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金融工程市场分析总结（2021年06月24日）

核心内容概述

本报告为2021年6月24日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/新低个股数量、多空排列情况、大宗交易、龙虎榜机构买入、ETF与两融数据、沪/深港通资金流向、股指期货及股票期权等关键市场指标。

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一、市场情绪面

1.1 个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为4169只。
• 自然涨停个股51只，占比 1.22%。
• 自然跌停个股9只，占比 0.22%。
• 涨停封板率 59.05%，连板率 19.57%。

1.2 新高/新低个股情况

• 创60日新高个股319只，较上一交易日减少41只，占比 7.65%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股98只，较上一交易日增加20只，占比 2.35%，低于过去一年平均水平。

1.3 多空排列情况

• 多头排列看涨个股1319只，较上一交易日增加17只，占比 31.64%。
• 空头排列看跌个股808只，较上一交易日减少142只，占比 19.38%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 178383.17万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率上升至 3.91%。

1.5 龙虎榜机构买入情况

• 今日机构席位买入的非ST个股包括：东方盛虹、司太立、帝科股份、新纶科技、中船汉光、冠中生态、华自科技、科威尔、伊戈尔、玉马遮阳、盛航股份、安纳达、凤形股份。

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二、资金面

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为 17648.00亿元，周环比上升 1.79%。
• 融资余额为 16116.85亿元。
• 融资买入额 965.53亿元，融券卖出额 69.08亿元，净买入额 896.45亿元，较上一交易日 806.07亿元 上升。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通：净流入 26.02亿元。
• 港股通：净流入 1.86亿元，较上一交易日有所上升。
• 北向资金：净流入 24.16亿元。
• 深股通：净流入 4.95亿元。
• 港股通：净流入 9.42亿元。

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2107：收盘价 5133.60，上涨 0.35%，贴水 0.43%。
• 沪深300指数：收盘价 5155.97，上涨 0.17%。
• 上证50期指IH2107：收盘价 3463.60，上涨 0.72%，贴水 0.58%。
• 上证50指数：收盘价 3483.91，上涨 0.36%。
• 中证500期指IC2107：收盘价 6739.60，下跌 0.17%，贴水 0.23%。
• 中证500指数：收盘价 6754.87，下跌 0.52%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：今日为 17.75，较上一交易日下降 3.81%。
• 50ETF：报收 3.49，较上一交易日上涨 0.55%。
• PCR（成交量）：今日为 0.84，较上周上升 16.01%。
• PCR（持仓量）：今日为 0.73，较上周上升 39.63%。

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关键信息汇总

主要观点

• 市场情绪：今日市场情绪偏积极，自然涨停个股数量高于历史均值，而自然跌停个股数量低于历史均值。
• 资金流动：北向资金持续净流入，融资融券余额环比上升，显示市场资金面较为活跃。
• 衍生品市场：沪深300与上证50期指上涨，中证500期指下跌，波动率指数下降，市场预期趋于平稳。

关键数据

指标	数值	备注
自然涨停个股数	51	占比1.22%
自然跌停个股数	9	占比0.22%
创60日新高个股数	319	占比7.65%
创60日新低个股数	98	占比2.35%
大宗交易总成交额	178383.17万元	较上一交易日下降
折价率	3.91%	较上一交易日上升
两融余额	17648.00亿元	周环比上升1.79%
融资净买入额	896.45亿元	较上一交易日上升
沪股通净流入	26.02亿元	保持净流入
深股通净流入	4.95亿元
波动率指数	17.75	较上一交易日下降3.81%
PCR（成交量）	0.84	较上周上升16.01%
PCR（持仓量）	0.73	较上周上升39.63%

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 市场情况可能发生变化，投资者应自行判断并咨询专业人士意见。