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股指期货早班车总结

核心内容

2022年5月13日的股指期货早班车提供了当日主要股指期货合约的行情数据，包括涨跌幅、现价、成交量、持仓量、基差等关键指标。文档还分析了当日A股市场环境及衍生品市场的表现，结合宏观经济和国际市场动态，提出了市场策略建议。

主要股指期货合约数据

市场环境分析

• A股市场表现：

  • 上证指数下跌 0.12%，报收 3054.99 点。
  • 深成指下跌 0.13%，报收 11094.87 点。
  • 创业板指上涨 0.22%，报收 2351.27 点。
  • 科创50指数上涨 1.06%，报收 1013.06 点。
  • 市场总成交额为 8,214 亿元，较前日减少 2,570 亿元。

• 行业板块表现：

  • 涨幅前列：酒店餐饮（2.19%）、文教休闲（2.18%）、公共交通（1.90%）。
  • 跌幅前列：煤炭（-2.12%）、房地产（-1.58%）、日用化工（-1.41%）。

• 个股表现：

  • 涨/平/跌个股分别为 3,142/218/1,435。

• 资金流向：

  • 北上资金净流入 -27.03 亿元，其中沪股通净流入 -23.42 亿元，深股通净流入 -3.61 亿元。
  • 今年以来北上资金净流入 -297.91 亿元，开通以来累计净流入 16,047.87 亿元。

• 央行操作：

  • 开展 100 亿元 7 天逆回购操作，中标利率为 2.10%，与前期持平，完全对冲当日到期逆回购。

• 基差情况：

  • IC、IF、IH 5 月合约基差分别为 24.90、15.54、7.17 点。
  • 近月合约贴水均收窄，其中 IC 贴水收窄幅度较大。

• 市场情绪与策略建议：

  • 市场在周四调整后情绪释放，短期反弹方向不明确，进入震荡阶段。
  • IH/IC 比值回落至此前震荡区间，结构化开始走弱。
  • 前期跌幅较大的创业板、科创板指数继续引领反弹，建议平仓多 IH 空 IC 的跨品种套利策略。

作者简介

• 于虎山：
  • 大连理工大学金融工程硕士。
  • 吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
  • 具有 11 年期货从业经验。
  • 熟悉交易策略与量化交易。
  • 熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。
  • 持有期货从业资格证（F0272480）和期货投资咨询资格证（Z0002746）。

重要声明

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