20130906-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_2mb
报告摘要
ETP数据日报（20130906）总结
核心内容概述
本报告为2013年9月6日的ETP市场分析，涵盖ETF、LOF、分级基金及债券型基金等各类交易所交易产品。报告重点分析了当日市场表现、主要基金的折溢价情况、隐含收益率与价格弹性，以及部分基金的特殊变动信息。
主要观点
- 多数分级基金A端隐含收益率持平，其中申万收益、国泰房地产A、银华金瑞、银华稳进、鹏华资源A、信诚500A等基金的隐含收益率分别为 $8.07%$、$6.91%$、$6.70%$、$6.43%$、$6.45%$、$6.26%$。
- 分级基金B端价格弹性多数上升，如鹏华资源B2.99、银华锐进2.91、银华鑫瑞2.73、信诚500B2.38。
- 富国汇利A、B份额将连续停牌，并在9月9日进入开放期，开放期内转为母基金LOF，投资者可进行申购赎回。
- 信诚中证800医药分级基金于9月6日上市交易，是首只医药行业分级基金。
- 中国ETP综合指数上个交易日为858.56，较前一交易日下跌 $0.23%$；中低风险ETP指数几乎持平，权益杠杆性ETP指数下跌 $0.69%$。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名（2013-9-5）
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（元） | 成交额（百万） | 最新份额（亿份） | 份额变动（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰上证5年期ETF | 97.957 | -0.06 | -0.06 | 916.37 | 0.14 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.394 | 0.05 | -0.42 | 661.63 | 65.12 | -0.04 |
| 华夏上证50ETF | 1.665 | 0.12 | -0.30 | 428.07 | 123.70 | -0.33 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.006 | -- | 0.00 | 186.15 | 23.00 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.572 | 0.09 | -0.35 | 166.49 | 238.63 | 1.95 |
| 易方达创业板ETF | 1.248 | 0.03 | 2.72 | 134.70 | 7.71 | 0.28 |
| 博时上证企债30ETF | 99.155 | -- | 0.05 | 88.66 | 0.23 | -0.01 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.387 | -0.20 | -0.54 | 56.06 | 120.39 | -2.03 |
| 华夏中小板ETF | 2.360 | 0.17 | 0.25 | 55.32 | 13.72 | 0.00 |
| 华夏沪深300ETF | 2.401 | 0.07 | -0.33 | 38.23 | 80.29 | 0.04 |
LOF基金市场成交金额前十名（2013-9-5）
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 最新份额（亿份） | 场内份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成优选 | 160916.OF | 1.112 | -1.07 | -0.27 | 90.98 | 18.46 | 9.33 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.652 | -0.66 | -0.18 | 55.68 | 62.29 | 2.59 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 0.985 | -1.50 | -0.30 | 52.72 | 74.10 | 4.61 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.444 | -1.44 | 0.35 | 48.22 | 27.44 | 0.45 |
| 兴全趋势投资 | 163402.OF | 0.877 | -0.87 | 0.23 | 38.71 | 110.92 | 3.17 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.395 | -0.43 | 3.72 | 37.48 | 3.10 | 0.09 |
| 南方高增长 | 160106.OF | 1.506 | -0.62 | 0.80 | 35.87 | 20.17 | 0.92 |
| 天治核心成长 | 163503.OF | 0.567 | -0.77 | -0.35 | 24.27 | 42.75 | 4.26 |
| 大摩资源优选混合 | 163302.OF | 1.908 | -0.87 | 1.33 | 24.00 | 17.10 | 0.45 |
| 华夏蓝筹核心 | 160311.OF | 0.843 | -0.82 | 0.24 | 23.22 | 106.62 | 3.18 |
分级基金市场统计情况（2013-9-5）
| 基金名称 | 单位净值（元） | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 杠杆率 | 隐含收益率（%） | 约定配比 | 成交量（万元） | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | -- | 2013-8-4 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.91 | 0.756 | -16.65 | 2.11 | -- | 1 | 3,469 | 2013-8-4 | |
| 银华稳进 | 1.04 | 0.974 | -6.35 | 0.10 | -- | 6.43% | 1 | 10,620 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.48 | 0.539 | 11.83 | 3.16 | 2.91 | 1 | 1 | 20,783 | 深证100P |
| 信诚中证500A | 1.04 | 1.024 | -1.16 | 0.99 | -- | 6.26% | 4 | 2,430 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.54 | 0.541 | -0.55 | 2.27 | 2.38 | 1 | 6 | 5,099 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 1.026 | 0.784 | -23.55 | 0.13 | -- | 8.07% | 1 | 1,764 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.100 | 0.34 | 239.02 | 11.29 | 3.38 | 1 | 1 | 1,957 | 深证成指 |
| 银华金利 | 1.04 | 1.086 | 4.02 | -0.18 | -- | 6.24% | 1 | 92 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 0.95 | 0.890 | -6.12 | -1.11 | 2.10 | 2.33 | 1 | 1,100 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.03 | 1.002 | -2.24 | 0.10 | -- | 6.27% | 4 | 124 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.87 | 0.884 | 1.61 | -0.56 | 1.76 | 6 | 1 | 1,090 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.04 | 1.013 | -2.97 | 0.00 | -- | 6.70% | 4 | 1,279 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.39 | 0.403 | 4.40 | 2.80 | 2.73 | 6 | 6 | 6,576 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.04 | 0.967 | -6.66 | 0.42 | -- | 6.44% | 1 | 733 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.75 | 0.806 | 7.75 | -1.10 | 2.28 | 1 | 6 | 1,113 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 1.04 | 1.016 | -2.70 | -0.10 | -- | 6.68% | 1 | 11 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.69 | 0.701 | 1.71 | -0.85 | 2.59 | 6 | 1 | 6 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 1.04 | 0.971 | -6.72 | 0.10 | -- | 6.45% | 1 | 1,419 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.43 | 0.498 | 15.55 | -2.54 | 2.99 | 1 | 1 | 5,832 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 1.04 | 1.128 | 8.08 | -0.60 | -- | 5.99% | 4 | 8 | 中证500 |
| 泰达进取 | 1.09 | 0.995 | -8.52 | 0.00 | 1.98 | 1 | 6 | 14 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.04 | 1.085 | 3.96 | 0.00 | -- | 6.24% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 1.00 | 0.949 | -4.76 | 0.00 | 1.89 | 1 | 6 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.04 | 1.027 | -1.65 | 0.00 | -- | 6.61% | 1 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 1.05 | 1.020 | -3.24 | 0.00 | 2.31 | 1 | 1 | 0 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.04 | 1.022 | -2.11 | 0.00 | -- | 6.64% | 4 | 0 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 1.01 | 0.999 | -0.70 | 0.00 | 1.81 | 1 | 6 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.04 | 0.995 | -3.86 | 0.00 | -- | 6.04% | 4 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 0.99 | 0.983 | -1.11 | 0.20 | 1.90 | 1 | 6 | 1 | 中证200 |
| 华安沪深300A | 1.04 | 1.035 | -0.86 | 0.00 | -- | 6.56% | 1 | 2 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.88 | 0.880 | -0.23 | -0.56 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.04 | 0.978 | -6.05 | 1.56 | -- | 6.40% | 1 | 2 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.74 | 0.806 | 9.36 | -0.98 | 2.17 | 1 | 6 | 3 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.04 | 1.019 | -2.39 | 0.00 | -- | 6.66% | 1 | 0 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 1.20 | 1.235 | 2.75 | 0.00 | 1.79 | 1 | 1 | 0 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 1.04 | 1.028 | -1.53 | 0.00 | -- | 6.60% | 4 | 3 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.17 | 1.171 | -0.09 | 0.95 | 1.65 | 1 | 6 | 87 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.04 | 1.024 | -1.54 | 0.00 | -- | 6.10% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.13 | 1.115 | -1.15 | 1.09 | 2.07 | 1 | 1 | 0 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.04 | 1.051 | 0.65 | 0.00 | -- | 6.45% | 1 | 2 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.32 | 1.290 | -1.99 | 0.00 | 1.90 | 1 | 1 | 3 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.01 | 1.133 | 12.00 | -0.09 | -- | 6.04% | 1 | 0 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 0.98 | 0.899 | -8.06 | -0.11 | 1.98 | 1 | 1 | 4 | 深证100P |
| 国泰房地产A | 1.04 | 1.058 | 1.63 | 0.00 | -- | 6.91% | 1 | 546 | 房地产指数 |
| 国泰房地产B | 1.02 | 0.995 | -2.36 | 0.00 | 2.11 | 1 | 1 | 4,688 | 房地产指数 |
| 建信央视50A | 1.03 | 1.20 | 16.13 | 0.50 | -- | 6.43% | 1 | 13 | 央视50 |
| 建信央视50B | 0.98 | 0.798 | -18.58 | -0.37 | 2.62 | 1 | 1 | 219 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 1.03 | 1.024 | -0.49 | 0.39 | -- | 6.58% | 1 | 1 | 沪深300 |
| 银河沪深300成长B | 0.98 | 0.947 | -3.27 | -3.17 | 0.35 | 1 | 1 | 2 | 沪深300 |
分级基金A类份额收益率统计（2013-9-5）
- 银华瑞吉：隐含收益率为 $6.08%$，折溢价率为 $-0.92%$。
- 银华瑞祥：隐含收益率为 $5.26%$，折溢价率为 $-0.98%$。
- 国投瑞银瑞和小康：隐含收益率为 $6.01%$，折溢价率为 $-0.65%$。
- 国投瑞银瑞和远见：隐含收益率为 $5.26%$，折溢价率为 $-0.65%$。
- 兴全合润分级A：隐含收益率为 $5.14%$，折溢价率为 $-1.29%$。
- 兴全合润分级B：隐含收益率为 $6.00%$，折溢价率为 $-1.29%$。
- 长盛同庆中证800A：隐含收益率为 $6.01%$，折溢价率为 $-0.65%$。
- 长盛同庆中证800B：隐含收益率为 $5.26%$，折溢价率为 $-0.65%$。
- 申万菱信中小板A：隐含收益率为 $6.44%$，折溢价率为 $-0.83%$。
- 申万菱信中小板B：隐含收益率为 $5.26%$，折溢价率为 $-0.83%$。
- 招商大宗商品A：隐含收益率为 $6.77%$，折溢价率为 $-0.86%$。
- 招商大宗商品B：隐含收益率为 $5.26%$，折溢价率为 $-0.86%$。
- 国联安中小板A：隐含收益率为 $5.14%$，折溢价率为 $-1.03%$。
- 国联安中小板B：隐含收益率为 $5.26%$，折溢价率为 $-1.03%$。
- 长盛同辉深100等权A：隐含收益率为 $5.26%$，折溢价率为 $-0.98%$。
- 长盛同辉深100等权B：隐含收益率为 $5.26%$，折溢价率为 $-0.98%$。
- 易方达中小板A：隐含收益率为 $5.26%$，折溢价率为 $-0.98%$。
- 易方达中小板B：隐含收益率为 $5.26%$，折溢价率为 $-0.98%$。
- 华商中证500A：隐含收益率为 $5.87%$，折溢价率为 $-1.53%$。
- 华商中证500B：隐含收益率为 $5.26%$，折溢价率为 $-1.53%$。
- 中欧盛世成长A：隐含收益率为 $1.03%$，折溢价率为 $-1.86%$。
- 中欧盛世成长B：隐含收益率为 $5.26%$，折溢价率为 $-1.86%$。
- 富国汇利分级A：隐含收益率为 $40.27%$，折溢价率为 $-0.35%$。
- 富国汇利分级B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-0.35%$。
- 大成景丰分级A：隐含收益率为 $10.23%$，折溢价率为 $-0.81%$。
- 大成景丰分级B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-0.81%$。
- 泰达宏利聚利A：隐含收益率为 $5.64%$，折溢价率为 $-3.16%$。
- 泰达宏利聚利B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-3.16%$。
- 海富通稳进增利A：隐含收益率为 $7.10%$，折溢价率为 $-1.60%$。
- 海富通稳进增利B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-1.60%$。
- 天弘添利分级A：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-1.60%$。
- 天弘添利分级B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-1.60%$。
- 博时裕祥分级A：隐含收益率为 $4.50%$，折溢价率为 $-3.43%$。
- 博时裕祥分级B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-3.43%$。
- 长信利鑫分级A：隐含收益率为 $4.10%$，折溢价率为 $-2.07%$。
- 长信利鑫分级B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-2.07%$。
- 富国天盈分级A：隐含收益率为 $4.20%$，折溢价率为 $-1.51%$。
- 富国天盈分级B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-1.51%$。
- 万家添利分级A：隐含收益率为 $4.10%$，折溢价率为 $-2.06%$。
- 万家添利分级B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-2.06%$。
- 鹏华丰泽分级A：隐含收益率为 $4.05%$，折溢价率为 $-1.23%$。
- 鹏华丰泽分级B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-1.23%$。
- 天弘丰利分级A：隐含收益率为 $4.05%$，折溢价率为 $-1.60%$。
- 天弘丰利分级B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-1.60%$。
- 诺德双翼A：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-0.95%$。
- 诺德双翼B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-0.95%$。
- 金鹰持久回报A：隐含收益率为 $4.10%$，折溢价率为 $-2.44%$。
- 金鹰持久回报B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-2.44%$。
- 国联安双佳信用A：隐含收益率为 $4.20%$，折溢价率为 $-1.08%$。
- 国联安双佳信用B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-1.08%$。
- 长盛同丰分级A：隐含收益率为 $4.25%$，折溢价率为 $-2.44%$。
- 长盛同丰分级B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-2.44%$。
- 中海惠裕纯债分级A：隐含收益率为 $4.40%$，折溢价率为 $-1.27%$。
- 中海惠裕纯债分级B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-1.27%$。
- 天弘添利分级A：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-1.50%$。
- 天弘添利分级B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-1.50%$。
- 博时裕祥分级A：隐含收益率为 $4.50%$，折溢价率为 $-3.43%$。
- 博时裕祥分级B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-3.43%$。
- 长信利鑫分级A：隐含收益率为 $4.10%$，折溢价率为 $-2.07%$。
- 长信利鑫分级B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-2.07%$。
- 富国天盈分级A：隐含收益率为 $4.20%$，折溢价率为 $-1.51%$。
- 富国天盈分级B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-1.51%$。
- 万家添利分级A：隐含收益率为 $4.10%$，折溢价率为 $-2.06%$。
- 万家添利分级B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-2.06%$。
- 鹏华丰泽分级A：隐含收益率为 $4.05%$，折溢价率为 $-1.23%$。
- 鹏华丰泽分级B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-1.23%$。
- 天弘丰利分级A：隐含收益率为 $4.05%$，折溢价率为 $-1.60%$。
- 天弘丰利分级B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-1.60%$。
- 诺德双翼A：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-0.95%$。
- 诺德双翼B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-0.95%$。
- 金鹰持久回报A：隐含收益率为 $4.10%$，折溢价率为 $-2.44%$。
- 金鹰持久回报B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-2.44%$。
- 国联安双佳信用A：隐含收益率为 $4.20%$，折溢价率为 $-1.08%$。
- 国联安双佳信用B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-1.08%$。
- 长盛同丰分级A：隐含收益率为 $4.25%$，折溢价率为 $-2.44%$。
- 长盛同丰分级B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-2.44%$。
- 中海惠裕纯债分级A：隐含收益率为 $4.40%$，折溢价率为 $-1.27%$。
- 中海惠裕纯债分级B：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-1.27%$。
- 银河通利A：隐含收益率为 $3.90%$，折溢价率为 $-0.76%$。
- 银河通利B：隐含收益率为 $3.
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