20210912-开源证券-金融工程定期_量化基金业绩简报_8页_833kb

金融工程研究团队量化基金收益表现总结（2021年9月12日）

核心内容概述

本报告由开源证券金融工程研究团队发布，总结了2021年9月12日公募与私募量化基金的收益表现，分析了不同类型的量化基金在特定时间段内的收益率、超额收益率及排名情况，并附有风险提示和法律声明。

主要观点与关键信息

1. 公募量化基金收益表现

1.1 公募量化对冲基金

• 8月16日以来收益率：-0.16%
• 2021年以来整体收益率：2.89%
• 收益分布：
  • 22只基金取得正收益
  • 3只基金取得负收益
• 排名靠前基金：
  • 富国量化对冲策略三个月A：8.8%
  • 华夏安泰对冲策略3个月定开：8.53%
  • 嘉实对冲套利：7.91%

1.2 公募沪深300增强基金

• 8月16日以来超额收益率：0.24%
• 2021年以来整体超额收益率：5.35%
• 收益分布：
  • 37只基金超额收益为正
  • 3只基金超额收益为负
• 排名靠前基金：
  • 天弘沪深300指数增强：14.12%
  • 新华沪深300：11.88%
  • 长信沪深300指数增强：11.66%

1.3 公募中证500增强基金

• 8月16日以来超额收益率：0.08%
• 2021年以来整体超额收益率：8.38%
• 收益分布：
  • 32只基金超额收益为正
  • 8只基金超额收益为负
• 排名靠前基金：
  • 博道中证500指数增强：23.92%
  • 西部利得中证500A：18.77%
  • 上银中证500A：17.8%

2. 私募量化基金收益表现

• 私募量化中性精选指数：
  • 2021年以来平均收益率：8.12%
  • 8月份以来平均收益率：1.86%
  • 最近一周（20210903）收益：-0.24%
• 头部量化私募表现：
  • 2021年8月平均收益率：1.87%
  • 最高月度收益率：5.23%
  • 最低月度收益率：0.15%

3. 风险提示

• 模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化，因此过往表现不预示未来收益。
• 报告中涉及的分析与估值方法可能存在局限性，不保证所涉及证券能够在该价格交易。

其他重要信息

• 研究团队：

  • 首席分析师：魏建榕（证书编号：S0790519120001）
  • 分析师：张翔（S0790520110001）、傅开波（S0790520090003）、高鹏（S0790520090002）
  • 研究员：苏俊豪（S0790120020012）、胡亮勇（S0790120030040）、王志豪（S0790120070080）、盛少成（S0790121070009）、苏良（S0790121070008）

• 免责声明：

  • 本报告仅供开源证券客户使用，非客户请勿阅读、收藏或使用。
  • 报告基于公开信息，不保证其准确性或完整性。
  • 投资决策应结合个人实际情况，不应仅依赖投资评级。

• 法律声明：

  • 开源证券为合法设立的证券经营机构，具备证券投资咨询业务资格。
  • 本报告版权归属开源证券，未经书面授权不得复制、转载或分发。

附件与图表说明

• 图表目录：

  • 图1：公募量化对冲基金收益表现
  • 图2：2021年以来公募量化对冲基金累计收益
  • 图3：公募沪深300增强基金超额收益表现
  • 图4：2021年以来公募沪深300增强基金累计超额收益
  • 图5：公募中证500增强基金超额收益表现
  • 图6：2021年以来公募中证500增强基金累计超额收益
  • 图7：私募量化中性精选指数净值表现
  • 图8：主要私募量化中性收益表现

• 数据来源：

  • Wind、朝阳永续、开源证券研究所

投资评级说明

行业评级：

• 看好(overweight)：预计行业超越整体市场表现
• 中性(Neutral)：预计行业与整体市场表现基本持平
• 看淡：预计行业弱于整体市场表现

备注：评级标准基于报告日后6~12个月内证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，不构成投资建议。

研究所信息

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