20180808-天风证券-市场情绪一览_9页_611kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2018-08-08）
核心内容概览
本报告为2018年8月8日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场情况分析，旨在为投资者提供市场监控信息，不具备投资建议性质。
主要观点
1. 市场情绪分析
-
自然涨跌停情况：
- 今日A股非ST个股中，自然涨停26只，占比0.75%；自然跌停30只，占比0.87%。
- 涨停封板率52.00%，连板率14.89%。
-
创新高/低个股情况：
- 创60日新高的个股30只，较上一交易日增加6只，占比0.87%，低于过去一年平均水平。
- 创60日新低的个股272只，较上一交易日减少189只，占比7.89%，高于过去一年平均水平。
-
多空头排列情况：
- 多头排列看涨个股195只，占比5.66%，较上一交易日减少3只。
- 空头排列看跌个股1245只，占比36.12%，较上一交易日增加141只。
-
大宗交易情况：
- 今日大宗交易总成交额为589,635.57万元，较上一交易日有所增加。
- 折价率下降至5.32%。
2. 资金流动分析
-
两融余额：
- 昨日沪深两市两融余额为8790.37亿元，周环比下降1.42%。
- 融资买入额243.87亿元，融券卖出额10.02亿元，净买入额233.85亿元，较上一交易日上升。
-
北向资金流动：
- 沪股通净流入8.97亿元，港股通净流出8.49亿元，整体净流入17.46亿元。
- 深股通净流入7.61亿元，港股通净流出3.67亿元。
3. 衍生品市场分析
-
股指期货：
- 沪深300期指IF1808报收3304.80，贴水0.29%。
- 上证50期指IH1808报收2444.60，贴水0.10%。
- 中证500期指IC1808报收4855.40，贴水0.52%。
-
波动率指数：
- 今日波动率指数为25.81，较上一交易日上升0.97%。
- 50ETF报收2.49，较上一交易日保持不变。
-
PCR（Put/Call Ratio）：
- PCR（成交量）为0.78，环比上升15.47%。
- PCR（持仓量）为0.70，环比下降9.92%。
-
分级基金：
- 今日交易活跃的主动和被动股票型分级基金平均整体折价率为1.2930%。
- 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。
关键信息
- 市场情绪：市场情绪偏弱，跌停个股数量增加，空头排列占比上升，显示投资者情绪偏谨慎。
- 资金流动：北向资金净流入，但港股通资金流出增加，两融余额略有下降，净买入额上升。
- 衍生品表现：股指期货贴水维持稳定，波动率指数略有上升，PCR显示市场看跌情绪有所增强。
- 套利机会：分级基金折价率波动明显，存在部分套利机会。
风险提示
本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议，投资者需自行评估风险并咨询专业人士意见。
作者信息
-
分析师：吴先兴
SAC执业证书编号：S1110516120001
邮箱：wuxianxing@tfzq.com
电话：18616029821 -
联系人：何青青
邮箱：heqingqing@tfzq.com
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投资评级声明
| 类别 | 说明 | 评级 |
|---|---|---|
| 股票投资评级 | 自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅 | 买入、增持、持有、卖出 |
| 行业投资评级 | 自报告日后的6个月内，相对同期沪深300指数的涨跌幅 | 强于大市、中性、弱于大市 |
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特别声明
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图表目录（部分）
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率(%)
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