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金融工程市场分析总结（2021年02月04日）

核心内容概览

本报告提供了2021年2月4日A股市场的多维度分析，涵盖市场情绪、资金流动、衍生品及其他市场指标，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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市场情绪分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：44只，占比1.11%
• 自然跌停个股：27只，占比0.68%
• 涨停封板率：59.26%
• 连板率：15.38%

1.2 今日个股创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：87只，较上一交易日减少63只，占比2.20%（低于过去一年平均水平）
• 创60日新低个股：1832只，较上一交易日增加757只，占比46.29%（高于过去一年平均水平）

1.3 今日个股多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：361只，较上一交易日增加36只，占比9.12%
• 空头排列看跌个股：2173只，较上一交易日增加99只，占比54.90%

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：513,019.45万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：增加至3.22%

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

今日机构席位买入的非ST个股包括：

• 海大集团
• 天齐锂业
• 三七互娱
• 上海家化
• 海油工程
• 中核钛白
• 宝新能源
• 首都在线
• 志邦家居
• 药易购
• 天际股份
• 中晶科技
• 华文食品
• 金牌厨柜
• 中瓷电子
• 爱克股份
• 南方轴承
• 三和管桩
• 西麦食品
• 松原股份
• 日月明
• 陕西金叶
• 亚太实业

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资金面分析

2.1 两融情况

• 两融余额：16,811.61亿元，周环比下降1.46%
• 融资余额：15,370.45亿元
• 融资买入额：890.04亿元
• 融券卖出额：51.21亿元
• 净买入额：838.83亿元，较上一交易日上升

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流入：10.70亿元
• 港股通净流出：0.47亿元，较上一交易日下降
• 资金净流向：变为北向，净流入11.17亿元
• 深股通净流入：57.01亿元
• 港股通净流入：32.76亿元

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衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2102：报收5,472.20点，下跌0.13%，贴水0.03%
• 沪深300指数：报收5,473.95点，下跌0.21%
• 上证50期指IH2102：报收3,791.20点，上涨0.52%，贴水0.27%
• 上证50指数：报收3,801.62点，上涨0.69%
• 中证500期指IC2102：报收6,320.80点，下跌1.01%，贴水0.13%
• 中证500指数：报收6,328.79点，下跌1.10%

3.2 股票期权

3.2.1 波动率指数

• 波动率指数：27.69，较上一交易日上升5.54%
• 50ETF报收：3.79，较上一交易日上涨0.61%

3.2.2 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）：0.97，较上一周下降5.09%
• PCR（持仓量）：1.00，较上一周上升11.35%

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计
• 不构成投资建议

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分析师信息

• 吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com

• 何青青
  SAC执业证书编号：S1110520080008
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）