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金融工程市场分析总结（2021-09-06）

核心内容概述

本报告分析了2021年9月6日A股市场的多个关键指标，包括情绪面、资金面和衍生品市场情况，旨在为投资者提供市场情绪、资金流动及衍生品走势的综合参考。

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一、情绪面分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为4277只。
• 排除停牌及一字板个股后，自然涨停75只，占比 1.75%；自然跌停11只，占比 0.26%。
• 涨停封板率 66.45%，连板率 19.15%。

1.2 今日个股创60日新高/低情况

• 创60日新高个股339只，较上一交易日减少119只，占比 7.93%，高于过去1年平均水平。
• 创60日新低个股40只，较上一交易日减少43只，占比 0.94%，低于过去1年平均水平。

1.3 今日个股多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股1595只，较上一交易日增加36只，占比 37.29%。
• 空头排列看跌个股802只，较上一交易日减少38只，占比 18.75%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 287,966.97万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率下降至 5.64%。

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 机构席位买入的非ST个股包括：
  • 凯莱英、联泓新科、太钢不锈、藏格控股、上海石化、美迪西、永太科技、攀钢钒钛、雅化集团、西藏珠峰、晶科科技、内蒙华电、湖北宜化、云图控股、键凯科技、世联行、江山股份、东南网架、泰晶科技、金鹰重工、精功科技、中际联合、新疆交建、珠海港、芯能科技、铜牛信息、振江股份、五洲新春、创业黑马、中环海陆、快意电梯。

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二、资金面分析

2.1 两融情况

• 沪深两市两融余额为 18,714.84亿元，周环比上升 0.24%。
• 融资余额 17,043.04亿元。
• 融资买入额 1360.13亿元，融券卖出额 66.37亿元，净买入额 1293.76亿元，较上一交易日 1188.72亿元 上升。

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流入 6.60亿元。
• 港股通净流出 5.50亿元，较上一交易日有所上升。
• 北向资金净流入 12.10亿元。
• 深股通净流入 27.20亿元，港股通净流入 22.88亿元。

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2109 报收 4914.00点，上涨 1.58%，贴水 0.40%。
• 沪深300指数 报收 4933.73点，上涨 1.87%。
• 上证50期指IH2109 报收 3207.40点，上涨 0.85%，贴水 0.12%。
• 上证50指数 报收 3211.20点，上涨 1.11%。
• 中证500期指IC2109 报收 7258.60点，上涨 0.84%，贴水 1.32%。
• 中证500指数 报收 7355.40点，上涨 1.05%。

3.2 股票期权

• 波动率指数 今日为 20.92，较上一交易日下降 0.88%。
• 50ETF 报收 3.25，较上一交易日上涨 1.09%。

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）为 0.82，较上周下降 16.72%。
• PCR（持仓量）为 0.81，较上周上升 34.70%。

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关键信息总结

指标	当前值	较上一交易日变化	备注
自然涨停数	75只	-	占比1.75%
自然跌停数	11只	-	占比0.26%
创60日新高个股	339只	减少119只	占比7.93%
创60日新低个股	40只	减少43只	占比0.94%
多头排列个股	1595只	增加36只	占比37.29%
空头排列个股	802只	减少38只	占比18.75%
大宗交易总成交额	287,966.97万元	增加	折价率5.64%
两融净买入额	1293.76亿元	上升	周环比+0.24%
沪股通净流入	6.60亿元	-	-
港股通净流出	5.50亿元	上升	-
北向资金净流入	12.10亿元	-	-
深股通净流入	27.20亿元	-	-
港股通净流入	22.88亿元	-	-
沪深300期指涨幅	1.58%	-	贴水0.40%
上证50期指涨幅	0.85%	-	贴水0.12%
中证500期指涨幅	0.84%	-	贴水1.32%
波动率指数	20.92	下降0.88%	-
PCR（成交量）	0.82	下降16.72%	-
PCR（持仓量）	0.81	上升34.70%	-

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主要观点

1. 市场情绪偏暖：今日涨停个股数量高于平均，跌停个股数量低于平均，显示市场整体情绪有所改善。
2. 资金流入增强：北向资金持续净流入，融资融券余额上升，表明市场资金面整体偏积极。
3. 股指期货上涨：沪深300、上证50、中证500期指均上涨，贴水缩小，显示市场对后市信心增强。
4. 波动率指数下降：表明市场短期波动预期有所减弱。
5. PCR变化：成交量PCR下降，持仓量PCR上升，可能反映市场投资者情绪趋于谨慎，但持仓意愿增强。

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 市场情况可能因政策、经济环境等因素发生变动，投资者应谨慎决策。

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作者信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青：分析师，SAC执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

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