中铁工业 被大股东增持；和佳股份 被大股东减持。
• 增发事件：有 2只股票 涉及增发，其中 本钢板材 为增发公告日，陕天然气 股东大会通过。
• 分红送转：今日无股票涉及分红送转事件。
• 业绩报告：浦东金桥 发布业绩快报，中国联通 发布业绩预告。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，有 18只股票 涉及限售股解禁，包括 上海机场、冠豪高新、号百控股 等。

三、事件投资组合操作

• 今日建仓：中国联通（业绩预增）。
• 今日拟平仓：天坛生物、北新建材、中金岭南。
• 组合收益率：上一交易日组合收益率为 -0.01%，累计收益率为 120.47%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指 58.5、30.45、79.48个百分点。

总结

本报告详细分析了上一交易日融资融券市场动态、行业及个股表现，以及今日和未来一周的股票事件提示。融资融券市场整体呈小幅上升趋势，但市场分化明显，创业板表现强劲。计算机、休闲服务、电子等行业涨幅较大，而采掘、房地产等行业表现较弱。部分股票如 华胜天成、新大陆、雷柏科技 涨幅显著， 中国铝业、金地集团 跌幅较大。此外，报告还提示了今日的停牌、复牌、大股东增减持、增发、限售股解禁等事件，并对事件投资组合的操作进行了说明，显示出对市场事件的敏锐反应和策略调整。