20211015-开源证券-金融工程定期_量化基金业绩简报_8页_784kb

金融工程研究团队量化基金业绩简报总结（2021年10月15日）

核心内容概述

本报告由开源证券金融工程研究团队发布，旨在分析公募与私募量化基金在2021年10月15日的收益表现，并对市场趋势进行简要总结。报告内容涵盖公募量化对冲基金、沪深300增强基金、中证500增强基金以及私募量化中性策略的业绩表现，并包含风险提示和法律声明等重要信息。

主要观点与关键信息

一、公募量化基金收益表现

1. 公募量化对冲基金

   • 9月15日以来整体收益率为 -1.37%。
   • 2021年以来整体收益率为 1.79%。
   • 2021年以来，19只基金取得正收益，6只基金取得负收益。
   • 累计收益率排名靠前的基金包括：
     • 华夏安泰对冲策略3个月定开：7.36%
     • 中融智选对冲策略3个月定开：6.91%
     • 嘉实对冲套利：6.71%

2. 公募沪深300增强基金

   • 9月15日以来整体超额收益率为 -1.07%。
   • 2021年以来整体超额收益率为 4.57%。
   • 2021年以来，35只基金超额收益为正，5只基金超额收益为负。
   • 累计超额收益排名靠前的基金包括：
     • 富荣沪深300增强A：12.8%
     • 天弘沪深300指数增强A：12.37%
     • 新华沪深300A：10.41%

3. 公募中证500增强基金

   • 9月15日以来整体超额收益率为 -0.67%。
   • 2021年以来整体超额收益率为 7.16%。
   • 2021年以来，32只基金超额收益为正，9只基金超额收益为负。
   • 累计超额收益排名靠前的基金包括：
     • 博道中证500指数增强：21.1%
     • 华夏中证500指数增强A：16.55%
     • 西部利得中证500A：15.81%

二、私募量化基金收益表现

1. 私募量化中性精选指数

   • 最近一周（20210930）整体收益为 0.39%。
   • 9月份以来平均收益率为 0.57%。
   • 2021年以来平均收益率为 9.26%。

2. 头部量化私募表现

   • 2021年9月，头部量化私募中性策略的平均收益率为 -0.9%。
   • 月度收益率最高为 0.69%，最低为 -3.72%。

三、风险提示

• 模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。
• 本报告分析结果可能存在局限性，不保证所涉及证券能够在该价格交易。

重要说明

投资者适当性声明

• 本报告风险等级为 R2（中低风险）。
• 仅适用于 专业投资者 及风险承受能力为 C2、C3、C4、C5 的普通投资者。
• 若您不属于上述投资者类别，请勿阅读、收藏或使用本报告。

分析师承诺

• 所有分析师保证报告内容真实反映个人观点。
• 报告内容不与分析师报酬直接或间接相关。

投资评级说明

分析与估值方法的局限性说明

• 报告分析基于假设，不同假设可能导致结果差异。
• 估值方法及模型存在局限性，不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

• 本报告仅供开源证券客户使用，不构成投资建议。
• 报告内容可能涉及其他网站链接，开源证券对此不承担责任。
• 报告版权属开源证券所有，未经许可不得复制、分发或用于其他用途。

开源证券研究所联系方式