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金融工程市场分析总结（2021-02-08）

核心内容概述

本报告分析了2021年2月8日A股市场的各项关键指标，包括市场情绪、资金流动情况以及衍生品市场表现，为投资者提供市场动态和投资参考。

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一、市场情绪面

1.1 个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为3964只。
• 自然涨停个股55只，占比1.39%。
• 自然跌停个股22只，占比0.55%。
• 涨停封板率为61.39%，连板率为13.04%。

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高的个股57只，较上一交易日减少27只，占比1.44%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股1246只，较上一交易日增加334只，占比31.43%，高于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股356只，占比8.98%，较上一交易日减少4只。
• 空头排列看跌个股2338只，占比58.98%，较上一交易日增加85只。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为400,219.05万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率下降至2.46%。

1.5 龙虎榜机构买入情况

• 今日机构席位买入的非ST个股包括：
  • 荣盛石化、云南白药、中信特钢、海大集团、中联重科、卫星石化、美锦能源、联泓新科、南网能源、云铝股份、一心堂、晨鸣纸业、兴发集团、浙江美大、华文食品、田中精机、康众医疗、皇台酒业、陕西金叶、合金投资、征和工业、大庆华科。

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二、资金面分析

2.1 两融余额与交易情况

• 截至2021年2月5日，沪深两市两融余额为16594.84亿元，周环比下降1.37%。
• 融资余额为15177.45亿元。
• 融资买入额为788.50亿元，融券卖出额为42.56亿元，净买入额为745.94亿元，较上一交易日787.13亿元有所下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入24.65亿元。
• 港股通净流入39.35亿元，较上一交易日上升。
• 资金净流向变为南向，净流出14.70亿元。
• 深股通净流入54.65亿元，港股通净流入57.35亿元。

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三、衍生品及其他市场表现

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2102报收5535.80点，上涨0.80%，贴水0.52%。
• 沪深300指数报收5564.56点，上涨1.48%。
• 上证50期指IH2102报收3868.60点，上涨0.60%，贴水0.56%。
• 上证50指数报收3890.47点，上涨1.29%。
• 中证500期指IC2102报收6313.80点，上涨1.13%，贴水0.15%。
• 中证500指数报收6323.16点，上涨1.33%。

3.2 股票期权

• 波动率指数为28.67，较上一交易日上升2.20%。
• 50ETF报收3.88，较上一交易日上涨1.07%。
• PCR（成交量）为0.75，较上一周下降22.11%。
• PCR（持仓量）为1.09，较上一周上升23.90%。

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关键信息总结

• 市场情绪：自然涨停和跌停数量较上一交易日有所变化，整体情绪偏弱，空头排列个股占比高。
• 资金流动：两融余额小幅下降，沪/深港通资金净流入有所增加，但南向资金出现净流出。
• 衍生品市场：股指期货和股票期权均呈现上涨趋势，波动率指数上升，PCR指标波动明显。
• 风险提示：报告基于历史数据，不构成投资建议。

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主要观点

• 市场情绪显示投资者信心不足，空头排列个股占比高，市场存在一定的悲观预期。
• 资金面呈现复杂态势，北向资金净流入增加，但南向资金出现净流出，可能影响市场整体走势。
• 衍生品市场表现较为积极，股指期货和股票期权均上涨，波动率指数上升可能预示市场未来波动性增强。
• PCR指标波动表明市场买卖双方力量变化，需关注后续趋势。

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附：相关报告

1. 《金融工程：金融工程-戴维斯双击上周超额基准 1.54%》2021-02-07
2. 《金融工程：金融工程-量化择时周报2021-02-07》2021-02-07
3. 《金融工程：金融工程-基金风格配置监控周报：权益基金本周微降仓位》2021-02-07