20201019-招商期货-股指期货早班车_2页_831kb

股指期货早班车总结

核心内容

2020年10月19日的股指期货早班车提供了当日主要股指期货合约的行情数据，包括涨跌幅、现价、成交量、持仓量、基差等关键指标。该数据由招商期货有限公司发布，来源于通达信平台。

主要股指期货合约数据

市场环境分析

股指表现

• 上证指数：上涨0.13%，报收3336.36点。
• 深成指：下跌0.68%，报收13532.73点。
• 创业板指：下跌0.49%，报收2724.50点。
• 科创50指数：下跌1.05%，报收1438.53点。

行业板块表现

• 涨幅居前：供气供热（1.85%）、煤炭（2.21%）、保险（1.98%）。
• 跌幅居前：航空（-1.89%）、酒店餐饮（-1.86%）、电气设备（-1.64%）。

市场强弱排序

• IH > IF > IC，显示上证指数相关合约表现较强。

资金面情况

• 北上资金：当日净流入-5.03亿元，为连续3日净流出。
• 沪股通：净流入-2.32亿元。
• 深股通：净流入-2.71亿元。
• 累计净流入：今年累计净流入1,161.28亿元，开通以来累计净流入11,096.04亿元，维持在历史高位。

公开市场操作

• 逆回购：央行开展500亿元7天逆回购，中标利率与上期持平。
• MLF到期：当日有2,000亿元1年期MLF到期。
• 净回笼：当日累计净回笼1,500亿元。
• SHIBOR利率：整体呈上升趋势，隔夜利率升至2.0170%，1周利率升至2.1990%，1个月利率回落至2.6320%，3个月、6个月、1年利率分别升至2.7860%、2.9470%、3.0660%。

市场走势建议

• 操作建议：市场整体处于宽幅震荡，10月前2个交易日的量能出现放大后逐步回落，将限制行情向上的高度，建议在区间内以震荡思维对待，注意控制仓位。
• 股指期权策略：沪深300股指期权建议继续持有11月合约的熊市看跌价差组合，目前该组合小幅盈利。

研究员简介

• 姓名：于虎山
• 学历：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
• 经验：9年期货从业经验
• 职务：招商证券产品委员会委员
• 研究领域：交易策略与量化交易，私募产品及资产管理计划设计与运作
• 工作经历：在招商期货从事量化研究、资产管理、投资咨询、股指期货、期权研究等工作
• 资格证书：期货从业资格证（F0272480）、期货投资咨询资格证（Z0002746）

重要声明

• 本报告仅供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考。
• 报告基于合法取得的信息，但不保证其准确性和完整性。
• 分析基于假设，不同假设可能导致结果差异。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
• 投资者应根据自身判断作出投资决策，并自行承担风险。
• 报告版权归招商期货所有，未经许可不得翻版、复制、引用或转载。