20220318-开源证券-量化基金业绩简报_300增强排名更迭明显_头部量化私募收益改善_8页_869kb

金融工程研究团队量化基金业绩简报总结

核心内容概述

本报告由开源证券金融工程研究团队发布，重点分析了2022年3月16日至3月17日期间公募与私募量化基金的收益表现。报告分为公募量化基金和私募量化基金两部分，分别对不同类型基金的业绩进行了统计和排名，并提出了相应的风险提示。

公募量化基金收益表现

1.1 公募量化对冲基金

• 整体收益表现：
  • 2月18日以来收益率为 -0.08%
  • 2022年以来收益率为 -0.90%
• 收益分布：
  • 8只基金取得正收益
  • 17只基金取得负收益
• 排名靠前基金：
  • 富国量化对冲策略三个月A（1.64%）
  • 华泰柏瑞量化对冲（1.54%）
  • 华泰柏瑞量化收益（1.17%）

1.2 公募沪深300增强基金

• 整体超额收益表现：
  • 2月18日以来超额收益率为 1.50%
  • 2022年以来超额收益率为 1.12%
• 收益分布：
  • 34只基金超额收益为正
  • 7只基金超额收益为负
• 排名靠前基金：
  • 鹏华沪深300指数增强（4.20%）
  • 万家沪深300指数增强A（3.43%）
  • 博时沪深300指数增强A（3.34%）

1.3 公募中证500增强基金

• 整体超额收益表现：
  • 2月18日以来超额收益率为 0.75%
  • 2022年以来超额收益率为 2.22%
• 收益分布：
  • 41只基金超额收益为正
  • 5只基金超额收益为负
• 排名靠前基金：
  • 富荣中证500指数增强A（5.51%）
  • 光大保德信中证500指数增强A（5.14%）
  • 华宝中证500指数增强A（4.88%）

私募量化基金收益表现

2.1 私募量化对冲策略整体表现

• 私募量化中性精选指数：
  • 2022年以来收益率为 0.25%
• 头部量化私募表现：
  • 2022年2月平均收益率为 0.98%
  • 最高月度收益率为 1.79%
  • 最低月度收益率为 -0.29%

关键信息

• 公募量化基金分类：报告将公募量化基金分为三类：量化对冲基金、沪深300增强基金、中证500增强基金。
• 收益数据来源：Wind、开源证券研究所。
• 私募量化基金数据来源：朝阳永续、开源证券研究所。
• 时间范围：
  • 公募量化基金数据区间为 20190101-20220317
  • 私募量化基金数据区间为 20190101-20220304
• 风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

分析师信息

• 首席分析师：魏建榕（证书编号：S0790519120001）
• 分析师：张翔（S0790520110001）、傅开波（S0790520090003）、高鹏（S0790520090002）、苏俊豪（S0790522020001）、胡亮勇（S0790522030001）
• 研究员：王志豪（S0790120070080）、盛少成（S0790121070009）、苏良（S0790121070008）

特别声明

• 本报告风险等级为 R2（中低风险），仅适用于 专业投资者及风险承受能力为C2、C3、C4、C5的普通投资者。
• 若非上述投资者，请勿阅读、收藏或使用本报告内容。

分析师承诺

• 所有分析师保证报告内容为个人观点，不与报酬直接或间接相关。
• 报告内容不构成投资建议，仅供参考。

投资评级说明

备注：评级标准基于报告日后6~12个月内证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，不同机构可能采用不同术语及标准。

分析、估值方法的局限性说明

• 报告分析基于假设，不同假设可能导致分析结果差异。
• 估值方法及模型存在局限性，不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

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