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报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021-05-25）
核心内容概述
本报告分析了2021年5月25日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场情况，涵盖自然涨跌停个股、创新高/低个股、多空排列个股、大宗交易、龙虎榜机构买入、ETF规模、两融余额、北向资金流动、股指期货、波动率指数及PCR等关键指标，为市场参与者提供全面的市场情绪与资金流动分析。
一、情绪面分析
1.1 自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：46只，占比1.12%；
- 自然跌停个股：4只，占比0.10%；
- 涨停封板率：61.96%；
- 连板率：12.24%。
1.2 创新高/低个股情况
- 创新高个股：244只，较上一交易日增加30只，占比5.94%，高于过去一年平均水平；
- 创新低个股：90只，较上一交易日减少55只，占比2.19%，低于过去一年平均水平。
1.3 多/空头排列个股情况
- 多头排列看涨个股：855只，占比20.82%，较上一交易日增加6只；
- 空头排列看跌个股：982只，占比23.91%，较上一交易日减少26只。
1.4 大宗交易情况
- 大宗交易总成交额：279,847.67万元，较上一交易日有所增加；
- 折价率：下降至6.61%。
1.5 龙虎榜机构买入情况
今日机构席位买入的非ST个股包括：
- 大中矿业、苏宁环球、数码视讯、川网传媒、平潭发展、共同药业、天原股份、苏文电能、曼卡龙、易联众、泰坦股份、百川股份、恒泰艾普、红星发展、亚联发展、乐通股份、实丰文化。
二、资金面分析
2.1 两融情况
- 两融余额：16,967.09亿元，周环比上升0.85%；
- 融资余额：15,449.03亿元；
- 融资买入额：739.68亿元；
- 融券卖出额：35.61亿元；
- 净买入额：704.07亿元，较上一交易日653.31亿元有所上升。
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通净流入：168.12亿元；
- 港股通净流入：24.64亿元，较上一交易日有所上升；
- 北向资金净流入：143.48亿元；
- 深股通净流入：49.12亿元；
- 港股通（深港通）净流入：40.43亿元。
三、衍生品及其他市场情况
3.1 股指期货
-
沪深300期指IF2106：报收5,315.80点，上涨3.66%，贴水0.05%；
-
沪深300指数：报收5,318.48点，上涨3.16%。
-
上证50期指IH2106：报收3,640.00点，上涨4.69%，贴水0.04%；
-
上证50指数：报收3,641.29点，上涨4.10%。
-
中证500期指IC2106：报收6,589.00点，上涨1.32%，贴水0.46%；
-
中证500指数：报收6,619.67点，上涨1.15%。
3.2 股票期权
-
波动率指数：29.20，较上一交易日上升7.32%；
-
50ETF：报收3.63，较上一交易日上涨4.18%。
-
PCR（成交量）：0.67，较上一周下降19.12%；
-
PCR（持仓量）：1.05，较上一周上升15.62%。
关键信息总结
主要观点
- 市场情绪积极：今日自然涨停个股数量增加，创新高个股数量显著上升，多头排列个股占比提高，表明市场情绪整体偏乐观。
- 资金流入增强：两融余额及净买入额均有所上升，北向资金持续净流入，显示外资对A股市场信心增强。
- 衍生品市场波动：股指期货上涨，波动率指数上升，显示市场波动性增强，投资者情绪趋于谨慎。
- 机构动向：机构席位在多个个股中出现买入行为，可能对相关股票形成支撑。
关键数据对比
| 指标 | 今日数据 | 较上一交易日变化 | 与过去一年平均水平对比 |
|---|---|---|---|
| 自然涨停数 | 46只 | +0 | 高于平均 |
| 自然跌停数 | 4只 | +0 | 低于平均 |
| 创60日新高个股数 | 244只 | +30 | 高于平均 |
| 创60日新低个股数 | 90只 | -55 | 低于平均 |
| 多头排列个股数 | 855只 | +6 | 高于平均 |
| 空头排列个股数 | 982只 | -26 | 高于平均 |
| 大宗交易总成交额 | 279,847.67万元 | + | - |
| 折价率 | 6.61% | - | - |
| 两融净买入额 | 704.07亿元 | +50.76亿元 | - |
| 北向资金净流入 | 143.48亿元 | + | - |
| 沪股通净流入 | 168.12亿元 | + | - |
| 深股通净流入 | 49.12亿元 | + | - |
| 波动率指数 | 29.20 | +7.32% | - |
| PCR（成交量） | 0.67 | -19.12% | - |
| PCR（持仓量） | 1.05 | +15.62% | - |
风险提示
- 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议；
- 投资者需结合自身情况独立分析，谨慎决策。
分析师信息
- 吴先兴：SAC执业证书编号 S1110516120001
- 何青青：SAC执业证书编号 S1110520080008
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