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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021-10-11）

核心内容概述

本报告为2021年10月11日的A股市场情绪及资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/新低个股统计、多空排列情况、大宗交易、龙虎榜机构买入、两融数据、沪/深港通资金流向、股指期货与股票期权市场表现等内容。报告旨在监控市场情绪和资金动向，不构成投资建议。

主要观点

1. 市场情绪面

• 涨跌停情况：今日A股非ST个股中，自然涨停44只，自然跌停31只，涨停封板率63.86%，连板率14.75%。
• 新高/新低个股：创60日新高的个股148只，较上一交易日减少12只，占比3.43%，低于过去一年平均水平；创60日新低的个股57只，较上一交易日增加9只，占比1.32%，同样低于过去一年平均水平。
• 多空排列情况：看涨个股442只，占比10.25%，较上一交易日增加50只；看跌个股1593只，占比36.94%，较上一交易日增加27只。
• 大宗交易：今日大宗交易总成交额为182,039.25万元，较上一交易日有所增加，折价率下降至4.06%。
• 龙虎榜机构买入：今日机构席位买入的非ST个股包括联泓新科、三七互娱、福能股份、许继电气、太极股份、天宇股份、中闽能源、力量钻石、四方股份、大金重工、创意信息、粤水电、四方达、石化机械、伊戈尔、千味央厨、新元科技、海陆重工、健盛集团、北京科锐、华绿生物、汇源通信等。

2. 资金面

• 股票型ETF规模：截至2021年10月8日，股票型ETF规模为8,393.68亿元，较上一交易日增加36.13亿元。
• 新发基金：近30日偏股型基金发行份额为631.97亿份，低于过去一年月均发行份额1,497.06亿份。
• 两融余额：沪深两市两融余额为18,542.27亿元，周环比下降2.17%。融资买入额844.85亿元，融券卖出额42.56亿元，净买入额802.29亿元，较上一交易日上升。
• 沪/深港通资金流向：沪股通净流入19.57亿元，港股通净流入1.13亿元，较上一交易日有所下降；深股通净流出17.70亿元，港股通净流入16.18亿元。

3. 衍生品及其他市场表现

• 股指期货：
  • 沪深300期指IF2110报收4,930.20点，下跌0.06%，贴水0.12%；沪深300指数报收4,936.19点，上涨0.13%。
  • 上证50期指IH2110报收3,272.60点，上涨0.39%，贴水0.12%；上证50指数报收3,276.41点，上涨0.62%。
  • 中证500期指IC2110报收7,083.00点，下跌0.00%，贴水0.11%；中证500指数报收7,090.47点，下跌0.01%。
• 波动率指数：今日波动率指数为19.36，较上一交易日下降0.92%；50ETF报收3.31，较上一交易日上涨0.52%。
• PCR（成交量与持仓量）：PCR（成交量）为0.89，PCR（持仓量）为1.01，较上一周分别上升8.34%和14.41%。

关键信息汇总

情绪面关键数据

• 自然涨停个股：44只（占比1.02%）
• 自然跌停个股：31只（占比0.72%）
• 涨停封板率：63.86%
• 连板率：14.75%
• 创60日新高个股：148只（占比3.43%）
• 创60日新低个股：57只（占比1.32%）
• 多头排列看涨个股：442只（占比10.25%）
• 空头排列看跌个股：1593只（占比36.94%）

资金面关键数据

• 股票型ETF规模：8393.68亿元
• 偏股型基金近30日发行份额：631.97亿份
• 两融余额：18542.27亿元（周环比下降2.17%）
• 融资买入额：844.85亿元
• 融券卖出额：42.56亿元
• 净买入额：802.29亿元（较上一交易日上升）
• 沪股通净流入：19.57亿元
• 港股通净流入：1.13亿元（较上一交易日下降）
• 深股通净流出：17.70亿元
• 港股通净流入：16.18亿元

衍生品市场关键数据

• 沪深300期指IF2110：下跌0.06%，贴水0.12%
• 上证50期指IH2110：上涨0.39%，贴水0.12%
• 中证500期指IC2110：下跌0.00%，贴水0.11%
• 波动率指数：19.36（下降0.92%）
• 50ETF：3.31（上涨0.52%）
• PCR（成交量）：0.89（上升8.34%）
• PCR（持仓量）：1.01（上升14.41%）

风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 报告为市场情况监控，仅供参考。

作者信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青：分析师，SAC执业证书编号S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

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