20130927-华宝证券-ETP数据日报_13页_2mb

报告摘要

ETP数据日报总结（20130927）

核心内容概述

本报告为2013年9月27日的ETP（交易所交易产品）市场数据日报，涵盖ETF、LOF、分级基金及封闭式债基的市场表现与统计数据。报告重点分析了各类产品的价格变动、折溢价率、隐含收益率及市场成交情况，旨在全面反映ETP市场整体走势与结构变化。

主要观点

ETP指数表现

中国ETP综合指数：上个交易日点位为869.86，较前一交易日下跌1.39%。
中低风险ETP指数：点位为1206.35，较前一交易日下跌0.21%。
权益杠杆型ETP指数：点位为498.30，较前一交易日下跌2.15%。

分级基金市场

A端隐含收益率上涨：申万收益、国泰国证房地产A、银华金瑞、鹏华资源A、银华稳进、信诚500A等基金隐含收益率分别为7.93%、6.84%、6.72%、6.53%、6.48%、6.22%。
B端价格弹性：鹏华资源B、银华锐进、银华鑫瑞、信诚500B等基金价格弹性分别为2.85、2.67、2.62、2.35。
封闭式债基：信诚增强收益将在9月28日封闭期结束。

关键信息

ETF基金市场成交金额前十名

基金名称	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交额(百万)	最新份额(亿份)	份额变动(亿份)
华夏上证50ETF	1.689	0.06	-1.63	969.57	127.28	1.14
国泰上证5年期国债ETF	98.129	-0.35	0.25	940.82	0.13	0.00
华泰柏瑞沪深300ETF	2.442	0.16	-1.65	685.86	62.29	-0.13
易方达深证100ETF	0.576	-0.17	-2.04	310.04	233.12	-1.73
华宝兴业现金添益	100.005	--	0.00	180.94	22.00	0.00
易方达创业板ETF	1.281	-0.27	-1.39	147.48	7.21	-0.42
华夏上证医药卫生ETF	1.097	-0.05	2.24	126.94	7.14	-0.22
嘉实沪深300ETF	2.435	-0.14	-1.77	103.01	118.30	-0.03
华安上证180ETF	0.519	0.19	-1.52	84.59	255.05	0.18
华夏中小板ETF	2.427	-0.04	-1.70	79.90	13.72	0.00

LOF基金市场成交金额前十名

基金名称	基金代码	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交金额(万元)	最新份额(亿份)	场内份额(亿份)
大成优选	160916.OF	1.132	-0.53	-1.22	215.35	18.46	9.10
泰达宏利效率优选	162207.OF	0.940	-0.60	-0.21	78.84	38.93	1.96
富国天丰强化收益	161010.OF	1.026	0.00	-0.19	71.70	45.82	4.17
天治核心成长	163503.OF	0.587	-0.56	-0.51	70.99	42.75	4.20
华夏蓝筹核心	160311.OF	0.859	-0.58	-0.46	66.70	106.62	3.12
博时主题行业	160505.OF	1.673	0.60	-1.18	55.08	62.29	2.55
中银中国精选	163801.OF	1.466	-1.09	-0.41	51.66	27.44	0.43
兴全轻资产	163412.OF	1.574	6.21	-1.63	49.46	3.10	0.09
兴全趋势投资	163402.OF	0.904	-1.02	0.00	44.16	110.92	3.11
广发小盘成长	162703.OF	1.856	0.03	-1.01	39.92	41.28	1.29

分级基金市场统计情况

基金名称	单位净值(元)	收盘价(元)	子基金折溢价(%)	整体折溢价(%)	日涨跌幅(%)	杠杆率	隐含收益率(%)	约定配比	成交量(万元)	到期日/跟踪指数/下一个开放日
银华稳进	1.044	0.969	-7.18	0.20	-0.41	--	6.48%	1	21,521	深证 100P
银华锐进	0.492	0.570	15.85	-1.89	3.12	2.67	1	1	40,887	深证成指
信诚中证500A	1.039	1.033	-0.58	-0.64	-0.67	--	6.22%	4	1,128	中证500
信诚中证500B	0.549	0.545	-0.73	-3.20	2.26	2.35	6	6	5,044	中证500
申万菱信深成收益	1.044	0.800	-23.39	-0.30	-0.99	--	7.93%	1	2,359	深证成指
申万菱信深成进取	0.103	0.34	233.33	-3.10	11.12	3.38	1	1	2,558	深证成指
银华金利	1.048	1.074	2.48	-0.50	-0.56	--	6.33%	1	30	等权90
银华鑫利	0.968	0.932	-3.72	-2.61	2.08	2.22	1	1	1,633	等权90
国联安双禧A中证100	1.029	0.986	-4.18	-0.11	-0.10	--	6.39%	4	1,693	中证100
国联安双禧B中证100	0.891	0.918	3.03	-0.22	-2.55	1.77	1.73	6	5,846	中证100
银华金瑞	1.048	1.014	-3.24	0.59	0.00	--	6.72%	4	1,883	内地资源
银华鑫瑞	0.366	0.395	7.92	-2.47	2.91	2.62	6	6	4,732	内地资源
信诚沪深300A	1.039	0.952	-8.37	-0.22	-0.10	--	6.57%	1	1,173	沪深300
信诚沪深300B	0.787	0.870	10.55	-3.01	2.32	2.12	1	6	3,583	沪深300
广发深证100A	1.048	1.018	-2.85	0.14	-0.29	--	6.70%	1	78	深证100P
广发深证100B	0.700	0.732	4.62	-2.01	2.50	2.37	1	6	8	深证100P
鹏华资源A	1.044	0.963	-7.76	0.62	0.00	--	6.53%	1	4,790	A股资源
鹏华资源B	0.402	0.492	22.39	-2.57	3.60	2.85	1	6	7,237	A股资源
泰达稳健	1.048	1.120	6.92	-0.47	-0.71	--	6.06%	4	2	中证500
泰达进取	1.094	1.037	-5.19	-2.99	1.64	1.77	6	6	2	中证500
工银瑞信中证500A	1.048	1.099	4.92	1.79	0.00	--	6.18%	4	0	中证500
工银瑞信中证500B	1.010	1.006	-0.37	0.00	1.69	1.55	6	6	0	中证500
金鹰中证500A	1.048	1.060	1.15	-0.34	-2.03	--	6.42%	1	3	中证500
金鹰中证500B	1.067	1.048	-1.81	-5.67	1.98	2.05	1	6	1	中证500
长盛同瑞A	1.048	1.043	-0.48	0.92	0.00	--	6.53%	4	1	中证200
长盛同瑞B	1.011	1.030	1.88	0.00	1.69	1.58	6	6	0	中证200
长城久兆稳健	1.038	1.040	0.19	0.60	0.00	--	5.79%	4	0	中证200
长城久兆积极	1.028	1.037	0.88	-0.10	1.67	1.61	6	6	1	中证200
华安沪深300A	1.048	1.042	-0.57	-0.61	0.00	--	6.53%	1	0	沪深300
华安沪深300B	0.914	0.908	-0.66	-2.89	2.15	2.23	1	6	12	沪深300
浙商稳健	1.044	0.955	-8.52	1.22	-1.14	--	6.58%	1	2	沪深300
浙商进取	0.764	0.875	14.53	-2.34	2.37	1.94	6	6	0	沪深300
泰信基本面400A	1.048	1.035	-1.24	-0.31	0.98	--	6.58%	1	0	基本面400
泰信基本面400B	1.234	1.240	0.49	-3.73	1.85	1.87	1	6	0	基本面400
诺安稳健	1.048	1.036	-1.15	-0.70	0.00	--	6.57%	4	0	创业成长
诺安进取	1.171	1.166	-0.43	-0.77	1.60	1.66	6	6	22	创业成长
诺德深证300A	1.044	1.022	-2.11	-0.91	0.00	--	6.13%	1	0	深证300P
诺德深证300B	1.144	1.146	0.17	-1.46	1.91	2.00	1	6	0	深证300P
万家中证创业成长A	1.048	1.067	1.82	0.16	0.00	--	6.37%	1	9	创业成长
万家中证创业成长B	1.306	1.291	-1.17	-0.77	1.80	1.81	1	6	2	创业成长
工银瑞信深证100A	1.015	1.060	4.40	-1.28	0.00	--	6.51%	1	0	深证100P
工银瑞信深证100B	0.988	0.918	-7.11	-1.29	2.03	2.32	1	6	2	深证100P
国泰国证房地产A	1.045	1.072	2.58	-0.25	-0.65	--	6.84%	1	756	房地产指数
国泰国证房地产B	0.985	0.953	-3.25	-4.22	2.06	2.16	1	6	3,877	房地产指数
建信央视财经50A	1.038	1.237	19.22	-0.99	-0.32	--	6.25%	1	13	央视50
建信央视财经50B	1.004	0.784	-21.88	-2.37	2.03	2.73	1	6	341	央视50
银河沪深300成长A	1.032	1.026	-0.58	0.25	-0.68	--	6.59%	1	7	沪深300
银河沪深300成长B	0.988	0.999	1.11	0.00	2.04	0.24	1	6	1	沪深300
国金通用沪深300A	1.011	0.928	-8.21	-4.48	-0.32	--	7.12%	1	0	沪深300
国金通用沪深300B	1.154	1.14	-1.21	-0.88	-0.52	1.88	2.42	6	14	沪深300

债券型封闭式基金市场情况

基金名称	收盘价(元)	折溢价率(%)	日涨跌幅(%)	成交金额(万元)	隐含收益率(%)	债券投资比例(%)	企业债投资比例(%)	封闭期截止日
信诚增强收益	--	--	--	--	--	160.58	160.58	2013-09-28
易方达岁丰添利	0.985	-1.01	0.10	326.18	8.74%	186.04	142.13	2013-11-09
融通四季添利	0.970	-2.32	0.00	0.00	5.64%	130.92	130.92	2014-03-01
鹏华丰润	1.045	-0.95	0.29	5.33	5.33%	147.96	127.68	2013-12-02
交银信用添利	1.060	-1.67	0.19	823.09	5.12%	142.53	115.50	2014-01-27
申万菱信定期开放	0.978	-2.40	2.95	0.10	4.93%	--	--	2014-03-29
国投瑞银双债增利A	0.987	-1.99	0.41	110.98	4.06%	156.41	137.53	2014-03-29
工银瑞信四季收益	1.001	-1.38	-0.20	33.08	3.77%	146.04	129.76	2014-02-10
鹏华中小企业纯债	0.980	-5.95	-0.20	17.67	3.60%	157.50	151.88	2015-06-21
建信信用增强	1.036	-2.36	0.00	4.17	3.36%	123.35	110.08	2014-06-16
广发聚利	1.073	-2.72	-0.56	2.40	3.27%	261.16	243.34	2014-08-05
华泰柏瑞信用增利	0.998	-2.92	0.00	2.09	3.04%	113.46	107.92	2014-09-22
汇添富季季红	0.980	-4.58	-0.20	3.33	2.59%	155.32	140.05	2015-07-26
工银瑞信纯债	1.001	-4.21	-0.89	152.92	2.51%	122.11	122.11	2015-06-21
南方金利A	0.993	-3.78	0.00	4.47	2.38%	122.29	102.10	2015-05-17
富国新天锋	0.969	-3.68	-0.51	637.80	2.35%	169.73	165.64	2015-05-07
中银信用增利	1.030	-2.46	0.19	143.05	1.73%	180.35	164.16	2015-03-12
招商信用添利	0.982	-2.68	-0.20	144.94	1.57%	157.11	138.77	2015-06-25
易方达永旭添利	0.995	-0.80	0.00	0.00	1.10%	173.92	167.92	2014-06-19

分级基金A类份额收益率统计

基金名称	单位净值(元)	收盘价(元)	折溢价率(%)	成交额(万元)	隐含收益率(%)	约定收益率(%)	约定收益率计算方法及调整依据	到期日
大成景丰分级A	1.119	1.113	-0.54	3,144.14	14.55%	4.03%	不调整	2013-10-15
泰达宏利聚利A	1.10	1.047	-4.99	72	5.81%	4.03%	不调整	2016-05-13
泰达宏利聚利B	1.43	1.408	-1.19	109	3.96%	3.03%	不调整	2016-05-13
海富通稳进增利A	1.11	1.080	-2.35	0	7.45%	3.90%	不调整	2014-09-01
海富通稳进增利B	1.54	1.522	-1.23	24	2.89%	3.90%	不调整	2014-09-01
浦银安盛增利A	1.09	1.074	-1.83	27	6.36%	3.90%	不调整	2014-12-13
浦银安盛增利B	1.35	1.326	-1.78	38	2.89%	3.90%	不调整	2014-12-13
天弘添利分级A	1.00	--	--	--	3.90%	1.05	不调整	2013-12-02
天弘添利分级B	1.19	1.142	-4.27	10	1.89%	1.05	不调整	2013-12-02
博时裕祥分级A	1.01	--	--	--	4.50%	3.43	不调整	2013-12-10
博时裕祥分级B	1.19	1.159	-2.52	10	3.92%	3.43	不调整	2013-12-10
长信利鑫分级A	1.01	--	--	--	4.10%	2.07	不调整	2013-12-21
长信利鑫分级B	1.23	1.126	-8.23