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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021年01月27日）

核心内容概述

本报告分析了2021年1月27日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品及其他情况，为投资者提供市场动态与情绪指标的参考，不构成投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：60只，占比 1.52%
• 自然跌停个股：10只，占比 0.25%
• 涨停封板率：61.54%
• 连板率：28.30%

1.2 今日个股创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：95只，占比 2.40%，较上一交易日减少6只，低于过去一年平均水平
• 创60日新低个股：591只，占比 14.96%，较上一交易日减少114只，高于过去一年平均水平

1.3 今日个股多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：487只，占比 12.33%，较上一交易日减少25只
• 空头排列看跌个股：1682只，占比 42.57%，较上一交易日增加504只

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：245,650.87万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：下降至 4.16%

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

机构买入的非ST个股包括：

• 视源股份、酒鬼酒、伟星新材、奥普特、联泓新科、南极电商、盛新锂能、小熊电器、中核钛白、华夏航空、爱施德、传智教育、先惠技术、祖名股份、飞亚达、川仪股份、西水股份、博云新材、陕西金叶、金一文化、亚太实业

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二、资金面分析

2.1 两融情况

• 两融余额：17,064.82亿元，周环比上升 0.90%
• 融资余额：15,603.03亿元
• 融资买入额：947.50亿元
• 融券卖出额：53.41亿元
• 净买入额：894.09亿元，较上一交易日下降（1191.62亿元）

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流出：12.31亿元
• 港股通净流入：70.79亿元，较上一交易日有所上升
• 资金净流向保持南向：净流出83.10亿元
• 深股通净流出：0.23亿元
• 港股通净流入：125.82亿元

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三、衍生品及其他分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2102：报收5495.00点，下跌 0.15%，贴水 0.60%

• 沪深300指数：报收5528.00点，上涨 0.27%

• 上证50期指IH2102：报收3810.40点，下跌 0.04%，贴水 0.21%

• 上证50指数：报收3818.27点，上涨 0.13%

• 中证500期指IC2102：报收6480.00点，下跌 0.01%，贴水 1.18%

• 中证500指数：报收6557.16点，上涨 0.37%

3.2 股票期权

• 波动率指数：23.72，较上一交易日上升 0.17%

• 50ETF：报收3.81，较上一交易日上涨 0.16%

• PCR（成交量）：0.74，较上一周上升 3.13%

• PCR（持仓量）：0.97，较上一周下降 1.09%

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关键信息总结

• 市场情绪：今日情绪偏弱，空头排列个股数量显著增加，多头排列个股减少，整体市场看跌情绪上升。
• 资金流动：两融余额小幅上升，但净买入额下降；沪股通资金净流出，港股通资金净流入，整体资金流向南向。
• 衍生品表现：股指期货整体下跌，贴水有所扩大；波动率指数略有上升，50ETF小幅上涨；PCR指标显示市场看跌情绪增强。

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，结合自身需求与市场变化做出决策。