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利率债交易模型跟踪日报总结（2018-06-14）

核心内容概述

本报告为2018年6月14日中国民生银行金融市场部量化中心发布的利率债交易模型跟踪日报，主要记录了不同期限利率债的持仓情况、交易信号以及收益表现。报告展示了短期和长期限利率债的收益数据，并强调了模型仅作为参考，不构成投资建议。

主要观点

• 交易策略方向：所有所列利率债品种均处于“看空”持仓方向，表明模型认为利率将下行。
• 收益表现：所有品种自近期释放看空信号以来均实现了正收益，收益以基点（Bps）为单位进行衡量。
• 收益趋势：从本次收益和本年累计收益来看，不同期限利率债的收益表现存在差异，短期限品种收益较高，长期限品种收益相对较低。

关键信息

各期限利率债收益详情

交易信号说明

• 开仓信号：所有品种均无开仓信号，说明当前未进行新的开仓操作。
• 平仓信号：所有品种也无平仓信号，表明当前持仓尚未结束。
• 收益单位：本次收益与本年收益均以基点（Bps）为计数单位。

风险提示

• 本报告所列数据和观点仅供参考，不能保证绝对正确。
• 投资者应自行核实信息，并根据自身判断做出投资决策。
• 使用本报告不构成对任何金融产品的购买、抛售或持有的邀约或意图。
• 投资有风险，入市需谨慎，风险自担。

附图说明

报告附有四张图片，可能用于展示利率债市场走势、交易模型运行情况或相关数据图表，但由于图片无法直接查看，其具体内容未在文本中体现。