20130605-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_12页_2mb
报告摘要
ETP数据日报总结（2013年6月5日）
核心内容
本报告为2013年6月5日的ETP市场数据分析，涵盖ETF基金、LOF基金、分级基金以及封闭式债基的市场表现和统计数据。ETP基金包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金的子份额。
主要观点
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分级基金市场表现：
- 分级A端的隐含收益率涨跌不一，其中银华稳进、申万收益、银华金瑞、信诚500A的隐含收益率分别为6.31%、7.30%、6.50%、6.22%。
- 分级B端价格弹性较大，申万进取、银华锐进、信诚500B、银华鑫瑞的弹性分别为3.30、2.41、2.35、2.06。
- 分级基金整体呈现下跌趋势，其中权益杠杆性ETP指数下跌2.48%，中低风险ETP指数下跌0.03%，中国ETP综合指数下跌0.10%。
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ETF基金市场表现：
- 华泰柏瑞沪深300ETF成交额最高，为1,145.99百万元，日涨跌幅为-1.46%。
- 华夏上证50ETF成交额次之，为855.95百万元，日涨跌幅为-0.98%。
- 多数ETF基金呈现折价状态，其中华泰柏瑞沪深300ETF折溢价率为-0.09%，华夏上证50ETF为0.00%。
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LOF基金市场表现：
- 富国天丰强化收益成交额最高，为152.25万元，日涨跌幅为-0.09%。
- 博时主题行业、大成优选等基金的折溢价率波动较大，其中大成优选折溢价率为-0.68%，博时主题行业为1.56%。
- 多数LOF基金呈现折价，其中富国天丰强化收益为0.00%，大成优选为-0.68%。
关键信息
ETP定义
ETP（Exchange Tradable Products）是交易所交易产品的总称，包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及可在证券交易所挂牌交易的分级基金子份额。
ETP指数表现
- 中国ETP综合指数：923.57，较前一交易日下跌0.10%。
- 中低风险ETP指数：1252.75，较前一交易日下跌0.03%。
- 权益杠杆性ETP指数：564.14，较前一交易日下跌2.48%。
分级基金市场统计
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率(%) | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | 11,005 | 2013-8-4 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 1.06 | 0.879 | -16.92 | -2.87 | -- | -- | 1 | 3,465 | 深证成指 |
| 银华稳进 | 1.03 | 0.975 | -4.88 | 0.00 | -- | 6.31% | 1 | 17,822 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.61 | 0.664 | 9.39 | -2.50 | 2.41 | 1.64% | 1 | 52,639 | 内地资源 |
| 信诚中证500A | 1.02 | 1.015 | -0.49 | 1.00 | -- | 6.22% | 4 | 5,168 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.54 | 0.533 | -0.74 | -4.48 | 2.35 | 1.97% | 6 | 18,695 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 1.026 | 0.847 | -17.41 | -0.59 | -- | 7.30% | 1 | 3,465 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.19 | 0.37 | 92.81 | -2.37 | 3.30 | 6.34% | 1 | 6,633 | 深证成指 |
| 银华金利 | 1.03 | 1.114 | 8.47 | -0.62 | -- | 5.98% | 1 | 78 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 1.16 | 1.086 | -6.62 | -1.81 | 1.97 | 1.88% | 1 | 1,918 | 内地资源 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.01 | 1.007 | -0.20 | 0.30 | -- | 6.14% | 4 | 1,550 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 1.05 | 1.054 | 0.00 | -1.50 | 1.64 | 1.64% | 6 | 5,181 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.03 | 1.027 | 0.00 | 0.29 | -- | 6.50% | 4 | 1,069 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.59 | 0.596 | 1.53 | -2.45 | 2.06 | 1.97% | 6 | 2,471 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.02 | 0.966 | -5.29 | 0.10 | -- | 6.34% | 1 | 800 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.90 | 0.956 | 6.22 | -1.75 | 2.00 | 1.97% | 6 | 550 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 1.03 | 1.028 | 0.04 | 0.29 | -- | 6.49% | 1 | 24 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.84 | 0.829 | -0.98 | -3.38 | 2.30 | 1.78% | 1 | 35 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 1.03 | 0.964 | -5.95 | 0.00 | -- | 6.39% | 1 | 441 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.72 | 0.788 | 9.29 | -3.79 | 2.18 | 2.42% | 1 | 968 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 1.03 | 1.047 | 1.95 | 0.00 | -- | 6.37% | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 1.07 | 1.036 | -2.72 | -3.54 | 1.76 | 1.76% | 6 | 4 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.03 | 1.115 | 8.56 | 0.00 | -- | 5.97% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 1.00 | 0.950 | -4.65 | -2.46 | 1.70 | 1.70% | 6 | 6 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.03 | 1.073 | 4.42 | -0.19 | -- | 6.21% | 1 | 5 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 1.08 | 1.043 | -3.21 | -2.25 | 1.97 | 1.97% | 1 | 7 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.03 | 1.030 | 0.19 | -1.62 | -- | 6.48% | 4 | 1 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 1.08 | 1.041 | -3.43 | -2.80 | 1.87 | 2.18% | 6 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.02 | 0.983 | -3.63 | -0.71 | -- | 6.02% | 4 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 0.97 | 0.979 | 0.72 | -2.68 | 1.78 | 2.49% | 6 | 10 | 中证200 |
| 华安沪深300A | 1.03 | 1.038 | 0.97 | 0.58 | -- | 6.43% | 1 | 6 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 1.06 | 1.045 | -1.79 | -2.43 | 2.04 | 2.04% | 1 | 76 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.03 | 0.966 | -5.76 | 0.63 | -- | 6.38% | 1 | 1 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.89 | 0.951 | 7.22 | -1.76 | 1.98 | 1.98% | 1 | 1 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.03 | 1.030 | 0.29 | 0.10 | -- | 6.48% | 1 | 0 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 1.27 | 1.538 | -0.42 | -7.57 | 0.59 | 0.59% | 1 | 13 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 1.03 | 1.024 | -0.29 | 0.20 | -- | 6.52% | 4 | 91 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.11 | 1.131 | 1.89 | -1.99 | 1.50 | 1.50% | 6 | 304 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.03 | 1.080 | 5.37 | 0.00 | -- | 5.69% | 1 | 1 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.23 | 1.226 | -0.57 | -5.40 | 1.65 | 1.65% | 1 | 4 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.03 | 1.091 | 6.17 | 0.55 | -- | 6.11% | 1 | 88 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.27 | 1.193 | -6.34 | -4.64 | 2.00 | 2.00% | 1 | 79 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.04 | 1.085 | 4.35 | -4.74 | -- | 6.22% | 1 | 0 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 1.16 | 1.085 | -6.26 | -2.34 | 2.15 | 2.15% | 1 | 25 | 深证100P |
| 国泰房地产A | 1.02 | 1.078 | 5.38 | -0.19 | -- | 6.66% | 1 | 678 | 房地产指数 |
| 国泰房地产B | 1.21 | 1.161 | -3.65 | -1.86 | 1.87 | 1.87% | 1 | 2,419 | 房地产指数 |
| 建信央视50A | 1.01 | 1.16 | 14.38 | -0.09 | -- | 6.54% | 1 | 441 | 央视50 |
| 建信央视50B | 1.02 | 0.88 | -13.30 | -2.44 | 2.24 | 2.24% | 1 | 1,265 | 央视50 |
| 南方新兴消费收益 | 1.01 | 1.003 | -1.08 | 0.00 | -- | 6.27% | 1 | 23 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 1.13 | 1.118 | -0.89 | -4.83 | 2.01 | 2.01% | 1 | 13 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 1.03 | 1.035 | 0.68 | -0.32 | -- | 4.40% | 4 | 7 | 灵活配置 |
| 建信进取 | 1.04 | 1.036 | 0.00 | -0.96 | 1.64 | 1.64% | 1 | 2 | 灵活配置 |
| 信诚双盈分级A | 1.01 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 2.33 | 2013-10-12 | |
| 信诚双盈分级B | 1.57 | 1.755 | -0.45 | 1.33 | 2.20 | 2.20% | 1 | 305 | 灵活配置 |
| 长盛同丰分级A | 1.02 | -- | -- | -- | -- | 4.25% | 2.09 | 2013-6-27 | |
| 长盛同丰分级B | 1.04 | 1.014 | -2.12 | 3.06 | -- | 3.06% | 1 | 34 | 灵活配置 |
| 中海惠裕纯债分级A | 1.02 | -- | -- | -- | -- | 4.40% | 7 | 2013-7-7 | |
| 中海惠裕纯债分级B | 1.06 | 1.058 | -0.56 | 3.23 | 2.24 | 2.24% | 3 | 186 | 灵活配置 |
分级基金A类份额收益率统计
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 成交额(万元) | 隐含收益率(%) | 约定收益率(%) | 约定收益率计算方法及调整依据 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证大宗商品A | 1.028 | 1.046 | 479.40 | 5.97% | 6.50% | 一年定期+3.5%,每年1月1日调整 | 2017-06-28 |
| 申万菱信中小板A | 1.005 | 1.027 | 1,145.27 | 5.85% | 6.50% | 一年定期+3.5%,每运作周年调整 | 2017-05-08 |
| 富国汇利分级A | 1.106 | 1.100 | 1,342.25 | 5.62% | 3.87% | 不调整 | 2013-09-09 |
| 海富通稳进增利A | 1.091 | 1.080 | 7.33 | 5.53% | 5.15% | 三年期定存+0.5%,每季度初调整 | 2014-09-01 |
| 易方达中小板指数A | 1.049 | 1.141 | 38.32 | 5.25% | 7.00% | 不调整 | 2019-09-20 |
| 长盛同辉深证100等权A | 1.051 | 1.121 | 7.01 | 5.12% | 7.00% | 一年期定存+3.5%,每运作周年调整 | 2015-09-06 |
| 浦银安盛增利A | 1.078 | 1.073 | 274.17 | 5.09% | 5.25% | 3年期银行定期存款利率+0.25% | 2014-12-13 |
| 大成景丰分级A | 1.106 | 1.101 | 459.68 | 5.04% | 4.03% | 不调整 | 2013-10-15 |
| 泰达宏利聚利A | 1.088 | 1.053 | 390.78 | 4.85% | 4.17% | 参考净值公布日的上季度末最后5个交易日的五年期国债到期收益率的算术平均值×1.3,每季度调整 | 2016-05-13 |
| 德邦企债分级A | 1.005 | 0.992 | 296.79 | 4.81% | 4.20% | 一年定存+1.2%,每运作周年调整 | 2015-04-25 |
| 长盛同庆中证800A | 1.002 | 1.038 | 283.36 | 4.63% | 7.00% | 一年期定期存款利率+3.5%,每运作周年调整 | 2015-05-12 |
| 华商中证500A | 1.047 | 1.080 | 4.53 | 4.58% | 6.50% | 不调整 | 2015-09-06 |
| 国联安双力中小板A | 1.013 | 1.049 | 131.54 | 4.37% | 7.00% | 一年期定存+3.5%,每运作周年折算一次 | 2015-03-23 |
| 中欧盛世成长A | 1.077 | 1.161 | 0.00 | 1.60% | 6.50% | 不调整 | 2015-03-29 |
封闭式债基市场情况统计
| 基金名称 | 收盘价 | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 隐含收益率(%) | 债券投资比例(%) | 企业债投资比例(%) | 封闭期截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信诚增强收益 | 1.037 | -0.48 | 0.00 | 975.01 | 1.51% | 159.56 | 159.22 | 2013-09-29 |
| 工银瑞信四季收益 | 1.065 | 0.38 | -0.19 | 761.42 | -0.55% | 188.86 | 155.53 | 2014-02-10 |
| 招商信用添利 | 1.057 | 0.09 | -0.09 | 419.75 | -0.05% | 168.57 | 118.41 | 2015-06-25 |
| 银华信用债券 | 1.077 | 0.00 | 0.00 | 201.83 | 0.00% | 171.55 | 161.88 | 2013-06-29 |
| 国投瑞银双债增利A | 1.054 | 0.00 | 0.00 | 190.56 | 0.00% | 180.85 | 128.06 | 2014-03-29 |
| 华富强化回报 | 1.044 | -0.19 | 0.00 | 164.57 | 0.73% | 135.38 | 121.93 | 2013-09-08 |
| 交银信用添利 | 1.088 | 0.09 | -0.09 | 117.36 | -0.14% | 136.14 | 115.42 | 2014-01-27 |
| 广发聚利 | 1.141 | 0.09 | 0.00 | 55.71 | -0.07% | -- | -- | 2014-08-5 |
| 南方金利A | 1.053 | -0.66 | 0.00 | 32.30 | 0.34% | 158.82 | 124.71 | 2015-05-17 |
| 中银信用增利 | 1.108 | 0.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00% | 179.42 | 157.38 | 2015-03-12 |
| 鹏华中小企业纯债 | 1.075 | -0.38 | 0.00 | 1.37 | 0.77% | 140.71 | 103.79 | 2013-12-02 |
| 申万菱信定期开放 | 0.990 | -1.49 | -2.95 | 0.07 | 1.51% | 199.81 | 199.01 | 2014-06-19 |
结论
整体来看，2013年6月5日，ETP市场呈现下跌趋势，分级基金中A类份额的隐含收益率相对稳定，B类份额价格弹性较大，ETF和LOF基金多数呈现折价，封闭式债基的隐含收益率波动较小。市场整体偏弱，投资者需关注折溢价率和隐含收益率的变化，以评估投资价值。
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