20210210-开源证券-金融工程定期_量化基金业绩简报_8页_833kb

金融工程研究团队量化基金收益表现总结（2021年2月10日）

核心内容概览

本报告由开源证券金融工程研究团队发布，分析了2021年2月10日前公募与私募量化基金的收益表现，并对市场风险进行了提示。报告分为公募量化基金和私募量化基金两大部分，分别从收益、超额收益及收益分布等方面进行统计分析。

主要观点与关键信息

公募量化基金收益表现

1. 量化对冲基金：

   • 2月份以来整体收益率为 0.15%。
   • 2021年以来整体收益率为 1.3%。
   • 19只基金取得正收益，5只基金取得负收益。
   • 累计收益率排名靠前的基金包括：
     • 海富通阿尔法对冲：4.24%
     • 海富通安益对冲：4.12%
     • 大成绝对收益：2.85%

2. 沪深300增强基金：

   • 2月份以来整体超额收益率为 0.54%。
   • 2021年以来整体超额收益率为 1.31%。
   • 31只基金超额收益为正，7只基金超额收益为负。
   • 累计超额收益排名靠前的基金包括：
     • 海富通沪深300指数增强：3.76%
     • 天弘沪深300指数增强：3.71%
     • 富国沪深300增强：3.64%

3. 中证500增强基金：

   • 2月份以来整体超额收益率为 0.99%。
   • 2021年以来整体超额收益率为 3.37%。
   • 35只基金超额收益为正，2只基金超额收益为负。
   • 累计超额收益排名靠前的基金包括：
     • 长城中证500指数增强：9.17%
     • 西部利得中证500：9.11%
     • 博道中证500指数增强：7.76%

私募量化基金收益表现

1. 私募量化中性精选指数：

   • 最近一周（20210129）整体收益为 -0.18%。
   • 1月份第一周平均收益率为 -0.83%，经历了一定回撤。
   • 2021年以来平均收益率为 0.46%。

2. 头部量化私募表现：

   • 2021年1月，头部量化私募中性策略的平均收益率为 0.3%。
   • 最高月度收益率为 1.55%，最低为 -1.19%。

风险提示

• 模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
• 投资者应结合自身情况及独立顾问意见进行决策。

分析师信息

估值与分析方法的局限性

• 报告所采用的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大差异。
• 估值方法及模型存在局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

• 本报告仅供开源证券客户使用，未经授权不得复制、分发或用于其他用途。
• 开源证券对报告中所载资料的准确性或完整性不作保证。
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