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报告摘要
金融工程市场分析总结（2021年08月24日）
核心内容概述
本报告为2021年8月24日的A股市场情绪、资金面及衍生品市场分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/新低个股数量、多空排列情况、大宗交易、龙虎榜机构买入、两融余额、沪/深港通资金流动、股指期货与波动率指数等关键指标，旨在为市场参与者提供参考信息。
一、市场情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- 今日A股非ST个股共4268只，排除停牌及一字板个股后：
- 自然涨停个股64只，占比1.50%
- 自然跌停个股2只，占比0.05%
- 涨停封板率51.28%，连板率10.66%
1.2 新高/新低个股情况
- 创60日新高的个股372只，较上一交易日增加37只，占比8.72%，高于过去一年平均水平
- 创60日新低的个股44只，较上一交易日减少50只，占比1.03%，低于过去一年平均水平
1.3 多空头排列情况
- 多头排列看涨个股822只，占比19.26%，较上一交易日增加199只
- 空头排列看跌个股813只，占比19.05%，较上一交易日增加40只
1.4 大宗交易情况
- 今日大宗交易总成交额为287,062.44万元，较上一交易日下降
- 折价率下降至5.82%
1.5 龙虎榜机构买入情况
- 今日机构席位买入的非ST个股包括：
- 东方盛虹、美迪西、多氟多、鄂尔多斯、均胜电子、协鑫集成、C雷电、云南铜业、中兵红箭、石英股份、科德数控、中瓷电子、华菱线缆、怡球资源、航亚科技、甘化科工、天秦装备、株冶集团、金龙羽、恒而达、诺力股份、四方达、金百泽、大为股份、宇晶股份
二、资金面分析
2.1 两融余额情况
- 昨日沪深两市两融余额为18,586.38亿元，周环比上升0.20%
- 融资余额为16,932.98亿元
- 融资买入额1,166.05亿元，融券卖出额67.10亿元，净买入额1,098.95亿元，较上一交易日937.31亿元有所上升
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通净流入50.00亿元，港股通净流入8.76亿元，较上一交易日有所上升
- 北向资金净流入41.24亿元
- 深股通净流入3.15亿元，港股通净流入9.36亿元
三、衍生品及其他市场分析
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF2109报收4851.80点，贴水0.75%
- 上证50期指IH2109报收3139.80点，贴水0.25%
- 中证500期指IC2109报收7024.40点，贴水0.94%
3.2 股票期权
3.2.1 波动率指数
- 今日波动率指数为20.03，较上一交易日下降5.41%
- 50ETF报收3.19，较上一交易日保持不变
3.2.2 PCR（Put/Call Ratio）
- PCR（成交量）为0.78，环比下降17.60%
- PCR（持仓量）为0.60，环比上升1.73%
四、关键数据对比
| 指标 | 今日数据 | 较上一交易日变化 | 与过去一年平均对比 |
|---|---|---|---|
| 自然涨停个股 | 64只 | +0 | 高于平均 |
| 自然跌停个股 | 2只 | +0 | 低于平均 |
| 创60日新高个股 | 372只 | +37 | 高于平均 |
| 创60日新低个股 | 44只 | -50 | 低于平均 |
| 多头排列个股 | 822只 | +199 | 高于平均 |
| 空头排列个股 | 813只 | +40 | 高于平均 |
| 大宗交易成交额 | 287,062.44万元 | 下降 | - |
| 折价率 | 5.82% | 下降 | - |
| 两融净买入额 | 1,098.95亿元 | 上升 | - |
| 沪股通净流入 | 50.00亿元 | 上升 | - |
| 港股通净流入 | 8.76亿元 | 上升 | - |
| 波动率指数 | 20.03 | 下降5.41% | - |
| PCR（成交量） | 0.78 | 下降17.60% | - |
| PCR（持仓量） | 0.60 | 上升1.73% | - |
五、风险提示
- 本报告基于历史数据统计，仅供参考
- 不构成投资建议，投资者应自行判断并承担风险
六、分析师信息
-
吴先兴
SAC执业证书编号：S1110516120001
邮箱：wuxianxing@tfzq.com -
何青青
SAC执业证书编号：S1110520080008
邮箱：heqingqing@tfzq.com
七、相关报告
- 《金融工程：市场情绪一览2021-08-23》
- 《金融工程：基金研究-FOF组合推荐周报：上周无约束FOF组合超额收益显著》
- 《金融工程：市场流动性跟踪周报：近期市场流动性变化情况》
八、图表目录
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
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