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金融工程市场分析总结（2021-07-15）

核心内容概述

本报告对2021年7月15日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品市场进行了全面分析，涵盖自然涨跌停情况、个股创新高/低数据、多空排列情况、大宗交易、龙虎榜机构买入情况、两融数据、沪/深港通资金流向、股指期货与波动率指数等关键指标。

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一、情绪面分析

1.1 今日个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：43只，占比1.02%。
• 自然跌停个股：16只，占比0.38%。
• 涨停封板率：58.89%。
• 连板率：7.84%。

1.2 今日个股创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：194只，较上一交易日减少128只，占比4.61%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：449只，较上一交易日增加287只，占比10.68%，同样高于过去一年平均水平。

1.3 今日个股多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：1106只，较上一交易日增加11只，占比26.31%。
• 空头排列看跌个股：944只，较上一交易日减少64只，占比22.45%。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：365,440.02万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率：6.47%，较上一交易日有所上升。

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 机构买入的非ST个股包括：中公教育、太钢不锈、浪潮信息、吉比特、新凤鸣、鄂尔多斯、金城医药、传智教育、联创股份、海立股份、华荣股份、东华科技、隆利科技、华立科技、启迪设计、帅丰电器、中润资源。

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二、资金面分析

2.1 两融情况

• 两融余额：18,072.10亿元，周环比上升1.18%。
• 融资余额：16,505.10亿元。
• 融资买入额：1,068.06亿元。
• 融券卖出额：51.62亿元。
• 净买入额：1,016.44亿元，较上一交易日1,075.07亿元有所下降。

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流入：86.00亿元。
• 港股通净流出：7.88亿元，较上一交易日有所下降。
• 资金净流向变为北向：净流入93.88亿元。
• 深股通净流入：37.98亿元。
• 港股通净流入：8.08亿元。

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2107：报收5,145.80点，上涨1.35%，贴水0.11%。
• 沪深300指数：报收5,151.46点，上涨1.35%。
• 上证50期指IH2107：报收3,409.80点，上涨2.23%，贴水0.04%。
• 上证50指数：报收3,411.29点，上涨2.15%。
• 中证500期指IC2107：报收6,920.00点，上涨0.15%，贴水0.18%。
• 中证500指数：报收6,932.41点，上涨0.49%。

3.2 股票期权

3.2.1 波动率指数

• 波动率指数：18.27，较上一交易日下降1.83%。
• 50ETF报收：3.44，较上一交易日上涨2.14%。

3.2.2 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）：0.74，较上一周环比下降14.61%。
• PCR（持仓量）：0.61，较上一周环比上升4.29%。

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四、关键信息总结

情绪指标

• 自然涨停与跌停数量较少，但涨停封板率和连板率仍保持较高水平。
• 创60日新高的个股数量下降，创60日新低的个股数量上升，市场情绪偏弱。
• 多头排列个股数量上升，空头排列个股数量下降，市场整体偏多。

资金流动

• 大宗交易总成交额上升，折价率提高，显示市场存在一定的抛压。
• 两融余额小幅上升，但净买入额下降，资金观望情绪较浓。
• 北向资金净流入增加，显示外资对A股市场的信心有所恢复。

衍生品市场

• 股指期货整体上涨，贴水幅度较小，市场预期偏强。
• 波动率指数下降，显示市场波动性有所降低。
• PCR指标变化显示市场看涨情绪略有增强。

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五、风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者需独立评估信息，结合自身投资目标和风险承受能力进行决策。