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报告摘要
股指期货早班车总结（2021年11月23日）
核心内容概述
本报告提供了2021年11月23日股指期货市场的关键数据与分析，涵盖主要股指期货合约的表现、市场环境、资金流动及利率情况。报告旨在为投资者提供市场参考，但需注意市场风险，投资决策应基于个人判断。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 总量 | 总金额 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2112 | 中证 2112 | 0.66 | 7210.2 | 47.6 | 48450 | 6987350 | 146246 | -4190 | 7221.6 | 7162.6 | 44.87 |
| IC2201 | 中证 2201 | 0.09 | 7169.0 | 6.4 | 1569 | 224926 | 1516 | 1516 | 7173.4 | 7162.6 | 86.07 |
| IC2203 | 中证 2203 | 0.64 | 7059.4 | 45.0 | 10786 | 1523721 | 81261 | -894 | 7071.0 | 7014.4 | 195.67 |
| IC2206 | 中证 2206 | 0.57 | 6890.8 | 38.8 | 4977 | 686466 | 37941 | 653 | 6905.0 | 6852.0 | 364.27 |
| IF2112 | 沪深 2112 | 0.23 | 4905.0 | 11.2 | 59151 | 8708058 | 112425 | -7999 | 4908.6 | 4893.8 | 7.40 |
| IF2201 | 沪深 2201 | 0.13 | 4900.4 | 6.6 | 888 | 130696 | 858 | 858 | 4905.2 | 4893.8 | 12.00 |
| IF2203 | 沪深 2203 | 0.23 | 4885.2 | 11.2 | 8690 | 1274223 | 47713 | -425 | 4889.6 | 4874.0 | 27.20 |
| IF2206 | 沪深 2206 | 0.17 | 4855.2 | 8.2 | 2189 | 319046 | 9995 | 314 | 4859.8 | 4847.0 | 57.20 |
| IF300 | 沪深 300 | 0.46 | 4912.4 | 22.34 | 138092832 | 31614880 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2112 | 上证 2112 | -0.11 | 3217.0 | -3.6 | 33801 | 3267673 | 66822 | -5647 | 3220.0 | 3220.6 | -4.85 |
| IH2201 | 上证 2201 | -0.05 | 3219.0 | -1.6 | 496 | 47996 | 483 | 483 | 3222.8 | 3220.6 | -6.85 |
| IH2203 | 上证 2203 | -0.16 | 3220.0 | -5.0 | 5207 | 503921 | 18589 | -298 | 3223.0 | 3225.0 | -7.85 |
| IH2206 | 上证 2206 | -0.17 | 3215.2 | -5.6 | 1560 | 150730 | 6813 | 105 | 3217.0 | 3220.8 | -3.05 |
| IH50 | 上证 50 | -0.02 | 3212.15 | -0.76 | 26257286 | 7775872 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
指数表现
- 上证指数：上涨0.61%，报收3582.08点
- 深成指：上涨1.41%，报收14960.66点
- 创业板指：上涨2.54%，报收3505.73点
- 科创50指数：上涨2.44%，报收1479.99点
行业板块表现
- 涨幅居前：半导体（4.75%）、汽车类（3.52%）、电气设备（3.13%）
- 跌幅居前：公共交通（-1.62%）、房地产（-1.54%）、酒店餐饮（-0.84%）
市场强弱排序
- IC > IF > IH，显示中证500合约表现最强，沪深300次之，上证50最弱。
资金流动
- 北上资金：净流入14.36亿元，连续2日净流入
- 沪股通净流入-15.06亿元
- 深股通净流入29.42亿元
- 累计净流入：今年累计净流入3,390.29亿元，开通以来累计净流入15,414.38亿元，创历史新高。
公开市场操作
- 央行当日开展500亿元7天逆回购操作，中标利率2.20%，与前期持平
- 当日有100亿元逆回购到期，净投放400亿元
- SHIBOR利率：
- 隔夜利率1.9460%，较前日降低5.2个基点
- 1年期利率2.7560%，与前日持平
- 1年期资金价格连续下降11个交易日后有所放缓
利率与LPR
- LPR利率：
- 1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%
- 保持连续19个月不变，符合市场预期
- 逆回购与MLF、TMLF等利率未调整，LPR预计将持续稳定
盘面与策略分析
- 市场走势：指数继续处于区间震荡，量能持续放大，交投活跃
- 板块轮动：各指数延续此消彼长的格局
- 策略建议：
- 继续持有IH合约的多单
- 自移仓至12月合约以来，持仓收益有所增加
研究员简介
- 姓名：于虎山
- 教育背景：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
- 从业经验：10年期货从业经验
- 职务：招商证券产品委员会委员
- 研究领域：交易策略与量化交易，熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作
- 资格证书：
- 期货从业资格证（F0272480）
- 期货投资咨询资格证（Z0002746）
重要声明
- 本报告仅供风险承受能力为C3及以上的投资者参考。
- 信息来源合法，但招商期货不对信息的准确性或完整性做任何保证。
- 分析基于假设，不同假设可能导致结果差异。
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
- 投资者应审慎评估风险，自行作出投资决策。
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