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利率债交易模型跟踪日报总结（2018-06-12）

核心内容概述

本日报主要总结了中国民生银行金融市场部量化中心在2018年6月12日对不同期限利率债的交易模型表现，包括开仓与平仓信号、价格变动、本次收益及本年累计收益等关键信息。

主要观点

• 交易策略方向：所有列出的利率债品种均采取了“看空”策略，即做空操作。
• 收益表现：大部分期限的利率债在近期交易中表现良好，收益为正；但10年期利率债出现小幅亏损。
• 收益单位：收益以基点（Bps）为单位进行计算，本次收益和本年收益均反映了该策略在相应时间段内的表现。

关键信息汇总

各期限利率债交易情况

收益分析

• 短期限利率债：
  • 1年期：本次收益为25.11bps，本年累计收益为27.71bps。
  • 3年期：本次收益为14.42bps，本年累计收益为23.75bps。
  • 5年期：本次收益为1.07bps，本年累计收益为20.19bps。
• 长期限利率债：
  • 7年期：本次收益为1.54bps，本年累计收益为19.48bps。
  • 10年期：本次收益为-0.30bps，本年累计收益为21.14bps。
  • 30年期：本次收益为1.77bps，本年累计收益为17.42bps。

交易信号说明

• 开仓信号：所有品种均未有明确的开仓信号，表明当前策略为持有头寸，未进行新的开仓操作。
• 平仓信号：同样未有平仓信号，说明交易头寸尚未平仓，仍处于持仓状态。
• 持仓方向：所有品种均保持“看空”方向，即做空利率债。

风险提示

• 本报告基于量化中心的分析与判断，不构成投资建议。
• 报告中提及的数据和信息仅供参考，投资者需自行核实并承担相应风险。
• 报告不构成对任何金融产品的购买、抛售或持有的邀约或意图。

图片说明

• 附有四张图片，可能用于展示市场走势、策略执行情况或相关数据可视化，但未提供具体说明，仅作为辅助参考。