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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021-08-12）

核心内容概述

本报告总结了2021年8月12日A股市场的情绪面、资金面及衍生品及其他相关数据，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易、龙虎榜、两融余额、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数及PCR等关键指标。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为4252只。
• 排除停牌及一字板个股后，自然涨停个股62只，占比 1.46%。
• 自然跌停个股4只，占比 0.09%。
• 涨停封板率为 58.45%，连板率为 14.94%。

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股395只，较上一交易日增加51只，占比 9.29%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股10只，较上一交易日增加5只，占比 0.24%，低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股1099只，较上一交易日增加13只，占比 25.85%。
• 空头排列看跌个股558只，较上一交易日减少93只，占比 13.12%。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额为267677.33万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率下降至6.17%。

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 今日机构席位买入的非ST个股包括：
  • 三孚股份
  • 智洋创新
  • 美迪西
  • 亿华通-U
  • 盐湖股份
  • 华菱线缆
  • 东华科技
  • 智光电气
  • 百川股份
  • 圣阳股份
  • 龙佰集团
  • 川恒股份
  • 易事特
  • 倍杰特
  • 帝科股份
  • 三友联众

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二、资金面分析

2.1 两融情况

• 两融余额为18503.23亿元，周环比上升 1.28%。
• 融资余额为16857.28亿元。
• 融资买入额为1114.78亿元，融券卖出额为60.43亿元，净买入额为1054.35亿元，较上一交易日 1074.61亿元 略有下降。

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流出0.70亿元。
• 港股通净流出5.47亿元，较上一交易日有所下降。
• 资金净流向变为北向，净流入 4.77亿元。
• 深股通净流出1.09亿元，港股通净流入4.64亿元。

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三、衍生品及其他分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2108 报收 4949.00点，下跌 0.58%，贴水 0.49%。

• 沪深300指数 报收 4973.35点，下跌 0.84%。

• 上证50期指IH2108 报收 3213.40点，下跌 0.94%，贴水 0.39%。

• 上证50指数 报收 3226.11点，下跌 1.12%。

• 中证500期指IC2108 报收 7054.60点，上涨 0.73%，贴水 0.57%。

• 中证500指数 报收 7095.20点，上涨 0.31%。

3.2 股票期权

• 波动率指数为19.14，较上一交易日下降 0.45%。

• 50ETF报收3.26，较上一交易日下跌 1.03%。

• PCR（成交量）为0.91，PCR（持仓量）为0.70，较上一周环比分别下降 4.09% 和 4.40%。

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四、关键信息总结

情绪指标

• 自然涨停与跌停数量较少，但涨停封板率较高，市场情绪偏积极。
• 创新高个股数量增加，表明市场有部分个股表现强势。
• 多头排列个股占比上升，空头排列个股占比下降，市场看涨情绪增强。

资金流动

• 大宗交易总成交额下降，折价率降低。
• 两融余额周环比上升，但净买入额略有下降。
• 沪港通和深港通资金净流出，但北向资金净流入。

衍生品市场

• 股指期货整体下跌，其中沪深300和上证50下跌幅度较大，中证500略有上涨。
• 波动率指数下降，50ETF下跌，市场波动性降低。
• PCR指标下降，显示市场看涨情绪有所增强。

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五、风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 数据仅供参考，投资者需独立判断并结合自身需求进行决策。