20211220-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_788kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2021年12月20日）
核心内容概述
本报告为2021年12月20日的A股市场情绪、资金面及衍生品市场分析，旨在提供市场监控信息，不构成投资建议。
一、市场情绪面
1.1 个股涨跌停情况
- 今日A股非ST个股总数为4484只。
- 排除停牌及一字板个股后，自然涨停个股86只，占比 1.92%；自然跌停个股13只，占比 0.29%。
- 涨停封板率为 61.04%，连板率为 44.00%。
1.2 创60日新高/低个股情况
- 创60日新高的个股262只，较上一交易日增加38只，占比 5.84%，高于过去一年平均水平。
- 创60日新低的个股97只，较上一交易日增加60只，占比 2.16%，低于过去一年平均水平。
1.3 多/空头排列情况
- 形成多头排列看涨个股1398只，占比 31.18%，较上一交易日减少36只。
- 形成空头排列看跌个股471只，占比 10.50%，较上一交易日增加142只。
1.4 大宗交易情况
- 今日大宗交易总成交额为 380,559.74万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率下降至 4.64%。
1.5 龙虎榜机构买入情况
- 今日机构席位买入的非ST个股包括：
- 歌尔股份
- 晶澳科技
- 中天科技
- 广誉远
- 金开新能
- 九安医疗
- 盾安环境
- 弘亚数控
- 鑫铂股份
- 致远新能
- 宝鹰股份
- 嘉凯城
- 凯龙股份
- 天瑞仪器
- 跃岭股份
- 富临运业
- 嘉寓股份
- 万辰生物
- 永和智控
二、资金面
2.1 融资融券情况
- 截至2021年12月17日，沪深两市两融余额为 18,419.59亿元，周环比下降 0.02%。
- 融资余额为 17,260.87亿元。
- 融资买入额 806.14亿元，融券卖出额 45.20亿元，净买入额 760.94亿元，较上一交易日 777.30亿元 略有下降。
2.2 港股通与沪港通资金流向
- 沪股通：净流出 14.41亿元。
- 港股通：净流入 18.80亿元，较上一交易日有所上升。
- 资金净流向：南向净流出 33.21亿元。
- 深港通：深股通净流入 4.70亿元，港股通净流入 12.39亿元。
三、衍生品及其他市场情况
3.1 股指期货
- 沪深300期指（IF2201）：报收 4904.00点，下跌 1.51%，升水 0.48%；沪深300指数报收 4880.42点，下跌 1.50%。
- 上证50期指（IH2201）：报收 3273.00点，下跌 0.82%，升水 0.54%；上证50指数报收 3255.35点，下跌 0.72%。
- 中证500期指（IC2201）：报收 7230.00点，下跌 1.09%，升水 0.47%；中证500指数报收 7195.97点，下跌 1.62%。
3.2 股票期权
-
波动率指数：今日为 24.98，较上一交易日上升 4.70%。
-
50ETF：报收 3.24元，较上一交易日下跌 0.67%。
-
PCR（成交量）：今日为 0.92，较上一周上升 30.69%。
-
PCR（持仓量）：今日为 0.72，较上一周下降 30.72%。
四、关键信息总结
主要观点
- 市场情绪方面，今日自然涨停个股数量增加，但自然跌停个股数量也有所上升，市场整体情绪偏弱。
- 多头排列个股数量略有减少，空头排列个股数量显著增加，显示市场看跌情绪增强。
- 大宗交易总额下降，折价率也有所降低，可能反映市场交易活跃度下降。
- 机构买入集中在部分个股，如歌尔股份、晶澳科技等，显示对某些行业的偏好。
- 资金面上，融资买入额下降，两融余额小幅减少；港股通资金净流入上升，沪股通净流出，显示北向资金态度偏谨慎。
- 股指期货整体下跌，升水有所扩大，反映市场对后市预期偏弱。
- 波动率指数上升，表明市场波动性增加；PCR（成交量）上升，PCR（持仓量）下降，显示市场交易情绪和持仓意愿存在分化。
关键数据
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股数 | 86 | +1.92% |
| 自然跌停个股数 | 13 | +0.29% |
| 创60日新高个股数 | 262 | +38只 |
| 创60日新低个股数 | 97 | +60只 |
| 多头排列个股数 | 1398 | -36只 |
| 空头排列个股数 | 471 | +142只 |
| 大宗交易总成交额 | 380,559.74万元 | 下降 |
| 折价率 | 4.64% | 下降 |
| 两融余额 | 18,419.59亿元 | 周环比-0.02% |
| 融资买入额 | 806.14亿元 | 下降 |
| 融券卖出额 | 45.20亿元 | - |
| 净买入额 | 760.94亿元 | -777.30亿元 |
| 沪股通净流出 | 14.41亿元 | - |
| 港股通净流入 | 18.80亿元 | 上升 |
| 沪深300期指 | 4904.00点 | -1.51% |
| 上证50期指 | 3273.00点 | -0.82% |
| 中证500期指 | 7230.00点 | -1.09% |
| 波动率指数 | 24.98 | +4.70% |
| PCR（成交量） | 0.92 | +30.69% |
| PCR（持仓量） | 0.72 | -30.72% |
五、风险提示
- 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
- 市场情况可能发生变化，投资者应独立评估并谨慎决策。
六、分析师信息
- 吴先兴，SAC执业证书编号：S1110516120001
- 何青青，SAC执业证书编号：S1110520080008
七、相关报告
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